A diversificação de riscos é possível até mesmo no mercado forex? - página 5
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A diversificação de riscos é possível. E está em divisas. E o câmbio em si é estabelecido de tal forma que estratégias diversificadas só podem ser lucrativas a longo prazo.
Outra coisa é que eu nunca encontrei uma plataforma comercial que permitisse testar com competência tais estratégias sem nenhum truque alucinante. Ainda assim, isso é possível.
Por exemplo, mencionei em um dos fios que o dólar vem se fortalecendo contra todas as principais moedas por pelo menos 5 anos (não olhei mais profundamente) (o valor médio de pontos do dólar para todos os pares está em constante declínio). Suavemente, sem saltos. Este fato já pode ser utilizado para comércio sem risco (relativamente sem risco).
Se o dólar está se fortalecendo (ainda não entendo como pode ser calculado), então acontece que outras moedas estão agora ainda mais dependentes dele do que há 5 anos atrás?
E então como se negocia relativamente livre de riscos? )
(Se a libra cair e você perder tudo por causa desse impulso).
P.S. Ou está me faltando algo em seu pensamento?
) Quando se trata de testes, você pode usar suas mãos para fazer isso também. )
(No meu caso, pelo menos).
Descreva o mecanismo (idéia) do teste, se você puder...
E quanto ao índice do dólar?
O que o índice do dólar tem a ver com isso? O índice do dólar é apenas uma moeda, não um par de moedas.
O SP500, por outro lado, é um conjunto de todas as ações que são negociadas. E o principal truque dos estratos neutros de mercado é isolar o alfa, porque você pode obter o beta apenas comprando o índice.
...
Descreva o mecanismo (idéia) do teste, se você puder...
Somente este fato pode ser usado para negociação sem risco (relativamente sem risco).
(Ou talvez um link para um posto onde seja mencionado...)
Você pode me dar um exemplo para ilustrar pelo menos 1?
(Ou talvez um link para um post que fale sobre isso...).
Calcular o valor do ponto em dólares para todos os pares principais. Adicione-os juntos. Plotar a mudança no valor. Não se esqueça de sincronizar a história, para que não haja lacunas na história de nenhum dos pares tomados para o cálculo. Se você pensar no que eu disse, entenderá a dor da qual eu estava falando.
Tudo isso não é fácil de fazer de forma programática, para não mencionar os cálculos manuais e o comércio real.
Calcular o valor do ponto em dólares para todos os pares principais. Adicione-os juntos. Plotar a mudança no valor. Não se esqueça de sincronizar a história, para que não haja lacunas na história de nenhum dos pares tomados para o cálculo. Se você pensar no que eu disse anteriormente, você entenderá a dor no pescoço de que eu estava falando.
Não é fácil fazer tudo isso de forma programática, para não mencionar os cálculos manuais e a negociação propriamente dita.
O que este gráfico da variação do valor do dólar lhe dará em termos de diversificação?
Como ajudará a segurar uma dúzia de instrumentos simultaneamente (+- com segurança)?
Vamos supor por um segundo que alguém calcula isto.
O que este gráfico de variação do valor do dólar lhe dará em termos de diversificação?
Como ajudará a segurar uma dúzia de instrumentos simultaneamente (+- com segurança)?
Tão simples quanto isso. Comprar uma carteira e esperar que o valor da carteira exceda os custos (spread e comissões) de abertura - depois fechar.
Correção. isso só ajudará se alguém conseguir calcular a coisa toda. :) Como não basta saber que o valor de pontos de todos os pares está caindo em média, é preciso considerar a volatilidade de cada um dos pares.
O mecanismo é simples - zeragem em todas as moedas da carteira. Por exemplo, comprando EURUSD e USDJPY e vendendo EURJPY. Como resultado, todas as moedas da carteira (EUR, USD, JPY) na posição resultante são zero, já que há compra e venda simultânea para cada moeda.
Qual será então o lucro?
(É arbitragem (ouvi dizer que este caso é punível em empresas de corretagem) ou o quê?)
Está bem.
De onde virá a renda então?
(Isto é arbitragem ou não?)
Tão simples quanto isso. Compre uma carteira e espere até que o valor da carteira exceda os custos (spread e comissões) de abertura - depois feche.
Veja:
Por exemplo, eu decido negociar agressivamente - 10% do risco (de depósito) para 1 transação.
Eu pego 5 instrumentos ligados ao quid e acontece que se o gráfico geral do quid não se mover na minha direção - então eu perco 50% de uma vez!
Não é assim?
Vou pegar um portfólio (como vejo) enquanto olho para este gráfico geral?
P.S. Se eu encomendar não 50% (em 5 posições, mas por exemplo 2% em cada ferramenta da minha carteira), então não há sentido nesta manobra, pois posso negociar com o mesmo sucesso em 1 instrumento (qualquer) de cada vez...
(tendo os mesmos riscos e o mesmo lucro potencial)