Avaliando a eficácia dos filtros na construção de um ATC - página 8

[Aleksey Vyazmikin]

Denis Glaz:
Por quê? Quando analisa apenas as mudanças e as perdas reais e potenciais para cada mudança (ordem) separadamente. E o código também leva em conta a freqüência das mudanças, incluindo assim situações de hedging ou bloqueio de negócios. A única condição é utilizar apenas uma estratégia de cada vez.

Se não analisarmos as ordens considerando sua posição no grupo que forma a posição agregada, teremos uma confusão - obviamente, se a posição tiver 10 ordens, não vale a pena avaliar metade delas se negociarem contra a tendência - pois elas estarão perdendo e com um grande drawdown, o que não indicaria que a outra metade com indicadores semelhantes.