Um equilíbrio entre QUALIDADE e QUANTIDADE - página 3

Novo comentário
 
Diamant: ... Mas você não acha que destes 3 resultados SEMPRE nenhum deles pode ser considerado como pelo menos um pouco satisfatório...?

É claro que você está. Eu não vou fazer uma escolha. Estou apenas melhorando a EA passo a passo.

A propósito, a EA desativou a possibilidade de fazer operações curtas, por enquanto apenas com compra, também com venda - funciona melhor, e em geral 90-95% de seu "poder" é desativado, porque as capacidades do testador não permitem.

 

Aqui está um trecho da minha correspondência pessoal com os desenvolvedores.

Sobre a administração do dinheiro. Aqui está um desenho que eu fiz.



A linha preta é a forma como o preço se move.

  1. Verde. O ideal. qualquer capital + gestão ideal (reinvestimento levando em conta o spread + comissões para o suborno) se o TS consistir apenas de tais acordos.
  2. Vermelho. Falhou o ponto de saída. Mas bom também. Quase muda um pouco a administração do dinheiro também.
  3. Mas o azul é um TS problemático. Tem um drawdown depois de entrar no comércio

    Para isso, precisamos pensar em algo na condição de que o LOI>1,5 sobre estatísticas suficientes. Para calcular precisamos de estatísticas de cada transação em pips em relação aos pontos grandes vermelhos e pronto. Basta calcular o resultado garantido levando em conta o intervalo de confiança. A propósito, uma vez eu pedi para fazer um relatório no testador em pips. Esses dólares. % só atrapalham.

    Quando entendi isso, joguei fora todos os livros de administração de dinheiro, eles são uma porcaria. O único decente é o princípio máximo de Pontryagin, onde tudo é mostrado de forma bela e matemática. Como administrar. O que administrar e o que você precisa saber para fazê-lo http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html

    Mas é como bais todos o conhecem (ou ouviram falar dele), mas é quase impossível aplicá-lo na prática devido aos grandes e rigorosos requisitos de dados a priori.

Z.I. Estou muito interessado na opinião de Alexey (matemático). Ele escreveu sobre "sanduíche", é assim que eu vejo meu "sanduíche" (primeira página deste tópico). Se ele pudesse refutar este critério, eu ficaria feliz, portanto há um critério melhor

Z.U. A propósito, isto é o que você está procurando consertar muito no testador, se você também remover TP e SL do sistema comercial, este será meu critério proposto para o melhor TS.

 
Prival:

Deixe-me tentar colocar isso em outras palavras. Se você encontrar tal TS (ideal segundo meu (descrito acima) critério), então ele é o Graal, em sua forma mais pura. Você pode entrar no comércio até seus tomates com todo o depósito.

Você tem que lutar pelo ideal, por uma negociação sem riscos.


Então você precisa de um modelo de mercado para atingir este objetivo e o axioma da caminhada aleatória não é nada apropriado, mas é apropriado, mas para comerciantes institucionais que geralmente realizam outras tarefas e estão quase constantemente no mercado, eles não precisam de mais precisão. Vi até mesmo um ramo onde experimentalmente descobriram que o fluxo de preços difere do ruído branco, por isso acho que não é uma idéia sem saída desenvolver-se nesta direção.
 
gip: ....... Verifico visualmente a suavidade da curva de equidade, pois nos dá uma idéia geral de como os grupos de negócios são distribuídos; a distribuição deve ser uniforme, caso contrário é novamente um ajuste.


Como você expressa matematicamente a suavidade de uma curva? Eu também estou olhando para isso.

E quanto a este critério de qualidade?

Critério de qualidade = Suavidade da curva [???]* Número de transações durante o teste [pcs] * Duração do teste [meses]

ou assim:

Critério de qualidade = Suavidade da curva [???]* Duração de todos os pedidos [meses]

 

De modo geral, depende da estratégia. Os ofícios estão agrupados em suas áreas de trabalho, digamos para uma estratégia plana em correções. Portanto, para estimar estas áreas precisamos diagnosticá-las e depois avaliar a uniformidade da distribuição dentro destas áreas e aberturas. Foi por isso que escrevi como "em geral".

A profundidade da história deve ser o máximo em que a dependência explorada é preservada. Pelo menos dois anos, penso eu.

 

Prival, seu critério de qualidade é claro. Vou tentar dizer algo.

Tal sistema me parece ser um dos mais otimizados. Infelizmente, até agora só ouvi falar de algo semelhante (sem drawdowns na entrada) de uma pessoa - IgorM. Seu sistema, presumo, era de múltiplas moedas.

Mas Igor, como eu entendo, tinha outro problema que ainda não resolveu - o problema de sair de uma profissão. É um problema na mesma escala que o problema de entrar em uma profissão.

Estou trabalhando em meu próprio sistema há várias semanas, que, a propósito, também é multimoeda. Mas há algumas matemáticas estranhas (mais parecidas com a física) que eu ainda não entendi :).
 
Mathemat:

Prival, seu critério de qualidade é claro. Vou tentar dizer algo.

Tal sistema me parece ser um dos mais otimizados. Infelizmente, até agora ouvi falar de algo semelhante (sem drawdowns na entrada) de apenas uma pessoa - IgorM. Seu sistema, presumo, era de múltiplas moedas.

Mas Igor, como eu entendo, tinha outro problema que ainda não resolveu - o problema de sair de uma profissão. Este é um problema na mesma escala que o problema de entrar em uma profissão.

Eu mesmo venho girando meu sistema na minha cabeça há algumas semanas, o que, a propósito, também é multi-moeda por projeto.

Não pode ser. - Porque não pode ser.

(Perseguir um TS deste tipo resultará em encurtar os negócios para a propagação)

 
Mathemat:


Vou te contar um segredo - o sistema é multisstick)) - é simplesmente possível coletar e filtrar corretamente carrapatos para uma entrada bem sucedida em uma tendência. Entradas pelos mesmos indicadores - limpadores, estocásticos - de fato, usando carrapatos você pode formar uma barra de classificação

E as saídas acabam sendo tão importantes quanto as entradas

 
Richie:


E como a suavidade da curva pode ser expressa matematicamente?

veja o indicador de Correlação LR (Coeficiente de Correlação de Regressão Linear) para a curva de equilíbrio na seção Campeonato da guia Relatórios:

 
Prival, seus critérios contradizem a teoria e a prática de um mercado eficiente. Qualquer mercado aberto é suficientemente eficiente para evitar sua abordagem, mesmo teoricamente, e muito menos na prática. Em outras palavras, você poderia muito bem ter passado sua vida criando um motor com eficiência >=100%, o motor nunca teria sido criado e sua vida teria sido desperdiçada.
12345678910...12
Novo comentário
Razão: