Comércio de pares. Como fechar pedidos com o máximo lucro? - página 4

 
edutak:
Quem tem alguma idéia sobre qual princípio, ou regras, para fechar encomendas com lucro. Para simplificar, que seja EURUSD/USDCHF.
Se você não tem problemas com matemática, veja: albert-shiryaev.pdf
 
Youri Tarshecki:
Basta comparar as somas a termo para cada opção de fechamento e ficará claro.

Por favor, me dê um exemplo.

Se eu entendi corretamente, a comparação tem que ser feita o tempo todo. Ainda assim, eu não entendo como captar o melhor ponto.

 
Yury Reshetov:
Se você não tem problemas com matemática, veja: albert-shiryaev.pdf

Obrigado pelo link.

Eu não sou muito bom em matemática, mas tenho uma pergunta - Shiryaev e seus camaradas de armas se tornaram milionários?)

 
edutak:

Por favor, me dê um exemplo.

Se eu entendi corretamente, a comparação tem que ser feita o tempo todo. Ainda assim, eu não entendo como captar o melhor ponto.

Se você fechar com o oscilador - calcular o valor a termo, se você fechar com o oscilador E parar - calcular o valor a termo, se você fechar com a re-correlação E o oscilador - calcular o valor a termo... e assim por diante e assim por diante. Experimente todas as variantes e veja qual é a melhor. Em qualquer caso, até que você mesmo verifique, ninguém lhe dará conselhos práticos, porque o sistema de todos é diferente.
 
edutak:

Obrigado pelo link.

Eu não sou muito bom em matemática, mas tenho uma pergunta - Shiryaev e seus companheiros tornaram-se milionários?)

Coeficiente de correlação EUR-CHF, dados diários, 2009-2015, janela flutuante de 400 observações.

 

A negociação de pares em forex é impossível - a correlação é "flutuante" de -1 a +1 para todos os instrumentos, é impossível construir uma carteira neutra em relação ao mercado.

Mas você pode ler a metodologia para construir, abrir e fechar aqui - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3

Парный трейдинг — Википедия
Парный трейдинг — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше. Основной принцип Парного трейдинга...
 

Fez um modelo baseado na COINTEGRAÇÃO há alguns anos. Até mesmo discutiu isso no fórum Fours.

O modelo era muito decente. Especialmente atraente foi o fato de que as decisões comerciais foram tomadas em uma série cronológica estacionária (ou muito próxima dela).

O modelo não funcionava, pois a maior parte do lucro era de até 5 pips de 4 dígitos, enquanto que com meu corretor na época eram geralmente 2 pips, muitas vezes 6, e às vezes até 20 pips....

Hoje em dia é bem possível aplicar nas contas EUN. Por todos os meios, um tesouro para tubulações.

Mas meus interesses mudaram e eu não faço mais a cointegração.

PS.

O modelo em si é um par de dúzias de linhas em R.

 
edutak:
fechar apenas no lado positivo não é problema.
Legal. Eu o invejo de todo o coração.
)))
 

A negociação de pares em forex é impossível - a correlação é "flutuante" de -1 a +1 para todos os instrumentos, é impossível construir uma carteira neutra em termos de mercado.

A correlação tem que flutuar, que em parte é o que ganhamos com isso.

Em USDCHF, o histórico de uma hora está disponível apenas a partir de 2015.04.23. Em comparação com o euro, contado a partir dos separadores de períodos, (não os melhores preços), tudo funciona.

No EURUSD, sobre a tendência não-desfletida, também funciona, mas o algoritmo é diferente lá. Calculado a partir de separadores de período em H4

 
edutak:

A negociação de pares em forex é impossível - a correlação é "flutuante" de -1 a +1 para todos os instrumentos, é impossível construir uma carteira neutra em termos de mercado.

A correlação deve flutuar, que em parte é o que ganhamos com isso.

Para USDCHF, o histórico de uma hora está disponível apenas a partir de 2015.04.23. Em comparação com o euro, contado a partir dos separadores de períodos, (não os melhores preços), tudo funciona.

No EURUSD, sobre a tendência não-desfletida, também funciona, mas o algoritmo é diferente lá. Calculei-o usando separadores de período em H4.

A correlação não deve ser flutuante.

É muito fácil e simples de verificar - EURUSD*USD=EURCHF. Se estes dois símbolos estiverem altamente correlacionados com o coeficiente -1, o Major deve se mover em um canal horizontal estreito. A negociação é simples - abra uma posição quando o preço atinge a fronteira do canal, e feche-a quando atinge a fronteira oposta.

Você NÃO pode vê-lo na tabela. Em pedaços, sim, mas não se pode determinar com antecedência tal segmento.