Teoria do mercado - página 81
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Yusuf, eu não acredito nisso. Seus ofícios - repito - estão pairando há muito tempo, e você pode dizer pela suavidade do gráfico. Eu não ficaria surpreso se alguns ofícios estivessem por aí há seis meses ou mais. Você mostra o sorteio em posições fechadas. A questão permanece - quantos pontos de saque podem se acumular no pior dos casos com pedidos em aberto?
Eu estava fazendo um gráfico semelhante usando uma estratégia semelhante à sua e consegui também cerca de 100-200 pontos de drawdown e 95% de negócios lucrativos. Mas quando calculei o drawdown em comércios abertos no mesmo Excel, os copos cor de rosa voaram instantaneamente, pois o FV tornou-se pequeno.
Que tipo de drawdown você acha que é aceitável?
O que você acha do sorteio nesta pergunta?
Em % do depósito inicial.
Se o depósito inicial é de 1000$, o saldo é de 10000 e o saque é de 2000 - qual é o saque?
Se estimarmos o saque como uma porcentagem do depósito inicial, obtemos 200%. Faz sentido estimar o saque como uma porcentagem do depósito inicial, porque tal saque pode acontecer imediatamente após o lançamento do Expert Advisor, quando este ainda não tiver ganho nada. Isto está em condição de ser comercializado com um lote fixo.
Yusuf, eu não acredito nisso. Seus ofícios - repito - estão pairando há muito tempo, e você pode dizer pela suavidade do gráfico. Eu não ficaria surpreso se alguns ofícios estivessem por aí há seis meses ou mais. Você mostra o sorteio em posições fechadas. A questão permanece - quantos pontos de saque podem se acumular no pior dos casos com pedidos em aberto?
Eu estava fazendo um gráfico semelhante usando uma estratégia semelhante à sua e consegui também cerca de 100-200 pontos de drawdown e 95% de negócios lucrativos. Mas quando calculei o drawdown em comércios abertos no mesmo Excel, os copos cor de rosa voaram instantaneamente, pois o FS tornou-se pequeno.
Veja como o algoritmo procura freneticamente a tendência https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512. A fim de avaliar a freqüência das mudanças de direção de negociação, coloquei ali um gráfico "Comprar-Vender". Em tais mudanças freqüentes de direção de negociação, em princípio, grandes drawdowns são excluídos, pois cortamos as perdas imediatamente ao mudar a direção de negociação, não tocando em posições lucrativas. Temos tendências longas, mas elas vêm a calhar à medida que os drawdowns são excluídos. A equidade é sempre maior do que o saldo nestes pontos. Se o algoritmo perder o patrimônio líquido, ele na verdade perde seu próprio dinheiro ganho, não o patrimônio líquido do depósito. Você entende a diferença? Portanto, esses 2000 pontos que citei são drawdowns relativos. O drawdown de 500 pontos é causado pelo algoritmo na fase de aceleração. Você não acredita porque não encontrou até agora tais sistemas automáticos auto-reguladores e auto-reguladores. O algoritmo simplesmente se encaixa no mecanismo de controle do mercado e economiza e gera lucros por si só, livrando-se de perdas substanciais no tempo e assumindo perdas. Acho que expliquei isso de alguma forma. Se eu não entender, vou explicar mais.
Isto levanta a questão: por que precisamos mesmo de um sistema? Afinal, você pode "do nada" e abrir-se em qualquer direção e auto-regulamentar - quando você faz um prejuízo, você fecha, quando você tem lucro, você deixa crescer.
Este é o sistema! Você não descreveu visivelmente como o sistema funciona. Ele se tornará um ATS completo, se você se abster de "fora da caixa", e introduzir uma lógica razoável.