Os princípios dos sistemas comerciais não-sindicadores. - página 5
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Nem por isso. Os pontos de parada não são calculados com base no risco. Sabemos de antemão onde colocar o stoploss. Também sabemos o preço de abertura do pedido. Obtemos o tamanho do stop loss em pontos (stoploss). Também sabemos previamente o tamanho do risco em % do depósito (nós o definimos nos ajustes). Então, obtemos o quanto será em termos de dinheiro na moeda de depósito e calculamos o volume da transação com base nisso. Essa é a quantia de perda é regulada não pelo tamanho da perda em pontos, mas pelo volume da transação. Assim, acontece que o tamanho da perda de carga não é importante. Se o resultado da transação for desfavorável para nós, não perderemos mais do que o tamanho dado do risco. Por exemplo: 50 pontos param com 1 volume de lote, 100 pontos param com 0,5 volume de lote. Em ambos os casos, a perda monetária será a mesma. Devido ao arredondamento, pode haver pequenas imprecisões +/-, e a propagação também pode afetá-la se não for levada em conta.
...
Em vez de
Em poucas palavras
Desta forma, limitaremos nossa perda a US$ 100 e não nos preocuparemos com o fim da perda. É claro, se não for muito grande. Então o lote calculado pode ser menor que o valor mínimo permitido.
Outra abordagem também é possível. Se o valor do stop loss, que geralmente está ligado aos extremos locais e fixado em algum travessão deles, se revelar tal que o valor do risco especificado seja excedido, nós simplesmente nos recusamos a entrar no mercado. O que na verdade é lógico, por que entrar, se você já foi muito longe do extremo (grande perda de carga), porque há uma alta probabilidade da próxima inversão ou correção.
Nem por isso. Os pontos de parada não são calculados com base no risco. Sabemos de antemão onde colocar o stoploss. Também sabemos o preço de abertura do pedido. Obtemos o tamanho do stop loss em pontos (stoploss). Também sabemos previamente o tamanho do risco em % do depósito (nós o definimos nas configurações). Então obtemos quanto será em termos de dinheiro na moeda do depósito e com base nisso calculamos o volume da transação. Esse é o tamanho da perda é regulado não pelo tamanho da perda em pontos, mas pelo volume da transação. Assim, acontece que o tamanho da perda de carga não é importante. Se o resultado da transação for desfavorável para nós, não perderemos mais do que o tamanho dado do risco. Por exemplo: 50 pontos param com 1 volume de lote, 100 pontos param com 0,5 volume de lote. Em ambos os casos, a perda monetária será a mesma. Devido ao arredondamento, pode haver pequenas imprecisões +/-, e a propagação também pode afetá-la se não for levada em conta.
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Em vez de
Em poucas palavras
Desta forma, limitaremos nossa perda a US$ 100 e não nos preocuparemos com o fim da perda. É claro, se não for muito grande. Então, o lote calculado pode ser menor do que o valor mínimo permitido.
Eu não entendo bem.
Inicialmente, o risco é definido como uma porcentagem do depósito. Precisamos calcular o quanto é em termos monetários. Recebemos a quantia de risco na moeda do depósito. Se o depósito estiver em rublos, então em rublos. Se estiver em dólares, então em dólares.
E a partir disto, calculamos o volume.
Eu já escrevi sobre isso acima. Se inicialmente a perda é muito grande ou o risco é muito pequeno, ou ambos os fatores juntos. Os cálculos podem fazer com que o volume seja inferior ao mínimo permitido. Então você deve usar o volume mínimo ou recusar o negócio. Meu código usa o volume mínimo.
Outra abordagem também é possível. Entramos com um lote fixo e se o valor do Stop Loss, que normalmente está vinculado aos extremos locais e definido com algum travessão deles, se revelar tal que o valor do risco especificado seja excedido, simplesmente nos recusamos a entrar no mercado. O que na verdade é bastante lógico, por que entrar, se já fomos muito longe do extremo (grande parada de perda), pois há uma alta probabilidade da próxima inversão ou correção.
Esta abordagem também é possível. Somente em seu exemplo, o volume é constante e o tamanho da parada é regulado pelo tamanho do risco. No meu exemplo, o tamanho da parada é regulado pela situação do mercado e o risco é regulado pelo volume em uma negociação. Penso que é mais correto escolher parar dependendo da situação do mercado (por exemplo, volatilidade) do que do risco planejado.
Inicialmente, o risco é definido como uma porcentagem do depósito. Precisamos calcular o quanto é em termos monetários. Recebemos a quantia de risco na moeda do depósito. Se o depósito estiver em rublos, então em rublos. Se estiver em dólares, então em dólares.
E a partir daí, calcule o volume.
Eu escrevi sobre isso acima. Se inicialmente houver um grande prejuízo ou um risco muito pequeno, ou ambos os fatores juntos. Os cálculos podem fazer com que o volume seja inferior ao mínimo permitido. Então você deve usar o volume mínimo ou recusar o negócio. Meu código usa o volume mínimo.
Esta abordagem também é possível. Somente em seu exemplo, o volume é constante e o tamanho da parada é regulado pelo tamanho do risco. No meu exemplo, o tamanho da parada é regulado pela situação do mercado e o risco é regulado pelo volume em uma negociação. Eu acho que seria mais correto escolher a parada dependendo da situação do mercado (por exemplo, volatilidade) do que o risco planejado.
Obrigado, vou tentar hoje. Vou ver o que acontece.
Experimente, mas não está relacionado aos princípios de uma estratégia comercial sem indicadores. Trata-se mais da gestão do dinheiro do que da estratégia em si.
Inicialmente, o risco é definido como uma porcentagem do depósito. Precisamos calcular o quanto é em termos monetários. Recebemos a quantia de risco na moeda do depósito. Se o depósito estiver em rublos, então em rublos. Se estiver em dólares, então em dólares.
E a partir daí, calcule o volume.
Eu já escrevi sobre isso acima. Se inicialmente houver um grande prejuízo ou um risco muito pequeno, ou ambos os fatores juntos. Os cálculos podem fazer com que o volume seja inferior ao mínimo permitido. Então você deve usar o volume mínimo ou recusar o negócio. Meu código usa o volume mínimo.
Esta abordagem também é possível. Somente em seu exemplo, o volume é constante e o tamanho da parada é regulado pelo tamanho do risco. No meu exemplo, o tamanho da parada é regulado pela situação do mercado e o risco é regulado pelo volume em uma negociação. Eu acho que seria mais correto escolher a parada dependendo da situação do mercado (por exemplo, volatilidade) do que o risco planejado.
Experimente, mas não está relacionado aos princípios de uma estratégia comercial sem indicadores. Trata-se mais da gestão do dinheiro do que da estratégia em si.
Obrigado, funcionou, usei o TP como analógico para aumentar os lotes, quanto maior o TP, maior o lote. Ou seja, em vez de lotes eu aumento o delta dependendo da perda total. Inicialmente eu ajustei o TP 4 vezes maior ou apenas testando até que o sistema "comece". Claro que no sistema automático para tornar adaptativo quantas vezes mais TP deve ser... Não sei... deve haver uma dependência... por exemplo, perda média e lucro médio...
Eu não conheço as entradas e saídas do seu sistema. Mas, se você apenas pensar, se 3-4 vezes o lucro cobrir o prejuízo, então se o número de negócios lucrativos para o número de negócios perdedores será de cerca de 50 a 50, no final você ainda estará no plus. Li em algum lugar que L. Williams (ou ele escreveu em seus livros) tinha cerca de 40% de negócios lucrativos.
Mas quando se lucra muito, o problema é que o preço nem sempre passa a distância necessária. Se tomarmos um stop loss de 10 pontos então um lucro de 30-40 pontos é fácil de alcançar (o euro se move 80-90 pontos por dia em média). Mas se estabelecermos uma parada de 100 pontos, então 3-4 vezes mais lucro levaria o preço 300-400 pontos, e isso está muito distante para ser alcançado em um dia. Ou pior ainda, passará de 100-150 pontos e virará na direção oposta. Ao mesmo tempo, a parada de 10 pontos é muito pequena e pode ser facilmente perdida.
Eu não conheço as entradas e saídas do seu sistema. Mas, se você apenas pensar, se 3-4 vezes o lucro cobrir o prejuízo, então se o número de negócios lucrativos para o número de negócios perdedores será de cerca de 50 a 50, no final você ainda estará no plus. Li em algum lugar que L. Williams (ou ele mesmo escreveu em seus livros) tinha cerca de 40% de negócios lucrativos.
Mas quando se lucra muito, o problema é que o preço nem sempre passa a distância necessária. Se tomarmos um stop loss de 10 pontos então um lucro de 30-40 pontos é fácil de alcançar (o euro se move 80-90 pontos por dia em média). Mas se estabelecermos uma parada de 100 pontos, então 3-4 vezes mais lucro levaria o preço 300-400 pontos, e isso está muito distante para ser alcançado em um dia. Ou pior ainda, passará de 100-150 pontos e virará na direção oposta. Ao mesmo tempo, uma parada de 10 pontos é muito pequena e pode ser facilmente perdida.