Métodos de realizar um rolamento para frente - página 7
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Na minha opinião, a maneira mais legal de implementar a WF é fazer estratégias sob a forma de indicadores.
O indicador de base dá sinais universais de abertura/fechamento. Outro indicador universal constrói uma linha de equilíbrio usando o indicador básico.
Tudo o resto pode ser facilmente fixado em cima. Além disso, a velocidade de processamento será uma ordem (ki) mais rápida do que a do testador.
Devo dizer imediatamente que estamos falando apenas de estratégias que entram no mercado por sinal, não utilizando uma barra zero para análise, sem redes, martins e similares.
É verdade, há perguntas sobre carga/descarga
Discorde o que quiser, faça o que quiser, este tópico é sobre o Walk-Forward, então se você não quiser falar sobre isso, deixe-me perguntar-lhe daqui
Deixe-me discordar. A otimização em toda a faixa de 43 anos é determinar, de uma vez por todas, os parâmetros do TS "em média". Então, o TC é executado 43 vezes por ano. Presume-se que o TC encontrará condições anormais de mercado. Sua concepção errônea é que, na história, você não pode conhecer os casos que serão atendidos no futuro. Como o TS lida com todas as instâncias da história, tenho certeza de que ele irá lidar com o futuro, com apenas pequenas variações.
Ao definir os parâmetros TC em toda a história, você privou seu TC da chance de encontrar um futuro não otimizado. Seu TC já processou uma vez todas as áreas, inclusive a normal anormal etc., o que se refletiu em seus ajustes O ponto de voltas é que estamos simulando o início do futuro sobre material passado. Isto é, o que você está fazendo não é uma volkking forwards, mas algo mais. O Volkking funciona assim.
O avanço é geralmente muito pior do que o apoio e há menos acordos sobre ele.
Ao definir os parâmetros TC em toda a história, você privou seu TC da chance de encontrar um futuro não otimizado. Seu TC já processou uma vez todas as áreas, inclusive a normal anormal etc., o que se refletiu em seus ajustes O ponto de voltas é que estamos simulando o início do futuro sobre material passado. Isto é, o que você está fazendo não é uma volkking forwards, mas algo mais. O Volkking funciona assim.
Nas fotos do testador, é assim que se parece.
O avanço é geralmente muito pior do que o apoio e há menos negócios.
Esta é uma questão de gosto, lógica TC e a visão do pesquisador sobre o problema da otimização de TC. O que é prejudicial para qualquer TS? Certo, um grande drawdown ou drawdown máximo. Quando você olha para toda a história, você coloca no TS para trabalhar no futuro o máximo de drawdown, que já esteve na história. Um pequeno backtest não o revelará. Qualquer parte desfavorável da história pode se tornar um protótipo da situação no futuro. É verdade que, em meu caso, a eficácia do TS será significativamente menor por causa da confiabilidade do que a busca contínua de variantes de acordo com o esquema estabelecido por você.
A questão é que, para um lobo que avança, o princípio que eu esbocei deve ser respeitado. Quanto às especificidades - i.e., relação de retrocesso, duração do histórico, critérios de otimização, etc. - que, é claro, todos fazem o que acham melhor. -Obviamente, todos o fazem como ele considera adequado.
Na minha opinião, a maneira mais legal de implementar a WF é fazer estratégias sob a forma de indicadores.
O indicador de base dá sinais universais de abertura/fechamento. Outro indicador universal constrói uma linha de equilíbrio usando o indicador básico.
Tudo o resto pode ser facilmente fixado em cima. Além disso, a velocidade de processamento será uma ordem (ki) mais rápida do que a do testador.
Devo dizer imediatamente que estamos falando apenas de estratégias que entram no mercado por sinal, não utilizando uma barra zero para análise, sem redes, martins e similares.
É verdade, há perguntas sobre carga/descarga
Você poderia nos dar mais detalhes, passo a passo?
Igor Volodin:
Na iteração seguinte, a EA tem permissão para negociar M dias (no OOS da primeira etapa), este resultado comercial que lembramos.Описал свою схему работы Walk Forward с использованием штатного тестера тут.
Descrevi aqui meu esquema de Walk Forward usando um testador interno.
Fazendo seu próprio algoritmo genético? Isso é muito trabalho que já foi feito no testador interno. Acho que a Metacquotes gastou mais de cem horas em seu desenvolvimento.
Eu acho que é mais fácil executar a otimização genética no testador 10-20 vezes com um programa de terceiros. Mas o Youri Tarshecki tem algum tipo de auto-optimizador.
Também é fácil de executá-lo manualmente 20 vezes, que é o que eu faço.
Por exemplo, o mais importante e mais obscuro para mim é o critério de selecionar uma das variantes de otimização (conjunto vencedor) a ser lançada. Afinal de contas, é isso que influenciará o sucesso do comércio real.
Há 4 anos atrás, eles começaram a investigar a volking trading..... e o fizeram com muita força.
E eu tenho perguntas para você, o que você quer do volking? Para descobrir se o sistema funciona para que você não tenha que testá-lo em uma demonstração?
É legal, mas você deve tentar na demonstração de qualquer maneira. Se você espera que o sistema protótipo funcione com volking, não é assim, ele costuma dizer que tudo está errado durante os testes extensivos.
Estamos dando uma enorme amostra de volking que não pode ser reduzida (para definir a direção), caso contrário todo o princípio de volking irá quebrar na mosca. E a razão pela qual 80% de todos os cálculos serão desperdiçados é por causa das peculiaridades de trabalhar com agentes. Isto é, quando a partir dos três primeiros dias entendermos que o resultado será pior do que o que temos, continuaremos testando até o final.
Você tem alguma idéia de quão generalizada deve ser a estratégia de volking trading? - Haverá mais parâmetros para otimizar do que quando você tenta otimizar manualmente os passes pré-determinando os rentáveis - caso contrário, tudo