Avaliando a eficácia dos filtros na construção de um ATC - página 3
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Como não há comentários após o último post, há duas suposições - o tópico não é interessante ou eu não entendo sobre o que estou escrevendo. Assim, decidi publicar um exemplo ao vivo em um arquivo, que mostra como os dados são comparados e as melhores opções são escolhidas.
Ficarei feliz se o tema for desenvolvido.
Aleks, imho, mais provavelmente o segundo. Para entender algo e talvez discutir com algo, você precisa de dados brutos completos. Sua Tabela é o agrupamento final de dados. Mas o tema é muito interessante...
Da última vez que anexei os dados (quase os dados brutos - convolução a partir dos dados brutos) com base nos quais é tomada uma decisão, existem fórmulas e várias opções de seleção.
Você já examinou este arquivo? Se você quiser os dados brutos dos resultados de cada passe, eu também posso postá-los.
Um filtro, por si só, não pode ser nem eficaz nem ineficaz - ele só tem algumas propriedades. Um filtro é projetado (combinado) com uma estratégia específica. Um filtro é eficaz se for adequado à finalidade - os botões estão bem costurados, sem reclamações (c). Dito isto, a estratégia em si pode ser três vezes ineficaz.
Em geral, não entendo o que o tópico implica sobre a eficácia dos filtros.
Um filtro, por si só, não pode ser nem eficaz nem ineficaz - ele só tem algumas propriedades. Um filtro é projetado (combinado) com uma estratégia específica. Um filtro é eficaz se for adequado à finalidade - os botões estão bem costurados, sem reclamações (c). Dito isto, a estratégia em si pode ser três vezes ineficaz.
Em resumo, não entendo o que o tópico implica sobre a eficácia dos filtros.
O filtro é usado para resolver um determinado problema - por exemplo, não para comprar quando é caro, como ele lida com esta dor de cabeça e é a eficácia, respectivamente, o tema é projetado para entender que critérios usar para avaliar esta eficácia - a mudança em negócios lucrativos, a mudança no fator de recuperação e assim por diante. Uso uma série de indicadores para avaliação, tentando comparar vários métodos a fim de determinar o mais eficiente.
O que mais não ficou claro para você?
O filtro é usado para resolver um problema específico - por exemplo, não para comprar quando é caro, como ele lida com esta dor de cabeça e é a eficácia, respectivamente o tópico é projetado para entender que critérios usar para avaliar esta eficácia - a mudança em negócios lucrativos, a mudança no fator de recuperação, e assim por diante. Uso uma série de indicadores para avaliação, tentando comparar uma série de métodos para determinar o mais eficaz.
O que mais ainda não está claro para você?
Você está confundindo um filtro com uma estratégia. A tarefa da filtragem é isolar quaisquer componentes da seqüência de entrada, mas de forma alguma transformar, muito menos interpretar os resultados.
Todos têm que fazer seu trabalho. Nenhum filtro, por definição, é capaz de dizer quando é caro e quando é barato - não é da conta do filtro.
Você está confundindo um filtro com uma estratégia. A tarefa da filtragem é isolar quaisquer componentes da seqüência de entrada, mas não transformar, muito menos interpretar os resultados.
Todos têm um trabalho a fazer. Nenhum filtro, por definição, é capaz de dizer quando é caro e quando é barato - não é da conta do filtro.
Não imponha sua filosofia aos outros. Eu o informei dos fatos, você está tentando entender o que é dito através do prisma de sua teoria.
Leia o primeiro post - Fiz uma clara distinção entre estratégia e tática ali. Os filtros se referem a táticas, como eu as entendo.
A julgar pelo que sublinhei em sua resposta, concluo que você não entende o que escrevo - leia-o novamente, ou admita que o autor do fio é incapaz de lhe transmitir seus pensamentos.
Não imponha sua filosofia aos outros. Eu já lhe contei os fatos, mas você está tentando dar sentido a isso através do prisma de sua teoria.
Leia o primeiro post - Fiz uma clara distinção entre estratégia e tática ali. Os filtros pertencem à tática, como vejo as coisas.
A julgar pela ênfase que coloquei em sua resposta, concluo que você não entende o que escrevo - leia-o novamente, ou admita que o autor do fio é incapaz de lhe comunicar seus pensamentos.
Não é a minha teoria, é a sua. Utilizo uma definição geralmente aceita de filtragem. Entenda o que é chamado e para que é destinado e será mais fácil para você. Para começar, pelo menos com a definição de filtração, no sentido convencional.
Chego à conclusão de que o autor é incapaz de transmitir seus pensamentos a ninguém. Como está lá - confundo reis com ases, e confundo duplets com aberturas.
Não é a minha teoria, é a sua. Estou usando uma definição comum de filtragem. Descubra o que é chamado e para que é destinado, e será mais fácil para você. Para começar, pelo menos com a definição de filtração, no sentido geralmente aceito.
Chego à conclusão de que o autor é incapaz de transmitir seus pensamentos a ninguém. Como está lá - confundo reis com ases, e confundo duplets com aberturas.
É claro que a teoria é minha e estou pronto para discuti-la aqui e discutir sobre ela de forma substantiva. Além disso, não me oponho a outras teorias, mas não me agrada um raciocínio não fundamentado.
Você observou corretamente que a filtragem é utilizada para a seleção, separação por atributo - o sinal da estratégia é filtrado, pois além dos indicadores básicos (um ativo sobe ou desce - dependendo da estratégia) para a entrada no mercado, existem indicadores adicionais, projetados para examinar a situação do sinal para a entrada no mercado sob uma lupa e para verificar a situação do mercado quanto à ausência de atributos desfavoráveis, o que leva estatisticamente ao resultado oposto. É por isso que a filtragem não é utilizada para os dados do mercado em si, mas para a filtragem de sinais estratégicos que é projetada para dar uma resposta não o que fazer, mas quando fazê-lo.
Além disso, aplicar filtros somente após receber um sinal de uma estratégia para entrar no mercado ajuda a otimizar o processo computacional.
Qualquer filtragem reduz o número de ofícios, portanto, a eficácia do filtro deve ser considerada por este parâmetro. Desde que o filtro aumente o lucro e reduza o drawdown. Caso contrário, o filtro é desperdiçado.
Portanto, um filtro eficaz melhora os parâmetros de negociação com uma diminuição mínima do número de negociações.
Qualquer filtragem reduz o número de ofícios, portanto, a eficácia do filtro deve ser considerada por este parâmetro. Desde que o filtro aumente o lucro e reduza o drawdown. Caso contrário, o filtro é desperdiçado.
Assim, um filtro eficiente melhora os parâmetros comerciais com o número mínimo de negociações.
Isso parece lógico! No entanto, a questão é com o que medir? :)
Diminuir o número de negócios inevitavelmente levará a uma mudança nos parâmetros estimados de uma estratégia (conjunto), ou seja, a questão de quanto é aceitável mudá-los.
Por exemplo, a otimização sem filtrar um lucro médio de 100k e 35% das perdas (perda de depósito) no caso de um número médio de negócios 500, e depois de usar o filtro um lucro médio de 10k e 5% das perdas no caso de um número médio de negócios 250 - o lucro diminuiu 10 vezes e a porcentagem de maus resultados apenas 7 vezes, enquanto o número de negócios diminuiu 2 vezes - é bom ou ruim? Qual é a maior prioridade?