Avaliando a eficácia dos filtros na construção de um ATC - página 5
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O ideal seria remover as emissões e analisá-las mais a fundo. Mas há aqui alguns outliers. E removê-los é mais um truque metodológico. De acordo com a forma atual, a distribuição com outliers não parece ser normal, portanto deve haver algum fator que influencia mais o resultado do que outros.
Pensamento profundo - Aguardo ansiosamente uma análise mais aprofundada!
A distribuição para a série de emissões compensadas é mais parecida com a distribuição de erros.
Testes mostram que não podemos rejeitar a hipótese nula de que a distribuição teórica é igual à distribuição obtida (empírica).
A distribuição para a série de emissões compensadas é mais parecida com a distribuição de erros.
Testes mostram que não podemos rejeitar a hipótese nula de que a distribuição teórica é igual à distribuição obtida (empírica).
Podemos decifrar, "Distribuição de erros" - o que significa - distribuição errônea - falta de regularidade?
Se não for possível rejeitar a hipótese de igualdade, então que conclusão pode ser tirada - por favor, elabore sobre o processo de pensamento - é esclarecedora.
Você consegue decifrar, "Distribuição de erros" - o que significa - distribuição errônea - falta de padrão?
A distribuição de erros também é conhecida como a distribuição exponencial de energia ou a distribuição de erros gerais.
-Aleks-:
Se é impossível rejeitar a hipótese de igualdade, então que conclusão pode ser tirada - por favor, elabore sobre o processo de pensamento - é informativa.
Não, é uma tal distribuição. Citação:
As hipóteses são elaboradas no artigo.
Se eu entendi corretamente, a distribuição tem um padrão - certo?
Se eu entendi corretamente, a distribuição tem um padrão - certo?
Alex, você está fazendo abordagens estatísticas e não sabe coisas básicas. Recomendo que você leia alguma literatura sobre o MatStat.
Exatamente!
Alex, você está engajado em abordagens estatísticas e não sabe coisas elementares. Recomendo a leitura de alguma literatura sobre MatStat.
Obrigado pelo comentário - de fato, um par de desconhecimento, especialmente no campo dos conceitos comuns, cria dificuldades para transmitir o pensamento.
Seria interessante ler, mas não adormecer - o assunto não é um assunto - é muito abstrato, e você tem que saber apresentá-lo de uma maneira interessante.
OK, então sabemos que os dados iniciais são adequados para análise posterior - gostaria de ver mais reflexões sobre a eficácia do filtro.
Veja a Folha "F_1" no arquivo fonte. Em resumo: esta opção de filtro (Profit1) não tem efeito sobre a amostra original (Profit).
Os testes mostram que a hipótese nula de igualdade da amostra não pode ser rejeitada. Portanto, podemos assumir que o filtro 1 não é um filtro por si só.
E, em geral, imho, devemos primeiro fazer uma análise fatorial para examinar quais variáveis independentes realmente afetam o resultado final.
Veja a Folha "F_1" no arquivo fonte. Em resumo: esta variante de filtro (Profit1) não tem efeito sobre a amostra original (Profit).
Os testes mostram que a hipótese nula de igualdade da amostra não pode ser rejeitada. Portanto, podemos assumir que o filtro 1 não é um filtro por si só.
E, em geral, imho, devemos primeiro fazer uma análise fatorial para examinar quais variáveis independentes realmente afetam o resultado final.
E aqui eu pensei que você estava chateado por não haver comentários sobre o trabalho que fez e que não voltaria a escrever sobre os méritos aqui - ainda bem que eu estava errado!
Dê uma olhada nas outras folhas, por favor, o princípio de filtragem é o mesmo e é muito interessante, considerando a conclusão da fraca filtragem de que de fato o filtro não funciona - isso não é verdade :)
E, você está investigando uma EA que negocia contra a tendência com média - portanto, na minha opinião, não é muito objetivo avaliá-la pelo lucro.