FOREX - Tendências, previsões e implicações 2015 - página 600
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pips alvos 3-5 pips stop 15, e scalping alvos 15-30, stop 100 pips... Escalada com indicadores, e pipsing por intuição do calcanhar da perna traseira esquerda.
Tudo bem, pare de ser bobo).
Entenda uma coisa simples, o comércio não pode ser baseado em paus ou traços desenhados em um gráfico, do nada.
Fechei tudo e foi isto que consegui.
Vou colocar algumas pulgas no meu bolso. (Vou tirar algum dinheiro).
Fechei tudo e isto é o que eu tenho
Vou colocar algumas pulgas no meu bolso. (Vou retirar algum dinheiro)
As pulgas saltaram no meu bolso.
Mítico você está dormindo e o público está aqui para cobrar dívidas )
As pulgas saltaram para o carma.
Comprou EUR/USD e GBP/USD
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Prever o mercado com base em indicadores macroeconômicos
gpwr, 2015.02.12 05:15
Portanto, a tarefa é prever o índice S&P 500 com base nos indicadores econômicos disponíveis.
Passo 1: Encontre os indicadores. Os indicadores estão disponíveis publicamente aqui: http://research.stlouisfed.org/fred2/ Existem 240.000 deles. O mais importante é o crescimento do PIB. Este indicador é calculado a cada trimestre. Por isso, nosso passo é de 3 meses. Todos os indicadores em prazos mais curtos são recalculados para 3 meses, os demais (anuais) são descartados. Também descartamos os indicadores para todos os países, exceto os EUA e os indicadores que não têm um histórico profundo (pelo menos 15 anos). Assim, peneiramos laboriosamente um monte de indicadores, e obtemos cerca de 10 mil indicadores. Formulamos uma tarefa mais específica para prever o índice S&P 500 para um ou dois trimestres à frente, tendo 10 mil indicadores econômicos com um período trimestral. Eu faço tudo em Matlab, embora também seja possível fazê-lo em R.
Passo 2: Converta todos os dados para uma forma estacionária, diferenciando e normalizando. Há muitos métodos. O principal é que os dados transformados podem ser recuperados a partir dos dados originais. Nenhum modelo funcionará sem estacionaridade.
Passo 3: Escolha um modelo. Esta poderia ser uma rede neural. Opcionalmente, umaregressão linear multi-variável. Opcionalmente, uma regressão polinomial polinomial multivariável. Tendo experimentado modelos lineares e não lineares, concluímos que os dados são tão ruidosos que não faz sentido encaixar um modelo não linear como o gráfico y(x) onde y = S&P 500 e x = um dos 10 mil indicadores, é quase uma nuvem redonda. Assim, nossa tarefa é formulada ainda mais claramente: prever o índice S&P 500 para um ou dois trimestres à frente, tendo 10 mil indicadores econômicos com um período trimestral, utilizando a regressão linear multivariável.
Passo 4: Escolha os indicadores econômicos mais importantes entre 10 mil (reduzir a dimensão do problema). Este é o passo mais importante e difícil. Suponhamos que levemos a história do S&P 500 até 30 anos (120 trimestres). A fim de representar o S&P 500 como uma combinação linear de vários indicadores econômicos, é suficiente ter 120 indicadores para descrever com precisão o S&P 500 durante esses 30 anos. Além disso, os indicadores podem ser absolutamente qualquer tipo de indicador, a fim de criar um modelo tão preciso de 120 indicadores e 120 valores de S&P 500. Assim, reduziremos o número de entradas abaixo do número de valores das funções descritas. Por exemplo, estamos à procura de 10 a 20 dos mais importantes indicadores-entradas.