Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 28
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No pac, ou em teoria?
o que é um API de alta consciência ?
É apenas um API que tem um mínimo de atrasos de tempo. Obviamente, o melhor cenário é quando o API é escrito por um corretor:
Com o termo corretor em FOREX quero dizer um conceito mais amplo do que é classicamente aceite. Este é um sistema único escalável, onde para além do serviço ao cliente (a ponta do iceberg) existe uma implementação independente (própria) transparente de agregação STP + liquidez própria (ECN). Para fazer uma analogia aproximada com os mercados bolsistas, trata-se de uma bolsa (ECN) com agregação (STP) de outras bolsas e darkpools. Um corretor clássico é um intermediário de tais sistemas unificados, pelo que é normalmente menos rentável trabalhar com tal corretor a longo prazo do que directamente.
Quanto mais baixos forem os atrasos, maior será a afiação para o HFT.
Também vi um texto estranho na sua ligação, dizendo que a MT não tem tempo para receber carraças... isso é demasiado :)
Isto só pode ser visto quando se comparam os volumes de tick correspondentes através de diferentes sistemas: o API do corretor e o MT4. Além disso, através da MQL4/5 nem sequer é possível recolher TODOS os carrapatos, quanto mais analisá-los. Porque as carraças vêm em pacotes, e apenas o último pacote está disponível em MQL.
Esta é, em particular, a razão pela qual uma biblioteca (DLL) com possibilidade de solicitar via MQL o histórico de carrapatos extremos para a sua análise posterior está disponível há muito tempo (desactualizada). Ou pelo menos fazer um simples coleccionador de carraças sem omissões.
P.S. Não estás a ler com atenção:
Se falarmos de especificações Home-FX-HFT, é algo na região de ~50ms.
Esta é a duração desde a origem da carraça na fonte até à chegada de uma ordem de comércio à fonte.
P.P.S. Foi há muitos anos atrás na JForex API. Ali, em cada chamada da parte analítica do robô, foi recordado o tempo actual do pedido de história. E a história foi solicitada desde o tempo memorizado anterior até ao tempo actual. Naturalmente, com esta abordagem não houve omissões.
É apenas um API que tem um mínimo de atrasos de tempo. Obviamente, o melhor cenário é quando o API é escrito por um corretor:
Quanto mais baixos forem os atrasos, maior será a afiação para o HFT.
nah, não respondeu a isso.
arquivamento
Assim, através de um API afiado para o HFT...
não especificou o que eu estava a perguntar - que tecnologia é utilizada para transmitir a informação. Está a olhar para ela do lado do cliente, que está a lançar pedidos para LP/DC/etc). Penso que é o cliente? Não há nada a ver com o corretor que processa o seu pedido como ele quer.
Talvez eu não esteja à altura do alvo, mas a negociação de "hft" - é "hft" para quem? para o cliente ou o corretor? Eu tendo a pensar que, como cliente, deve ter um tempo de execução inferior a 10ms. E não se deve preocupar com mais nada. que anéis de protecção no fluxo do pedido o seu corretor está a utilizar. E o que o seu processamento e agregação está a fazer de todo.
Então, voltando ao nosso tema, "API desenvolvido para hft" - será que está mesmo nas mãos do cliente?
Estou realmente curioso - será que este mítico hft API está a usar algo completamente novo em vez do FIX?
Se assim for, porquê polvilhar as suas rugas, nome alto como "API afiado para HFT" - não é tão afiado, se já está afiado e desgastado uma centena de vezes :))
Só se pode vê-lo quando se comparam os volumes de tick correspondentes através de diferentes sistemas: o API do corretor e o MT4. Além disso, com MQL4/5 não se pode sequer recolher TODAS as carraças, quanto mais analisá-las. Porque as carraças vêm em pacotes, e apenas os últimos pacotes estão disponíveis em MQL.
Bem, isto é um disparate... Estou um pouco surpreendido com a sua confiança incorrecta nisto. (já nem sequer peço testes, como é que viu isso...)
Acho que me vou abster de comentar. Parecem ser demasiado obtusos para mim.
P.S. É mais fácil de explicar a alguém que não sabe nada. Do que a uma pessoa que tem ideias erradas e superficiais.
Acho que me vou abster de comentar. Acho que sou um pouco desajeitado demais para o meu gosto.
Bem, isso não é justo...
Primeiro faz-se uma declaração e depois não se explica o que significa. O que devo pensar sobre as perguntas que fiz? Que não aconteceu nada?
A propósito, note-se que eu não estava a perguntar sobre circuitos globais. Só queria conhecer as microcirurgias das tecnologias que cobrem.
Afinal de contas, Byte = 8 bits. E não há como fugir dela. Não se consegue obter mais informação do que aquela que é transmitida.
Portanto, o principal é não esconder a essência por detrás de palavras sublimes como Desruptor, que é essencialmente um antigo tampão de anel com estados bloqueados.
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bem, isso é um completo disparate... Estou um pouco surpreendido com a sua confiança incorrecta nisto. (já nem sequer peço testes, como é que viu isso...)
o que é uma API habilitada para aftalagem?
Referia-me ao Rumus.
Rumus sob o HFT?
O mesmo se passa com as plataformas! Qual é a diferença fundamental entre o MT4 e o Rumus - comércio automático, nada mais! Mas qualquer jogador normal do mercado (não um jogador) dir-lhe-á que o comércio automático é uma armadilha! Se queres ganhar dinheiro, tens de saber como fazer tudo, desde os níveis primitivos até à teoria das ondas.
Trabalho no Rumus há mais de 5 anos, paralelamente ao MT.
Costumava ter plumas inigualáveis de MT4 eram citações de streaming, agora também estão em Rumus.
Então esqueça o seu software, a transferência de informação de uma plataforma para outra - para que serve tudo isto?
Negoceiam em mercados ou competem entre si quem tem mais?