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era para lá que ele estava indo.
não há peixes no MO, um fato 100% óbvio, repetidamente comprovado por este tópico.
Na internet, eles dizem isso com alegria.
Olhe ao seu redor.
Saiba que os MO ts não são diferentes dos demais, a taxa de sucesso é, em média, a mesma (aproximadamente zero, mas às vezes continua)
Concordo com a parte destacada.
nem todo mundo tem isso:
Não, não a Neira (o processador dela preferiria ferver a encontrar essa solução), eu mesmo fiz isso.
Devido ao fato de que removemos o viés na amostra de treinamento (isso é o principal) e a variância por meio da validação cruzada, o modelo começa a se comportar de forma +- adequada em novos dados. Em seguida, ele pode ser ajustado.
A propósito, você já tentou fazer um gráfico não com um passo uniforme entre as negociações, mas por tempo?
Ou pode ser como o meu, com 5 anos de apenas 2 áreas de crescimento por meio ano, o resto do tempo quase sem negociações. E 2 anos em drawdown, pelo mesmo motivo. Não se pode colocar uma coisa dessas na realidade...
Se você fizer isso não por tempo, mas por etapas, será tão bonito quanto o seu.
A propósito, você já tentou fazer um gráfico não com um passo uniforme entre as negociações, mas por tempo?
Ou pode acontecer o mesmo que aconteceu comigo por 5 anos, com apenas duas áreas de crescimento por meio ano, e o resto do tempo quase sem negociações. E 2 anos em drawdown, pelo mesmo motivo. Não se pode colocar uma coisa dessas na realidade...
Se você fizer isso não por tempo, mas por etapas, será tão bonito quanto o seu.
Você está com as fichas fora do alcance, eu acho. No gráfico do eurodoll abaixo, as negociações são mais ou menos uniformes. Mas o OOS sempre tem menos negociações, com a mesma duração de treinamento e OOS. Bem, porque as métricas são piores. Ainda não conseguimos torná-lo perfeito.
Experimente um gráfico de tempo. Não está excluído o fato de que será o mesmo....
O Kozul usa algum parâmetro externo para estimar seu efeito nos resultados do modelo. Pode ser um preditor ou uma variável binária, qualquer coisa. Pode até ser a diferença de preditores.
Em seguida, usando diferentes técnicas, é feita uma inferência quanto ao efeito desse parâmetro nas previsões. Depois disso, é possível elevar o modelo com essa influência em mente, para obter novos valores de, por exemplo, rótulos. E novos coeficientes do modelo, como é feito no aprendizado de máquina duplo. Há dois modelos nesse caso: um faz debias e o outro faz denoise. Como a validação cruzada é usada no processo de estimativa, os novos parâmetros são mais robustos, também em novos dados. Em seguida, o modelo final é treinado.
É difícil explicar nos dedos, é melhor ler a literatura especial. Criei diversas variantes e elas funcionam. O assunto é bastante amplo, com suas próprias nuances. Existem seus "pacotes" favoritos.
Há abordagens puramente empíricas e outras estritamente comprovadas, como a de Chernozhukov. Em geral, é uma bela técnica.
Devido ao fato de removermos o viés na amostra de treinamento (isso é o principal) e a variância por meio da validação cruzada, o modelo começa a se comportar de forma mais ou menos adequada em novos dados. Em seguida, ele pode ser ajustado.
Há muitos métodos diferentes disponíveis. Poucos comprovam que eles funcionam. Portanto, a pergunta é: agora você está tentando encontrar as áreas de preditores, nas quais a variação aumenta no agregado, e construir um modelo para excluí-las e, em seguida, nos resíduos após a classificação, você está treinando para aplicar o modelo no comércio?
Experimente a linha do tempo. É possível que seja o mesmo....
Nenhuma dessas janelas é grande, a média é uniforme, verificada. Era assim em outros TCs quando os sinais iam além das faixas.
Há muitos métodos por aí. Há poucas provas de que eles funcionam. Portanto, a pergunta é: agora você está tentando encontrar as áreas de preditores nas quais a variação aumenta no agregado e criar um modelo para excluí-las e, em seguida, nos resíduos após a classificação, você é treinado para aplicar o modelo no comércio?
Não estou saindo. Apenas o limite é alto e corta muitos negócios. Se você o ativar no meio, será muito pior. Em geral, você mesmo também aumenta os indicadores de negociação (você escreveu isso hoje).