A diversificação de riscos é possível até mesmo no mercado forex?

 
Boa tarde.
Aqui vai uma pergunta:
É mesmo possível quebrar o risco de alguma forma durante a negociação - através da negociação de múltiplos instrumentos?
Para colocar a questão de forma ainda mais simples:
É possível negociar uma dúzia de instrumentos no mercado forex - sem medo de colocar todos os seus ovos em uma cesta?
 
Mike Kharkov:
Boa tarde.
Aqui vai uma pergunta:
É mesmo possível quebrar os riscos de alguma forma durante a negociação - comercializando múltiplos instrumentos?
Para colocar a questão de uma forma ainda mais simples:
É possível negociar uma dúzia de instrumentos no mercado forex - sem medo de colocar todos os seus ovos em uma cesta?

1. Em moeda estrangeira, não.

2. Não.

Boa sorte.

 
Mike Kharkov:
Boa tarde.
Aqui vai uma pergunta:
É mesmo possível quebrar o risco de alguma forma durante a negociação - através da negociação de múltiplos instrumentos?
Para colocar a questão de forma ainda mais simples:
É possível negociar uma dúzia de instrumentos no mercado forex - sem medo de colocar todos os seus ovos em uma cesta?
Net ne vazmojna
 
Azer Abdullayev:
Net ne vazmojna
Isso é possível em qualquer (outro) mercado?
(em caso afirmativo, qual mercado?)
 
Mike Kharkov:
Mas é possível fazer isso em qualquer (outro) mercado?
(Se sim - em qual?).

Isso não é possível em nenhum lugar.

Você quer o Graal. Você quer investir e esquecer isso, e para que isso lhe traga renda.

Aqui, nas mais confiáveis caixas econômicas soviéticas - e até mesmo nas dos anos 90 tudo ardeu, de modo que não importa o quanto você diversifique, e o único vencedor é o constante ajuste à situação. Não importa se é feito com um ou dez instrumentos.

 
George Merts:

Isso não é possível em nenhum lugar.

Você quer o Graal. Você quer investir e esquecer isso, e para que isso lhe traga renda.

Aqui, nas mais confiáveis caixas econômicas soviéticas - e até mesmo nas dos anos 90 tudo ardeu, de modo que não importa o quanto você diversifique, e o único vencedor é o constante ajuste à situação. Não importa se é feito em um instrumento ou em uma dúzia.

Como isso não importa?
(Você está falando sério?)
Se eu negocio com um símbolo (não importa o quê - porque eu negocio todos eles sem considerar por padrões) no testador (forex tester-2), eu estou constantemente ganhando - mas se eu negocio com dez ou cinco ou sete símbolos simultaneamente, eu não posso obter estes resultados.
Portanto, criou este fio ...
(Quero entender qual é a razão).
Eu acho (por enquanto) que é uma questão de diversificação.
Eu entrei com 4 pares:
GBP/AUD
GBP/USD
GBP/JPY
GBP/CAD

A GBP foi contra mim e todas as 4 posições foram simultaneamente.
Você acha que não há diferença (em termos de diversificação) em comparação com se eu tivesse entrado em apenas 1 par de poços dentre os mencionados acima?
 
Mike Kharkov: Se eu negociar com um instrumento (não importante - porque estou negociando todos indiscriminadamente) no testador (forex tester-2) sempre no mais - mas negociando simultaneamente com dez (ou 5-7 instrumentos) - tais indicadores não podem ser obtidos .

Você está sempre no preto? Por que outra razão você precisaria de algo mais?

Gostaria de ter uma ferramenta que estivesse "sempre no preto".

E o que é tão surpreendente que o TS que funciona em um instrumento não funcione em outros?

A propósito, você pode compartilhar seu TS, que você está "sempre do lado positivo"?

 
George Merts:

Você está sempre no preto? Por que outra razão você faria algo mais?

Não há muito interesse por mês.
Você não acha que isso é um argumento? )
P.S. Eu não poderei compartilhar - Eu negoceio com padrões...
(>> Eu o faço com minhas mãos).

>> E o que é surpreendente que o TS que trabalha com um instrumento não trabalhe com outros?
Portanto, funciona em todos eles.
Mas só se você não pegar mais de 1 instrumento de cada vez...
(Por "funciona" quero dizer um par de meses por ano em torno de zero ou menos um pequeno mês por mês - se não houver uma randage selvagem. Mas isso não acontece mais de uma vez a cada 2-3 anos...)
 
Mike Kharkov:
as porcentagens são baixas em um mês.
Você acha que isso não é um argumento? )
Eu acho que não é um argumento - aumente o lote e o interesse será maior
P.S. Não poderei compartilhar - estou negociando em padrões...
(mãos)

Estranho, eu também negocio com padrões, mas não com minhas mãos, mas com um EA.

Qual é o problema com os padrões de codificação?

>> E o que é surpreendente, que o TS que trabalha com um instrumento não trabalhe com outros?
Portanto, funciona em todos eles.
Mas só se você não pegar mais de 1 instrumento de cada vez...

Eu não entendo... Se funciona em todos eles - então você deve usá-lo em todos eles...

Isso é um TS surpreendente que você tem...

 
George Merts:
Acho que não é um argumento - aumente o lote, e o interesse será maior.

Estranho, eu também negocio padrões, mas não com minhas mãos, mas com um EA.

Qual é o problema com os padrões de codificação?

Eu não entendo... Se funcionar para qualquer um deles, então você deve usá-lo para todos eles.

Que TS incrível você tem.

Veja - eu lhe dei um exemplo.
Fiz 1 unidade de lucro em algo - e depois, como na libra esterlina, perdi 4 unidades.
Você acha que não há diferença para as táticas?
A codificação P.S. não é possível.
Nenhuma habilidade adequada na programação ...
(Eu só tenho uma habilidade básica).
Eu mesmo sou um designer de sites...
(+ 2 anos trabalhando em nais 10 anos atrás...)

>> Acho que não é um argumento - aumente o lote, e o interesse será maior.
E a gestão de riscos?
(2-3% porque de acordo com as regras clássicas o risco por 1 comércio)

Com que tipo de risco você está sugerindo negociar?
 
Mike Kharkov:
Veja - eu lhe dei um exemplo.
Fiz 1 unidade de lucro em algo - então, como na libra esterlina, eu perdi 4 unidades.
Você acha que não há diferença para o TS?

Não entendo bem seu exemplo. Você está comparando opções onde você teria entrado um par e quatro que estão se movendo mais ou menos da mesma maneira. Supondo que nosso lote total seja o mesmo, significa que em ambos os casos perdemos esse lote. Por que "quatro unidades"? Você não compara o caso de entrar um par com um lote, e quatro pares com um lote!

E, aparentemente, "nem sempre está no preto", uma vez que há perdas.

Mas em qualquer caso, o risco é determinado pelo TS, e não pelo número de instrumentos. Em teoria, se você tiver o mesmo TS, o risco será o mesmo. Como me parece, há algum sentido se você tiver TS diferentes - neste caso, a probabilidade de que todos eles parem de funcionar de uma vez é menor do que a probabilidade de que nosso único TS rodando em quatro instrumentos deixe de funcionar.

E sobre "impossível de programar" - significa que sua definição de padrões não é rigorosa. Em um caso você vai detectar um padrão onde ele está ausente, e no outro caso você vai perdê-lo onde ele está.

E a gestão de risco?
(2-3% de acordo com as regras clássicas de risco por 1 comércio)?

Afinal de contas, de acordo com as regras clássicas, o TS não pode estar "em lucro o tempo todo".

Mas, o mais importante, o risco por comércio, em minha opinião, deve ser determinado pelo máximo de drawdown histórico, e não por uma única regra...

Proponho verificar qual seria o saque máximo em, digamos, um ano de história com um risco de 1% por comércio. E depois aumentar (ou diminuir) o risco de modo que o drawdown máximo se torne de 30%.

Razão: