O auto-engano do comerciante: desconfiança em relação aos atacantes. - página 3
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Adiantar é um controle útil, mas não uma panaceia. Nos resultados da otimização, é possível selecionar uma variante dos parâmetros que proporcione um bom avanço, mas isso não garante bons resultados sobre o real.
O foco nas ÚLTIMAS mudanças é outro tipo de auto-engano. É claro, você tem que usar novos ambientes para negociar. Mas se você se limitar a otimizar para o último período, você nunca será capaz de entender se seu consultor especializado é resistente a mudanças futuras. Veja a segunda foto no meu post - você pode vê-la claramente. O forward é uma comparação do passado com o passado. Seu método não tem nada a ver com análise prévia. Praticamente qualquer Expert Advisor pode ser otimizado para um bom backtest. O padrão aqui é o seguinte - quanto mais os ajustes são otimizados, mais bonito é o backtest. E o mais feio é o atacante. Os avanços ajudam a encontrar exatamente a lógica que utiliza padrões mais duradouros e, portanto, é mais promissora.
Não vejo uma dúvida razoável - suas afirmações não têm conclusões lógicas.
Provar que a otimização nos últimos 3 anos e verificá-la em dados históricos (3 anos antes da otimização, por exemplo) é um método pior do que a otimização em 3 anos de história de 6 anos e a posterior verificação dos resultados da otimização nos últimos 3 anos?
Em qualquer caso, minha sugestão de modificar a EA, permite otimizar tanto em dados de 6 anos quanto em dados de 3 anos, ao mesmo tempo.
Não vejo uma dúvida razoável - suas afirmações não têm conclusões lógicas.
Provar que a otimização nos últimos 3 anos e verificá-la em dados históricos (3 anos antes da otimização, por exemplo) é um método pior do que a otimização em 3 anos de história de 6 anos e a posterior verificação dos resultados da otimização nos últimos 3 anos?
Em qualquer caso, minha sugestão de modificar o Expert Advisor, permite otimizar tanto em dados com 6 anos como em dados com 3 anos, ao mesmo tempo.
Não se trata da direção da inspeção. É sobre o número de atacantes. Se você preferir procurar por "inércia reversa" em vez da inércia normal, no seu caso você só pode fazer isso uma vez. - você está preso pelo último trecho até o presente. Fazer um único avanço, embora "invertido", é muito pouco confiável. Além disso, o segmento "cheque" está duas vezes mais longe do objetivo real deste cheque, o comércio real, porque o segmento traseiro não é um cheque. Mas esse não é o ponto principal. O que você está fazendo é um caso particular de comparação cruzada. Eu mesmo não fiz isso, mas de acordo com algumas revisões tem o mesmo efeito que os sucessivos avanços, e só funciona quando há estatisticamente muitos deles. E você só tem um. E em termos de MT não está claro de maneira alguma como automatizar este método.
Mais uma vez, não entendo qual é a beleza de dividir um ano em meses e fazer a média do resultado? É óbvio que se deve levar em conta a condição do mercado - tendência ou plano - durante a análise, e quanto mais tais condições, incluindo mudanças de uma condição para outra, mais claro e confiável será o quadro. Ou talvez seu consultor especializado esteja trabalhando na ata?
Mais uma vez eu pergunto - por que você não otimiza TODO o histórico disponível? Por sua lógica, a imagem seria então a mais confiável. A correlação de prazos para a análise é determinada experimentalmente, e não importa se o Expert Advisor trabalha com minutos ou não. O próprio experimento revela em que modo há menos drawdown e mais lucro.
Eu otimizo alguns EAs ao longo da história (desde 2000 geralmente) e não vejo nada de errado com isso.
Eu entendo que o mercado está mudando. Há padrões de comportamento mais estáveis e há padrões menos estáveis, mas quanto mais próximo este padrão for encontrado da história atual, mais tempo ele servirá - portanto, não vejo a utilidade de otimizar em dados antigos sem considerar os dados atuais. Eu apenas verifico resultados satisfatórios em dados passados para verificar a estabilidade da lógica, não espero que os dados sejam melhores na história, mas vejo uma tendência que me permite avaliar a estabilidade do padrão.
Não, sinceramente, não vejo a utilidade de dividir a história em pequenas seções sem levar em conta o gráfico. Mas se agruparmos a história por tendência e plana e testarmos o Expert Advisor sobre eles, por exemplo, se ele trabalha com a tendência mas tem pouco entendimento da mudança para plana, então faz sentido.
Novamente não entendo porque o método de automação sugerido não é adequado para você...
Vou dizer novamente - temos que marcar certos momentos em nossa EA e estabelecer um prazo em que não abriremos pedidos, por exemplo
Если (Дата_Открывать==1) Дата_старт=01.01.2015, Дата_стоп=10.05.2015;
Если (Дата_Открывать==2) Дата_старт=01.01.2014, Дата_стоп=31.12.2014;
Aqui temos um avanço automatizado.
Depois cortamos as listras em Excel - 5 minutos, tapamos as fórmulas preparadas, e ficamos felizes.
Talvez eu não entenda corretamente o problema de otimização?
Há mais padrões de comportamento persistentes e há menos persistentes, mas quanto mais próximo esse padrão for encontrado da história atual, mais tempo ele durará -
Sugerir um método de análise melhor.
Até onde me lembro, foi o que fiz - economizei o tempo da primeira troca no quadro - este é o "equilíbrio". Assim, ao registrar parâmetros e indicadores de todas as execuções em um único arquivo, é fácil distinguir o backtest do forward por duas datas distintas. Salvei todas as execuções no mesmo arquivo (aberto no OnTesterInit e fechado no OnTesterDeinit).
Tudo é feito de uma maneira muito mais simples:
Por exemplo:
Existe uma EA. Tem 10 configurações - 10 conjuntos. Otimização é a essência da escolha de um dos dez conjuntos. Certo?
Executamos todas as variantes em toda a história e apresentamos os resultados na mesma escala de tempo uniforme.
Voilá. Agora, podemos picar a qualquer momento, analisar à esquerda até a profundidade desejada e escolher o conjunto que quisermos. Isto será "otimização".
A seguir, olhamos para a direita deste ponto - isto será "para frente".