Como se mede o ruído?
A questão não é de programação, mas sim de filosofia.
É bem conhecido que o ruído é muito bom de medir quando as características do sinal são conhecidas. Em nosso caso não está totalmente claro o que é ruído e qual é o sinal.
Para os comerciantes de escalpes é uma coisa, para os comerciantes intradiários é outra, para os comerciantes de curto prazo é outra coisa. Mas eles capturam sinais diferentes. E para estas categorias e o conceito de ruído é muito diferente.
Quando olhamos para o gráfico, sem nenhum indicador podemos ver onde está o ruído e onde está o sinal. Especialmente sobre a história. Os mais experientes podem entender mesmo em tempo real, onde o sinal excede o ruído (não estou dizendo que o negócio naquele momento será bem sucedido, mas a probabilidade de tal resultado é maior).
Eu tentei fazer algo nesse sentido. Digamos, linhas de regressão, curvas de regressão são as mesmas linhas, somente em cada ponto a derivada é equivalente a uma linha. E em relação a eles, conte o ruído. Entretanto, o cérebro humano determina tudo isso, se não mais rápido, então muito melhor. E quando um autômato decide entrar em um comércio, parece que um humano não o faz, e vice-versa, por sinal, também não é incomum. Ao testar, eu geralmente olho através da maioria dos ofícios, incluindo gráficos, e às vezes penso - por que ele foi lá? Embora, sim, eu mesmo lhe tenha dito:).
Então, surgiu a idéia de que antes de medir qualquer coisa, é uma boa idéia formular o que estamos medindo. Suspeito que, quando olhamos para um gráfico, mudamos nosso conceito de ruído de forma adaptativa a cada vez, dependendo da situação. Ou seja, pensamos intuitivamente em várias opções, e escolhemos a que nos convém naquele momento em particular. E fazemos a média de cada vez de acordo com um critério diferente - traçamos várias linhas em nossa cabeça, e escolhemos aquela que gostamos no momento.
Sugere-se discutir o que é ruído e como lidar com ele, no sentido de medir suas características.
Esta é uma pergunta um pouco confusa... A contra-question é por que você precisa medir o ruído? Em termos simplistas, qualquer coisa que não possa ser identificada como um sinal útil é o ruído. Mas novamente, por que você precisa medi-lo?
Hábito profissional. Em suma, não vejo nada confuso. O habitual início de uma discussão, se alguém estiver interessado. Ao mesmo tempo, descobriremos se alguém está interessado no tópico. Você não pode tentar, Pavrentiy Pavlovich (c) está certo.
Construo sistemas que aderi ao conceito de ruído e sinais no mercado. Em resumo, as negociações são executadas quando o nível do sinal excede o nível de ruído - um tipo de dispositivo de limiar comum para sistemas de controle. É para tais sistemas que a medição de ruído e critérios distintos de ruído e sinal são necessários.
Se alguém no fórum está fazendo uma abordagem semelhante, por que não discuti-la?
A questão não é de programação, mas sim de filosofia.
É bem conhecido que o ruído é muito bom de medir quando as características do sinal são conhecidas. Em nosso caso não está totalmente claro o que é ruído e qual é o sinal.
Para os comerciantes de escalpes é uma coisa, para os comerciantes intradiários é outra, para os comerciantes de curto prazo é outra coisa. Mas eles capturam sinais diferentes. E para estas categorias e o conceito de ruído é muito diferente.
Quando olhamos para o gráfico, sem nenhum indicador podemos ver onde está o ruído e onde está o sinal. Especialmente sobre a história. Os mais experientes podem entender mesmo em tempo real, onde o sinal excede o ruído (não estou dizendo que o negócio naquele momento será bem sucedido, mas a probabilidade de tal resultado é maior).
Eu tentei fazer algo nesse sentido. Digamos, linhas de regressão, curvas de regressão são as mesmas linhas, somente em cada ponto a derivada é equivalente a uma linha. E em relação a eles, conte o ruído. Entretanto, o cérebro humano determina tudo isso, se não mais rápido, então muito melhor. E quando um autômato decide entrar em um comércio, parece que um humano não o faz, e vice-versa, por sinal, também não é incomum. Ao testar, eu geralmente olho através da maioria dos ofícios, incluindo gráficos, e às vezes penso - por que ele foi lá? Embora, sim, eu mesmo lhe tenha dito:).
Assim, surgiu a idéia de que antes de medir qualquer coisa, é uma boa idéia formular o que estamos medindo. Suspeito que quando olhamos para um gráfico, mudamos nosso conceito de ruído de forma adaptativa a cada vez, dependendo da situação. Ou seja, pensamos intuitivamente em várias opções, e escolhemos a que nos convém naquele momento em particular. E fazemos a média de cada vez de acordo com um critério diferente - traçamos várias linhas em nossa cabeça, e escolhemos aquela que gostamos no momento.
Sugere-se discutir o que é ruído e como lidar com ele, no sentido de medir suas características.
Não tanto assim. Na verdade, não há ruído no mercado. O único ruído que existe é o ruído de amostragem, que surge da amostragem temporal do gráfico. Se os dados não são amostrados ao longo do tempo, então torna-se evidente aos olhos que não há ruído, há movimentos de diferentes tamanhos. Pequenos movimentos compõem os grandes e todos eles são parecidos.
O mercado é um sistema complexo e dinâmico e é impossível não fazer barulho. Se considerarmos que este sistema contém feedback positivo (informações do mercado para o comerciante), então o ruído de entrada no mercado também deve aumentar. Se colocarmos o mercado em um info-vácuo (sem influências externas, notícias, etc.), vemos o ruído do sistema em sua forma pura. Digamos que o flat é uma espécie de barulho do mercado. E este é o sinal de saída do sistema.
O ruído do mercado representa algo semelhante a caminhadas aleatórias, como um processo aleatório do Wiener. Pelo menos muitas das características são as mesmas. Auto-similaridade, entre outros.
O mercado como um sistema dinâmico complexo não pode deixar de fazer barulho. Se considerarmos que este sistema contém feedback positivo (informação do mercado para o comerciante), então o ruído de entrada no mercado também deve aumentar. Se colocarmos o mercado em um info-vácuo (sem influências externas, notícias, etc.), vemos o ruído do sistema em sua forma pura. Digamos que o flat é uma espécie de barulho do mercado. E este é o sinal de saída do sistema.
O ruído do mercado representa algo semelhante a caminhadas aleatórias, como um processo aleatório do Wiener. Pelo menos muitas das características são as mesmas. Auto-similaridade, entre outros.
Se você colocar o mercado no vácuo, o preço vai parar porque ninguém fará nenhuma transação e não haverá barulho.
O mercado pode de fato ser pensado como um sistema coberto por um feedback positivo, e seria tão simples quanto isso se.... Imagine um amplificador que tenha um feedback com parâmetros rígidos, o que aconteceria? Isso se autoexcitaria e ocorreriam oscilações harmônicas. Agora imagine um amplificador com um milhão de circuitos de feedback! com parâmetros diferentes! E nem sempre é um milhão, agora podem ser 2 milhões, agora podem ser apenas 1000, e todos eles têm características diferentes, profundidade diferente, tempos de atraso diferentes, tempos transientes diferentes, e mais todos estes parâmetros flutuam no tempo para cada ligação individual. Neste caso, nunca haverá um sinal harmônico no mercado, cada movimento pode ser reforçado ou enfraquecido de forma completamente imprevisível, de modo que se descobre que não há ruído na realidade, são todos movimentos informativos. Não se pode aplicar a teoria do circuito ou do sinal ou a filtragem do ruído, porque o mercado consiste em ruído, e é auto-sincronizável em diferentes intervalos de referência.
Por que filtramos o ruído tão facilmente na engenharia de rádio? Porque sabemos o sinal que precisamos isolar, tudo o que não é um sinal é ruído. Nosso sinal tem características bastante definidas e sabemos como calculá-lo através de quais sinais indiretos ou diretos. No mercado o próprio ruído é o sinal, na verdade não há ruído ou sinal, há apenas flutuação. Não há nada para filtrar.
Embora algum ruído esteja presente ali, é ruído de quantização, cada negócio é realizado com volume exato finito, ruídos ocorrem, mas então estes ruídos se transformam em movimentos, como eu escrevi acima.
Se você colocar o mercado no vácuo, o preço vai parar porque ninguém fará transações e não haverá barulho.
O feedback positivo somente em certos parâmetros do pvr, leva à geração e autoexcitação. A rigor, temos apenas um feedback, não muitos, que vai para a entrada do sistema, mas os filtros de entrada são todos diferentes, e, sim, mudam com o tempo. Além disso, todos têm diferentes filtros para influências externas, forma e amplitude de resposta a essas influências. Já faz alguns anos que eu dirijo um modelo desse tipo. Principalmente em um nível qualitativo.
Então, há ou não ruído? Se há ruído no mercado, é o sinal, na verdade não há ruído e não há sinal, apenas flutuações. Não há nada para filtrar.
Digamos que os movimentos consolidados não são ruidosos- o desvio em relação à média é insignificante ali. E a forma da resposta do sistema é bastante semelhante à resposta da maioria dos sistemas com um ligeiro excesso. E em um plano, o ruído é bastante semelhante a um tremor ou vagando ao redor da média (bocejo), talvez com deriva. Esta resposta também é comum a muitos sistemas de controle.
Quando olhamos o gráfico, sem nenhum indicador, podemos ver onde está o ruído e onde está o sinal. Especialmente sobre a história.
Deixe-me perguntar-lhe, então o que você está fazendo aqui? Ir para as principais bolsas de valores para esmagar o sistema financeiro global.
Deixe-me perguntar-lhe, então o que você está fazendo aqui? Ir para as principais bolsas de valores para esmagar o sistema financeiro mundial.
A questão não é de programação, mas sim de filosofia.
É bem conhecido que o ruído é muito bom de medir quando as características do sinal são conhecidas. Em nosso caso não está muito claro não só o que é ruído, mas também o que é sinal.
Para os comerciantes de escalpes é uma coisa, para os comerciantes intradiários é outra, para os comerciantes de curto prazo é outra coisa. Mas eles capturam sinais diferentes. E para estas categorias e o conceito de ruído é muito diferente.
Quando olhamos para o gráfico, sem nenhum indicador podemos ver onde está o ruído e onde está o sinal. Especialmente sobre a história. Os mais experientes podem entender mesmo em tempo real, onde o sinal excede o ruído (não estou dizendo que o negócio naquele momento será bem sucedido, mas a probabilidade de tal resultado é maior).
Eu tentei fazer algo nesse sentido. Digamos, linhas de regressão, curvas de regressão são as mesmas linhas, somente em cada ponto a derivada é equivalente a uma linha. E em relação a eles, conte o ruído. Entretanto, o cérebro humano determina tudo isso, se não mais rápido, então muito melhor. E quando um autômato decide entrar em um comércio, parece que um humano não o faz, e vice-versa, por sinal, também não é incomum. Ao testar, eu geralmente olho através da maioria dos ofícios, incluindo gráficos, e às vezes penso - por que ele foi lá? Embora, sim, eu mesmo lhe tenha dito:).
Então, surgiu a idéia de que antes de medir qualquer coisa, é uma boa idéia formular o que estamos medindo. Suspeito que quando olhamos para um gráfico, mudamos nosso conceito de ruído de forma adaptativa a cada vez, dependendo da situação. Ou seja, pensamos intuitivamente em várias opções, e escolhemos a que nos convém naquele momento em particular. E fazemos a média de cada vez de acordo com um critério diferente - traçamos várias linhas em nossa cabeça, e escolhemos aquela que gostamos no momento.
Sugiro discutir o que é ruído e como lidar com ele, no sentido de medir suas características.
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A questão não é de programação, mas sim de filosofia.
É bem conhecido que o ruído é muito bom de medir quando as características do sinal são conhecidas. Em nosso caso não está muito claro não só o que é ruído, mas também o que é um sinal.
Para os comerciantes de escalpes é uma coisa, para os comerciantes intradiários é outra, para os comerciantes de curto prazo é outra coisa. Mas eles capturam sinais diferentes. E o conceito de ruído é muito diferente para estas categorias.
Quando olhamos o gráfico, podemos ver onde está o ruído e onde está o sinal, sem nenhum indicador. Especialmente sobre a história. Os mais experientes podem entender, mesmo em tempo real, onde o sinal excede o ruído (não estou dizendo que o negócio neste ponto será bem sucedido, mas a probabilidade de tal resultado é maior).
Eu tentei fazer algo nesse sentido. Digamos, linhas de regressão, curvas de regressão são as mesmas linhas, somente em cada ponto a derivada é equivalente à linha. E em relação a eles, conte o ruído. Entretanto, o cérebro humano determina tudo isso, se não mais rápido, então muito melhor. E quando um autômato decide entrar em um comércio, parece que um humano não o faz, e vice-versa, por sinal, também não é incomum. Costumo olhar através da maioria dos ofícios durante os testes, incluindo os que estão nos gráficos, e às vezes penso - por que ele foi lá? Embora, sim, eu mesmo lhe tenha dito:).
Então surgiu a idéia de que antes de medirmos qualquer coisa, é uma boa idéia formular o que estamos medindo. Suspeito que quando olhamos para um gráfico, mudamos nosso conceito de ruído de forma adaptativa a cada vez, dependendo da situação. Ou seja, pensamos intuitivamente em várias opções, e escolhemos a que nos convém naquele momento em particular. E fazemos a média de cada vez de acordo com critérios diferentes - traçamos várias linhas em nossa cabeça, e escolhemos aquela que gostamos no momento.
Sugere-se discutir o que é ruído e como lidar com ele, no sentido de medir suas características.