Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 22
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O ECN permite-lhe criar absolutamente qualquer tipo de FI a partir do zero. A única coisa importante é ter liquidez a todo o momento. Isto pode ser feito de duas maneiras: fazendo mercado e grande número de participantes com as suas próprias ofertas. Dei um exemplo com índices artificiais no link acima.
Por exemplo, com a ECN/STP já em vigor é possível negociar o mesmo EURUSD no fim-de-semana. Para tal, precisamos de atingir um nível de ocupação ECN tal que nos fins-de-semana as ordens dos clientes não conduzam a um mercado seco (não há ordens num dos lados do Nível 2, ou seja, não há preço Bid/Ask). Então os clientes podem muito bem trocar EURUSD entre si nos fins de semana.
Mesmo agora ninguém os impede de colocar/alterar/cancelar ordens pendentes mesmo quando não há comércio.
Outro exemplo, pode fazer uma pequena propagação em qualquer IF. Através de encomendas HFT coloca dentro do seu spread SellLimit e BuyLimit inalterados a uma distância mínima um do outro. E devido à vantagem da velocidade, move-se constantemente estes limites de acordo com o movimento de propagação externo. Assim, os clientes verão a dispersão mínima, mas será praticamente imaginária.
É portanto óbvio que tais manipulações devem ser tidas em conta na análise da história. Além disso, deve utilizar os chamados preços independentes das suas acções, sobre os quais escrevi aqui.
De qualquer modo, é um pouco caótico, porque é impossível encaixar tudo em alguns parágrafos.
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Do outro lado, os preços High Bid e Low Ask são independentes. Por conseguinte, é preferível que os vise nas suas estratégias.
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E porque é mau (sim, havia lá um raciocínio, mas eu não o compreendi)? Sou exactamente o tipo esquisito que tem como alvo Low Bid e High Ask .
E porque é que é mau (sim, havia lá algum raciocínio, mas não o consegui)? Sou exactamente o tipo esquisito que está concentrado em Low Bid e High Ask .
Não me vou repetir: link1 e link2.
Também isto:
Note-se que nunca escrevi sobre a bondade dos spreads, escrevi sobre preços. As propagandas são um indicador de merda. Um indicador muito melhor é o máximo que pode ser ganho com uma execução perfeita. Pode acontecer que ganhe mais em duas demonstrações com execução ideal naquela em que o spread médio é maior. A razão - ao escalpelizar, são os extremos de preço que são importantes, não os spreads antes de serem atingidos.
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Avaliar correctamente o ECN/STP não é tão fácil como o STP. O facto é que se adicionar um ECN ao STP existente, os preços melhorarão (comércio mais rentável sobre o real), mas haverá subcotação das barras, o que piorará o desempenho no testador MT4. E é pelo MT4-tester que se julga as perspectivas de negociação neste ou naquele lugar. A solução para esta questão foi afixada.
Assim, para tirar partido de melhores preços na ECN/STP, é necessário alterar o seu algoritmo de EA. Então o resultado do seu escalpador em ECN/STP será melhor do que em STP. Infelizmente, quase não há informação disponível sobre como fazer isto. Terá de pensar por si próprio - útil, testado.
P.S. Pode ver muito bem como o High Ask e Low Bid vão durante as notícias, quando a pilha seca decentemente. Low Bid vai para baixo, High Ask vai para cima. Só devido à secagem momentânea do vidro, ao ter em conta estes dois preços, é possível analisá-los mais tarde de forma errada.
P.P.S. Para as estratégias de paragem um pouco:
Existe um tal instrumento de canalização MDP, milhares de pessoas qualificadas (de uma forma muito boa) excluíram-no. A base são as ordens de paragem. Esta base é muito perigosa, pois as paragens são outro mar de nuances comerciais de execução. Os tipos inteligentes compreenderam mais ou menos o que se estava a passar, reduziram os pings, etc. Mas não ajudou - os melhores comerciantes tinham colisões horizontais.
Se o testador tiver também uma táctica de paragem (99% dos testadores usam-na em EURUSD), o comerciante enfrentará grandes dificuldades. Uma pequena vantagem - não haverá execução parcial durante muito tempo (caso contrário, é preciso lidar com grandes volumes de uma só vez), o que não exige que o promotor mude nada.
Não sei, controverso, não quero discutir, apenas a minha imho.
Tenho uma pergunta para aqueles que se reuniram, quem de entre vós já teve a experiência de mudar os spreads com os vossos limitadores? Hrenfx" não é permitido responder.
Continuar a discutir, teoricamente... o que mais posso dizer.
Mas que raio de trollo é este? Faz-me rir ao ler a discussão do HFT, por aqueles que nem sequer sabem do que se trata. Foi a pergunta mais trivial.
Continue a discutir, teoricamente... o que mais posso dizer.
Tenho uma pergunta para os reunidos, quem de entre vós já teve a experiência de alterar a propagação com os vossos limitadores? Hrenfx' está bem.
Qual é o problema? Num lote normal de ECN/STP mesmo 0,1 dentro do spread já irá reduzir o spread.
Queria pôr a minha marca entre aspas ontem, não me deixaram fazê-lo :)