Previsão de mercado com base em indicadores macroeconômicos - página 47
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...... Tenho um grande interesse em descobrir se é possível prever acidentes.
Se você estava interessado em economia EM TODO, então ... você saberia que a principal compra da SP500, em declínio e em declínio, é agora .... As próprias empresas SP500(!) ...
Nah... Algum tipo de banco suíço lá, de acordo com um visitante deste tópico :)
A propósito, as empresas vêm comprando suas próprias ações há muito tempo. É uma campanha de relações públicas para dizer aos investidores que as ações são baratas e a administração não tem dúvidas de que o futuro é brilhante. A compra de ações também tem outro motivo. Empresas com grandes reservas de dinheiro (dinheiro no banco) investem esse dinheiro como nós investimos nosso próprio dinheiro - queremos crescer mais rapidamente do que os juros bancários, que agora são muito baixos. Essas empresas investem o dinheiro em outras empresas. Mas isto é estúpido. Por exemplo, a empresa onde trabalho investi dinheiro em instrumentos cirúrgicos, provedores de serviços de Internet e outras indústrias não relacionadas à nossa especialidade, sem saber nada sobre essas indústrias. No final, minha empresa estava perdendo esse dinheiro. Então um dia os fundos-investidores vieram até nós e disseram uma coisa simples que me chocou e me fez entender as razões de muitas coisas. Eles disseram: nós, fundos, estamos investindo em sua empresa comprando suas ações porque acreditamos que seu negócio será bem sucedido e nos trará lucro. Se quiséssemos investir nosso dinheiro em instrumentos cirúrgicos, encontraríamos empresas adequadas que se especializassem nesse setor e comprariam suas ações sem intermediários. Não desperdice nosso dinheiro investindo em indústrias onde você não sabe merda nenhuma. Invista esse dinheiro em seu próprio negócio. É isso que temos feito desde então: comprar nossas próprias ações ou comprar empresas cujos negócios ajudam nosso negócio a crescer. Como isto afeta as recessões ainda não está claro para mim.
Sobre o estabelecimento. Eu pessoalmente não gosto dos governos. Acredito que os governos existem para limitar nossa vontade. As fronteiras estatais existem para justificar a existência de governos. É como dividir uma cidade em zonas de influência, cobrar impostos dos "empresários" (traficantes de drogas, cafetões,...) nessas zonas, e proteger esses "empresários" das quadrilhas de outras zonas. Se uma gangue cruza os limites da zona, surgem guerras. Sentado em tal zona e raciocínio que minha gangue é melhor do que a sua não faz sentido. Aqueles que não entendem que nossos governos são gangues são dignos de seus governos de gangues. Não permitamos que as fronteiras entre Estados estabeleçam fronteiras em nosso pensamento.
Nah... Um banco suíço de algum tipo, de acordo com um visitante desta linha :)
A propósito, as empresas vêm comprando suas ações há muito tempo. É uma campanha de relações públicas para dizer aos investidores que as ações são baratas e a administração não tem dúvidas de que o futuro é brilhante. A compra de ações também tem outro motivo. Empresas com grandes reservas de dinheiro (dinheiro no banco) investem esse dinheiro como nós investimos nosso próprio dinheiro - queremos crescer mais rapidamente do que os juros bancários, que agora são muito baixos. Essas empresas investem o dinheiro em outras empresas. Mas isto é estúpido. Por exemplo, a empresa onde trabalho investi dinheiro em instrumentos cirúrgicos, provedores de serviços de Internet e outras indústrias não relacionadas à nossa especialidade, sem saber nada sobre essas indústrias. No final, minha empresa estava perdendo esse dinheiro. Então um dia os fundos-investidores vieram até nós e disseram uma coisa simples que me chocou e me fez entender as razões de muitas coisas. Eles disseram: nós, fundos, estamos investindo em sua empresa comprando suas ações porque acreditamos que seu negócio será bem sucedido e nos trará lucro. Se quiséssemos investir nosso dinheiro em instrumentos cirúrgicos, encontraríamos empresas adequadas que se especializassem nesse setor e comprariam suas ações sem um intermediário. Não desperdice nosso dinheiro investindo em indústrias onde você não sabe merda nenhuma. Invista esse dinheiro em seu próprio negócio. É isso que temos feito desde então: comprar nossas próprias ações ou comprar empresas cujos negócios ajudam nosso negócio a crescer. Como isto afeta as recessões ainda não está claro para mim.
Sobre o estabelecimento. Eu pessoalmente não gosto dos governos. Acredito que os governos existem para limitar nossa vontade. As fronteiras estatais existem para justificar a existência de governos. É como dividir uma cidade em zonas de influência, cobrar impostos dos "empresários" (traficantes de drogas, cafetões,...) nessas zonas, e proteger esses "empresários" das quadrilhas de outras zonas. Se uma gangue cruza os limites da zona, surgem guerras. Sentado em tal zona e raciocínio que minha gangue é melhor do que a sua não faz sentido. Aqueles que não entendem que nossos governos são gangues são dignos de seus governos de gangues. Não permitamos que as fronteiras entre Estados estabeleçam fronteiras em nosso pensamento.
Em 1985, era possível gerar automaticamente a estrutura de bancos de dados relacionais descrevendo os processos econômicos na linguagem dos indicadores econômicos.
Sanych, em outras palavras, já em 1985 os economistas aprenderam a armazenar dados sob a forma de uma tabela? :)
Eu me dedicaria a descrever os processos na linguagem dos indicadores e depois selecionaria indicadores significativos, por exemplo. Bem, ou algo similar...
Sanych, em outras palavras, já em 1985 os economistas aprenderam a armazenar dados em forma de tabela? :)
Eu me dedicaria a descrever os processos na linguagem dos indicadores e depois selecionaria indicadores significativos, por exemplo. Bem, ou algo similar...
Não havia tabela, o 3º formulário normal do Codd.
Isso é tudo no passado. Afixei-o para demonstrar o problema de identificar as relações significativas entre os conceitos econômicos. Na realidade, as conexões significativas são fundamentais na utilização de estatísticas. Se não somos capazes de dar conteúdo econômico aos resultados dos cálculos estatísticos, então é apenas um jogo de números.
AUDNZD, D1.
NS
Amostra de treinamento - 2009-2014.
AVANÇAR SEM TREINAMENTO - 2015-2016.
Total de duas variáveis - AUD e NZD UnRate
Duvido que fosse possível construir um modelo praticamente valioso sobre um professor tão vago.
Vamos tomar ZZ como o professor - o professor mais primitivo. Acima = 1, abaixo = 0.
Aprenda um modelo no qual estes 0s e 1s são previstos. Obter um erro de previsão de cerca de 40% é quase sempre possível.
Mas será que tal resultado tem algum valor prático?
Não.
A questão é que o professor não foi cuidadosamente definido. Temos 0 e 1 marcado um PONTO em ZZ, não todo o ombro ZZ. Portanto, nosso erro de 40% não é um erro na definição do braço ZZ, mas um erro nas correntes desse braço, e esses pontos serão misturados dentro dos links. O resultado é um erro de 100% na previsão do link NC.
Portanto.
Professor, previsão e uso devem ser estritamente os mesmos. E qualquer imprecisão na formulação do professor levará instantaneamente, na prática, a resultados destrutivos do depósito.
Continuando com a conversão de dados. Como disse antes, a melhor transformação, em minha opinião, são os incrementos normalizados:
y[i] = (x[i] - x[i-1])/n[i]
onde x[] é a série de entradas, n[] são os valores normalizadores. Como a incidência de muitos insumos econômicos aumenta com o tempo, os valores normalizadores também precisam aumentar com o tempo para nos dar uma série mais ou menos estacionária y[]. Um método simples de cálculo n[] é uma média corrente, como a EMA, dos valores absolutos dos incrementos. Mas o EMA é muito pouco suave e torna difícil recalcular os valores previstos de y[] de volta a x[]. Por exemplo, suponha que prevemos um valor futuro desconhecido de y_gdp[k] com base em alguma entrada transformada atrasada em um quarto, y[k-1], usando um modelo linear
y_gdp[k] = a + b*y[k-1]
y_gdp é a série transformada da série original x_gdp, ou seja
y_gdp[k] = (x_gdp[k] - x_gdp[k-1])/n_gdp[k]
A partir desta equação, podemos encontrar a previsão não convertida do PIB futuro na k-ésima etapa
x_gdp[k] = y_gdp[k]*n_gdp[k] + x_gdp[k-1]
Nesta equação, y_gdp[k] sabemos (produção de modelo preditivo) , x_gdp[k-1] também sabemos (valor anterior do PIB conhecido) e n_gdp[k] não sabemos (valor de normalização futura). Mas conhecemos o valor normalizador anterior n_gdp[k-1], que é calculado como a média de execução dos valores conhecidos do passado. Para obter n_gdp[k] podemos, por exemplo, extrapolar os valores anteriores conhecidos n[k-1], n[k-2], ... Mas o EMA é bastante difícil de extrapolar, pois é altamente não suave. Podemos computar n[i] como um filtro FIR suave de incrementos absolutos |x[i] - x[i-1]|. Mas haverá um atraso do grupo Período/2 e também os valores do primeiro Período de |x[i] - x[i-1]| não estarão envolvidos na modelagem. Uma terceira possibilidade é um filtro Hodrick-Prescott ou Savitsky-Golay. Estes filtros são suaves, bem extrapolados e sem demora, mas olhe para o futuro, ou seja, seus últimos valores serão redesenhados à medida que novos dados chegarem. Abaixo está o gráfico de incrementos absolutos do PIB (linha azul), o filtro Hodrick-Prescott traçado ao longo de todo o histórico (linha vermelha), as extremidades dos filtros Hodrick-Prescott traçados sobre cada intervalo passado 1..k onde k = 2..N (linha preta), EMA (linha roxa).
Embora o filtro Hodrick-Prescott tenha um desenho a descoberto (o abano de cauda), acredito que tenha pouco efeito na precisão das previsões dos incrementos normalizados do PIB, porque esses incrementos (a linha azul) mudam muito mais rápido e mais fortemente do que a linha vermelha. A linha vermelha mostra essencialmente a tendência histórica em grande escala, independente das flutuações de curto prazo no crescimento do PIB, incluindo as recessões. O problema surgirá quando escolhermos um pequeno lambda deste filtro e ele começar a rastrear a magnitude das flutuações de alta freqüência. Por exemplo, no caso extremo onde este filtro n[i] rastreia exatamente a linha azul |x[i] - x[i-1]|, ou seja, n[i] = |x[i] - x[i-1]|, a normalização dos incrementos do PIB x[i] - x[i-1] por tal filtro levará a uma série binária y[i] = +/-1 e todas as informações sobre o tamanho do incremento estarão contidas nos valores normalizadores de n[i]. Neste caso, também podemos construir um modelo de previsão, mas ele só prevê o sinal de crescimento do PIB, o que é bom o suficiente para prever recessões (dois trimestres consecutivos de crescimento negativo do PIB).