Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 21
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Este é um antigo posto de um só fio. Nessa altura, a implementação dos cálculos já tinha sido afixada. Mais adiante, foi prosseguida a investigação muito específica.
Gostaria de perguntar - qual é a sua situação hoje nesta investigação? Chegou a algo que vale a pena ou ainda está em vias de encontrar algo?
Eu não gostaria de ser o herói de tais cenários:
Agora, sobre o comércio. Como é que os comerciantes partilham a informação? Conta-se uma história sobre uma solução para um problema e, de repente, a frase "bem, não vos conto mais porque ...." ou alguma frase semelhante. E é só isso. Não haverá discussão substantiva. Os seguidores não poderão repetir a investigação do autor. Esta informação é em vão, informação em nome da informação. Compreendo que o autor não queira revelar segredos comerciais, e isso é óptimo. O que não é normal é outro, porquê começar a dizer "A" quando se sabe que "B" não vai acontecer. Quando não se consegue expor a metodologia e os resultados completos porque a ideia ainda é lucrativa. Porquê? Para quê?
Assim, direi apenas que para mim o processo de investigação em si tem sido muito útil e que ainda não foi feita uma utilização prática completa dos resultados.
Eu não gostaria de ser o herói de tais cenários:
Assim, direi apenas que para mim o processo de investigação em si tem sido muito útil e a plena utilização prática dos resultados ainda não foi feita.
Penso que Vladix não quis dizer os resultados da vossa investigação em todos os detalhes e conclusões sob a forma de algoritmos prontos com todas as configurações e recomendações)))) É evidente que só um otário afixaria tal coisa de graça. O mais provável foi referir-me às questões que levantou. Abrir tal informação e não prejudicar comercialmente e outras pessoas darão que pensar, aumentando assim a sua credibilidade, se o fizer tem algum valor)))) Algo do género, apenas por agora.
Estou pessoalmente intrigado com os vossos argumentos em alguns cargos, e penso que muitos outros também o estão. Embora não saiba como aplicar tais tecnologias na prática, mas de um ponto de vista puramente intelectual, é muito interessante.
Penso que Vladix não se referia aos resultados da sua investigação em todos os detalhes e conclusões sob a forma de algoritmos prontos com todas as configurações e recomendações))))) É evidente que só um otário afixaria tal coisa de graça. O mais provável era que me referisse às questões que levantou. Abrir tal informação e não prejudicar comercialmente e outras pessoas darão que pensar, aumentando assim a sua credibilidade, se o fizer tem algum valor)))) Algo do género, apenas por agora.
Estou pessoalmente intrigado com os vossos argumentos em alguns cargos, e penso que muitos outros também o estão. Embora não saiba como aplicar tais tecnologias na prática, mas de um ponto de vista puramente intelectual, é muito interessante.
Yandex para o salvamento. A Hrenfx já forneceu muito material. É muito para escavar. Porque o faria ele novamente?
É compreensível, porquê ligar o Capitão Hindsight, eu uso o Google. Uma vez queas questões foram anunciadas neste ramo específico, podemos tratá-las aqui, para que o ramo tenha um valor informativo considerável. Por exemplo, forneci um link para a pergunta 10 . Algoritmos de fixação de preços. Gostaríamos de poder reunir artigos, publicações qualificadas no fórum ou qualquer outro material concentrado sobre cada questão que explicasse minuciosamente o assunto. E haveria felicidade.
É evidente que algures na Internet existe toda a informação de que necessita, a questão é obtê-la rápida e precisamente, e se a procurar com um motor de busca, não sabe que será assim. Não estou a propor revelar os segredos, mas apenas recolher informações em aberto sobre cada assunto.
Apesar de podermos simplesmente discutir a volatilidade da equidade, enfiarmo-nos como um urso de peluche num armário e recolher informações que mais tarde se revelarão lixo, porque a probabilidade de uma pessoa cometer um erro é maior do que a de um grupo inteiro.
Isto é só pensar em voz alta... Talvez o papaklass tenha razão, um comerciante é um lobo para um comerciante e a cooperação sinérgica, mesmo em questões não ameaçadoras, está fora de questão.
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Isso é só pensar em voz alta... Provavelmente o papaklass tem razão, de comerciante para comerciante é um lobo e a cooperação sinérgica, mesmo em questões não ameaçadoras, está fora de questão.
Há um movimento conjunto de instrumentos financeiros, mas cada vez que alguns deles param, outros vão mais longe; isto deve-se à retirada de fundos e à sua distribuição ao mercado.
Teria todo o gosto em partilhar informação, mas não faço ideia de como o fazer num formato de fórum que não será um fardo no futuro. Não estou em condições de escrever artigos.
No final, tudo se resume a perceber o que se quer obter. E quer-se encontrar correlações reais de mercado. Obviamente, se na amostra de duas BPs os primeiros 90% do tempo os preços de cada uma praticamente não mudaram, e em 10% do tempo restante, então 90% não podem ser tidos em conta quando se procura correlações. Portanto, antes de aplicar os métodos matemáticos, os PAT originais são sempre transformados de formas diferentes (o mais simples é o PB dos extremistas locais). Isto também permite remover a sincronização temporal, etc. Em geral, as relações encontradas desta forma são muito mais adequadas do que sem transformação prévia. Tais transformações podem ser usadas para encontrar relações não lineares usando métodos matemáticos lineares simples. Ou seja, não há necessidade de fazer uma horta com qui-quadrados e outros disparates.
Se considerarmos cada FI separadamente, chegamos à conclusão de que não devemos procurar uma regressão LINEAR estável e plana, mas sim uma regressão LINEAR estável. Os resultados interessantes são obtidos examinando, por hora, quando a FI tem a regressão linear mais estável.
Em geral, o carácter de cada movimento FI depende enormemente da hora do dia e mesmo do dia da semana. Obviamente, fazer o seu instrumento trabalhar 24 horas por dia é uma forte auto-limitação na procura de padrões.
Formei também a hipótese de uma distribuição simétrica. Por exemplo, para a regressão linear há sempre a questão da selecção do tamanho da amostra. Mas pode ser tornado adaptável através do seguinte algoritmo: encontrar a amostra mais externa, que tem a distribuição de preços mais simétrica em torno da regressão linear. Tal amostra, ou melhor, uma regressão linear com tal período, reflectirá com maior precisão as realidades actuais do mercado.
Quando estabelece os seus próprios limites influenciando o melhor preço na ECN/STP, começa a analisar a probabilidade de colocar aqui o seu próprio limite. Por outras palavras, os níveis de preços tornam-se uma visão probabilística. Qual é a probabilidade de um entre milhares de participantes no mercado colocar aqui o seu limite? Por isso, é investigado.
Em suma, eu poderia escrever muitos disparates, e demorará muito tempo a entrar em cada ponto. Não tenho direitos de autor sobre publicações e obras. Use como achar melhor. O objectivo principal já não é uma conversa, mas apenas fazer com que as pessoas pensem.
Bem e sobre preços em sentido lato, o artigo citado acima é muita água. Vejo este tópico primitivamente da seguinte forma:
Задача алгоритмического отдела банка выдоить как можно больше денег из других участников рынка. Понятно, что в конце-концов все участники рынка прямо или косвенно имеют торговые счета в нескольких крупнейших ММ-банках мира. Эти банки обладают огромной статистической базой по торговым особенностям очень существенного среза рынка FOREX. И алгоритмические отделы на основании разрабатываемых ими же мат. моделей, примененных к этой инсайдерской информации, разрабатывают свои алгоритмы ценообразования. Они полностью допускают возможность заработка некоторыми участниками рынка. Но главный показатель их результативности - разница между сливающими и зарабатывающими.
Сами ММ-банки между собой конкурируют, так что какой-то однозначной монополии и согласованности между главными инсайдерами нет.