Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 83

 
serferrer:

http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175


Presumo que isto seja para o MetaTrader 4, como comentariam os criadores sobre isto?

E sobre a limitação da arquitectura MetaTrader 5, também gostaria de saber.

Não há limite para a velocidade do fluxo do carrapato e tudo depende da velocidade das fontes de dados.

Mas acontece frequentemente que os corretores filtram os próprios fluxos de preços e fazem a estabilização/quantização, limitando o fluxo de cotações por segundo, de modo a não criar problemas com as cotações devido ao fluxo rápido.

 

Gostaria de compreender o seguinte

Há fornecedores de liquidez, há um corretor com ECN que implementou canais para estes fornecedores. Podem estar perto ou longe (em msec)

Ligo-me a este corretor através do MT4 e através dele posso ir até ao líquido real. (Idealmente)

Mas os fornecedores de liquidação estão ligados a outras ECNs.

Quero entrar bem no mercado em notícias que, por exemplo, de acordo com as estatísticas, tem um movimento de 30-40p.

O que acontece. Envio uma ordem no mercado ao meu corretor, ele por sua vez ao fornecedor de liquidez, que tem o melhor preço no momento, mas sem ter em conta a distância até ele e o volume disponível (no pior caso pode ser do outro lado do globo com um ping a cerca de 100 ms).

A ordem foi para lá, mas o fornecedor de liquidez já a escolheu (para estes 100ms) e o preço tornou-se muito pior, mas a ordem não pode ser cancelada e é executada com um deslizamento significativo.

como consequência, ao negociar nas notícias não deve escolher um esn com um grande volume disponível (que é normalmente visto em cerca de 5 níveis ou FIX de 20 níveis ou mais) e ligar directamente ao fornecedor da liquidação com uma distância mínima e um volume aceitável.

O pensamento é correcto?

Não compreendo porque é que as ordens de limite do mercado forex não podem ser colocadas com preços conscientemente piores, mas o deslizamento está sob controlo. Se forem enviados para a plataforma de negociação, transformam-se instantaneamente numa ordem de mercado, mas com controlo do preço de execução. No máximo, pode estabelecer um limite de modo a reduzir o spread para 0.

Existe tal coisa nos futuros.

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Um pouco sobre a natureza do escorregamento:


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Discussão sobre o comércio de alta frequência no MT5

hrenfx, 2013.02.20 00:04

Mesmo que FOREX tenha um volume de negócios diário de 400 triliões de dólares por dia, os seus negócios de mil dólares deslizarão. Por alguma razão, o conceito de latência é mal compreendido por alguns.

Imagine que viu o preço, fechou os olhos durante 5 segundos, e depois carregou no botão COMPRAR, querendo comprar ao preço que viu há 5 segundos atrás. Haveria um deslize?

Agora imagine que o seu robô num ping zero a um corretor via MQL4 envia imediatamente um pedido de COMPRA quando vê o preço. Haveria deslizamento? Responderei aqui. Porque escrevi nos meus posts sobre a vida inteira de carraças e a lentidão de todo o ciclo desde o nascimento da carraça até à chegada do vosso pedido. E acima de tudo o MT4 será o mais lento nesta cadeia - centenas de msec.

E mesmo se negociar através de um corretor, onde negoceio, desvinculando os limitadores MT4 com antecedência, haverá ou deslizes positivos (se o agregador tiver tempo), ou redireccionamentos - falhas (se o agregador não tiver tempo, ou rejeita o pedido por outras razões no lado do nascimento do tick).

Digamos que o meu corretor tem uma ligação cruzada - o agregador está localizado num determinado centro de dados em Nova Iorque, onde se encontra a parte técnica principal de todo o spot-FOREX. É aí que a execução será melhor - chegará mais vezes a tempo. Mas aqui vem LMAX, por exemplo, cujos preços acabam por ser melhores em algum momento do que os outros. O agregador envia o seu pedido ao LMAX. Isto leva centenas de msecs desde que o LMAX tem servidores na Europa. Isso significa que há atraso e possibilidade de reajustamento mesmo para o limite que se fixa previamente em agregador.

Agora vamos ter todos os agregadores de LP em ligação cruzada. Se pelo menos um dos LPs tiver um LP retardado (como o LMAX quando comercializado a partir de Nova Iorque) na sua lista_LP, a situação irá repetir-se como escrevi acima. Mas digamos que geralmente, em toda a cadeia, todos estão em ligação cruzada. É possível redireccionar o seu limitador pré-posicionado? A resposta é que é possível. E não se trata de atraso (mesmo que cada agregador numa cadeia abrande um ou dois ms), mas de falta elementar de liquidez mesmo por mil dólares, porque juntamente com os seus limitadores poderiam existir outros limitadores que comessem toda a liquidez sobre os preços que chegassem um instante antes de si. Até preços falsos de LPs e lastlook - o direito de alguns LPs de cancelar as suas ofertas - não garante a execução aos seus preços.

É preciso compreender que os preços tanto na troca como ainda mais na piscina escura (um agregador FOREX - muito mais complexo do que a troca) são indicativos. Provavelmente, alguém irá gritar que tudo é soberbo nas bolsas de valores. Assim, mesmo os mais simples algoritmos HFT, colocando e retirando imediatamente as suas ofertas dentro do spread, criam a aparência de grandes preços, o que é quase irrealista para um cliente de câmbio comum - não há tempo para negociar. Como resultado, verá grandes preços, mas não poderá negociá-los.

Recomendo a leitura atenta da FAQ. Infelizmente, algumas informações tiveram de ser trituradas (o resto é suficiente), mas o facto é que os criadores das plataformas de negociação (não todas) fazem um excelente trabalho para que as condições reais de negociação sejam as melhores - o seu TS deu o máximo retorno.

Em FOREX nunca houve e nunca houve uma restrição de estabelecimento de limites.

 
O seu é o mesmo.

Um competente algotrader utiliza um diferente:

OrderSend(OP_BUYLIMIT, PriceOpen - MaxSlipPage); // ограничивает максимальное проскальзывание величиной MaxSlipPage. В MT4/5 такое не прокатит - 13 лет успешных разработок платформ порешали, что не нужно

Eu quis dizer OrderSend( OP_BUYLIMIT,ASK+SlipPage)

Veja atТrander onde uma nota de STP é implementada (é chamada MarketRange) e se não for encontrado um preço adequado em 5 segundos, a ordem é devolvida sem execução.

 

Certo, enganei-me no sinal - obrigado por teres apontado isso.

Só porque a plaforma é limitativa, não significa que o mercado não possa.

No mesmo GKFX na variante STP, parece que se pode configurar o mercado MT4 para deslizar. Ou seja, enviar um limite a um preço pior do que o actual.

 
hrenfx:

Certo, enganei-me no sinal - obrigado por teres apontado isso.

Só porque a plaforma é limitativa, não significa que o mercado não possa.

No mesmo GKFX na variante STP, parece que se pode configurar o mercado MT4 para deslizar. Ou seja, enviar um limitador a um preço pior do que o actual.

Já o vi para contas esn, mas é inconveniente mudá-lo através da Área Pessoal. Seria mais fácil utilizar a SlipPage padrão.

 

Parece ser implementado, mas apenas em contas STP. Não o posso confirmar praticamente - não negociei.

Em geral, os criadores da plataforma têm vindo a falar de limitadores a um preço pior do que o actual durante muito tempo.

 
papaklass:
Por exemplo a execução em Integral (40 msec em média) e Lmax (3,5 msec).

Sim, mas além disso, outros fornecedores estão ligados à USN e esta apenas os redirecciona de acordo com um algoritmo (aos melhores preços) para o fornecedor de liquidez.

Ao contrário da bolsa, onde a liquidez já existe.

Por exemplo, o desempenho do Integral (média 40 ms) e do Lmax (3,5 ms)

sentir a diferença ...

 

Среднее время исполнения отложенных ордеров на стороне сервера 1 ms, на стороне LP 50 ms, вместе с МТ 600-700 ms.

http://forexsystems.ru/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-54.html#post674744

Infelizmente, alguns vendedores não executam rapidamente. Além disso, os poucos que o fazem rapidamente.

Por exemplo, como o notório Integral, realiza frequentemente 700-900 milissegundos, sem contar com pontes de empresas e afins. E isso não a impede de ser uma das mais populares.

Os nossos ECNs executam em média menos de 10 milissegundos, os restantes são vendedores.

Tentaremos gradualmente deslocar o volume de negócios para artistas com desempenho rápido, mas isto levará tempo, dado que adicionar um fornecedor leva várias semanas (testes, desenvolvimento, abertura de contas).

http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-2#entry4697


em 2013.04.23 10:27:55:140 activado e
em 2013.04.23 10:27:55:655 executado

tempo de execução 515 milissegundos


em 2013.04.23 10:27:55:203 activado e

em 2013.04.23 10:27:55:733 executado

tempo de execução 530 milissegundos

http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-1#entry3585

Eu "puxei" ordens do sistema hoje, sem qualquer lógica, para ver a rapidez com que as ordens dos meros mortais são executadas através do Zen-Fire )

Parece um intervalo de 600 microssegundos a 1 milissegundo, embora eu já tenha visto cerca de 500 microssegundos antes. Nenhuma garantia, claro, mas no geral parece decente.

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/272621/page/0/fpart/2/vc/1#Post279593

E estava no noticiário do desemprego às 7:34, hora de Chicago, sobre o ouro, tão esperado... A ordem em si preenchida em 0,014 seg. Olha para outros corretores, provavelmente também em tempo activo.

http://jc-trader.livejournal.com/150481.html?thread=1704401#t1704401

Ahh, eles não têm paragens na troca...compreensível então.
(Responder) (Nível acima) (Linha de discussão)

(Anónimo)

2011-06-15 20:04 (UTC)

Poderá o corretor colocar as paragens onde ele quiser? ))


Bem, na Rússia há aqui paragens padrão em servidores de corretores. Aqui, quem tem a capacidade técnica, coloca-os na troca, ainda assim a execução é muito mais rápida do que a partir do seu servidor. Estou francamente surpreendido por os manterem, há uma enorme responsabilidade, bem como um potencial incómodo (como "o corretor vê todas as paragens"). Além disso, nem conheço mais ninguém no Ocidente que faça isso...embora eu possa simplesmente não saber.

http://jc-trader.livejournal.com/210625.html?thread=2766785#t2766785


Deslize de 400 carrapatos 1 carrapato = $15,63

http://jc-trader.livejournal.com/38225.html

Принимаю поздравления
Принимаю поздравления
  • 2010.02.25
  • jc_trader
  • jc-trader.livejournal.com
Сразу и не заметил пополнение в трендследящий портфель -- 10 летние ноты. Но пополнение, мягко говоря, совсем не радует. Из 9000 контрактов в минуту мой почему-то оказался в очереди самым последним...
 

http://smart-lab.ru/blog/143219.php - o autor sugere um modelo potencialmente útil para o hft. Há algum exemplo em c++/perl.

O que pensa?

Алготрейдерские размышления о market impact / Блог им. glencore / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на бирже.
  • smart-lab.ru
Всем привет! Некоторое время назад я активно занимался HFT, но по ряду причин был вынужден сменить класс активно развиваемых стратегий.