Norma?
Se alguém estiver interessado, colocá-lo-ei no mercado por um limão.
Arquivos anexados:
01.png
275 kb
lordlev:
Se alguém estiver interessado, colocá-lo-ei no mercado por um milhão de rublos.
Se alguém estiver interessado, colocá-lo-ei no mercado por um milhão de rublos.
Durante 13 anos 160% ? Mais fácil de bancar durante 13 anos - mais seguro
E se o modo for tudo carraças + atraso aleatório? Colocar o resultado no mercado.
Desculpe, é 1600%).
Konstantin83 Infelizmente não funcionará em modo de todas as carraças. Come muitos gigabytes. A menos que corra cada ano separadamente... Fá-lo-ei na versão final, mas, em geral, não vejo o ponto em carraças. Eu não sou um escalpador. A minha tomada mínima é de 20 pips. O erro no OHLCM1 é mínimo com esta tomada e as carraças não irão alterar fundamentalmente o quadro.
Konstantin83 todas as carraças, atraso aleatório, lote constante 0,01, teste de avanço.
A imagem é a mesma. As diferenças são mínimas.
VNIK:
Sharpe Ratio = 0,06 não é grave. Se for > 3,0, poderá encontrar o seu Investidor com rapidez suficiente.
Que tipo de Sharpe num lote fixo? Tem de pensar na sua cabeça.
Sharpe Ratio = 0,06 não é grave. Se for > 3,0, poderá encontrar o seu Investidor com rapidez suficiente.
VNIK:
Sharpe Ratio = 0,06 não é grave. Se for > 3,0, poderá encontrar o seu Investidor bastante rapidamente.
Não vejo qualquer sentido prático em Sharpe. Penso que é mais para os teóricos. Na prática, o que conta é apenas a carga de depósito, a estabilidade dos retornos retidos e o factor de recuperação.
Sharpe Ratio = 0,06 não é grave. Se for > 3,0, poderá encontrar o seu Investidor bastante rapidamente.
A propósito, aqui vai um interessante sobre Sharp 8)http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=36876 Sobre o porquê de não valer a pena perseguir.tol64 Ainda não, a menos que encontre alguém com dinheiro real 8)(e se?) Tenho apenas medo que a demonstração possa ser facilmente quebrada. Não me debrucei sobre estes modos de demonstração em pormenor. Até os compreender completamente, não irei apagar nada.
Коэффициент Шарпа
- 2007.06.17
- Player 2
- forum.alpari.ru
На форуме уже пару раз были споры о том, как вычисляется коэффициент Шарпа. Странный такой коэффициент, всегда было интересно откуда он получается и что значит. Буду писать всё с нуля, чтобы понял даже тот, кто впервые об этом слышит, и не пришлось рыться по математическим сайтам в поисках способа вычисления стандартного отклонения...
papaklass:
O que é que o está a incomodar exactamente? Isto é MT5, não 4. As regras são diferentes aqui. O lote é de 0,01, o take and stop varia de 20 a 100 pips. Não esquecer que existe UMA posição por par em MT5. Aumenta se for recebido um novo sinal de entrada. E pode existir pelo menos uma centena de anos até que decida fechá-lo, ou até que uma paragem seja accionada.
O que é que se põe de pé!
O tempo máximo que uma posição pode ser ocupada é de 52 dias. Pode explicar?
O tempo médio de manutenção da posição é de 11 horas com um lucro de 20 pips. Pode explicar?
lordlev:
A propósito, aqui vai um interessante sobre Sharp 8)http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=36876 Sobre o porquê de não valer a pena perseguir.tol64 Ainda não, a menos que encontre alguém com dinheiro real 8)(e se?) Tenho apenas medo que a demonstração possa ser facilmente quebrada. Não me debrucei sobre estes modos de demonstração em pormenor. Até os compreender completamente, não irei apagar nada.
Um homem com dinheiro precisaria de fazer ele próprio o teste de qualquer maneira. Aposte em Sinais então, se estiver preocupado com a pirataria informática.
A propósito, aqui vai um interessante sobre Sharp 8)http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=36876 Sobre o porquê de não valer a pena perseguir.tol64 Ainda não, a menos que encontre alguém com dinheiro real 8)(e se?) Tenho apenas medo que a demonstração possa ser facilmente quebrada. Não me debrucei sobre estes modos de demonstração em pormenor. Até os compreender completamente, não irei apagar nada.
