Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1214
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50-60% é aleatório, um modelo normal é um mínimo de 70% de garantia, qualquer coisa abaixo disso no casamento, de preferência 80-90%, e depois trabalhar com os riscos.
Mas mesmo 95% de precisão na previsão de OOS não o salvará de perder o verdadeiro, o mercado é o mercado, ele muda muito frequentemente.
Isto é teórico ou prático? Se for a prática, mostre-me um sinal em "um modelo normal é pelo menos 70% de garantia". Para você esta é a norma - mostre uma e você estimulará a comunidade a caminhar para os mesmos objetivos.
O meu treino depois de desistir da ZZ trouxe-me de volta a 50% de aleatoriedade. Bem 55% às vezes - a partir do qual 5% vai comer o spread.É teórico ou prático? Se for a prática - então mostre-me o sinal de "padrão normal é de pelo menos 70% de garantias". Para você esta é a norma - mostre pelo menos uma e você estimulará a comunidade a avançar para os mesmos objetivos.
O meu treino depois de desistir da ZZ trouxe-me de volta a 50% de aleatoriedade. Bem 55% às vezes - a partir do qual 5% vai comer o spread.O meu consultório. Eu não troco sinais e não os uso, não tenho motivação, o comerciante é um lobo.
Você ganha 50-55%, eu ganho 70-95%, um recebe um Zhiguli, o outro um Bentley, as pessoas são diferentes :)
Além disso, vou lhe contar um pequeno segredo: com um gerenciamento de risco competente você pode fazer um lucro no Random, em 50% das previsões, as estratégias de rolagem não exigem a previsão da direção, você só precisa da volatilidade, ou melhor, do spread (ATR), idealmente você também precisa de um indicador de tendência, sem direção, os dois estados "tendência ou flat", a volatilidade é prevista muito bem, a tendência do estado / flat é pior, mas também acima de 70%.
O meu consultório. Eu não negoceio com sinais e não os uso, não tenho motivação, o comerciante é um lobo.
Você tem 50-55%, eu tenho 70-95%, um tem um Zhiguli e o outro um Bentley, as pessoas são diferentes :)
Quanto ao comerciante, ele é um companheiro aqui, pelo menos ele pode compartilhar sua experiência, ninguém está pedindo por soluções prontas. Qual é o propósito de tais reuniões?
Quando você começa a cavar mais fundo, você entende que eles não são tão inteligentes.as pessoas são diferentes :)
Não, eles não são)))
Por exemplo, vocês são todos iguais.
Bem, bem, bem, o que tem isso a ver com o modelo comercial e o modelo para encontrar bons modelos? Ou já decidiu que eu, de alguma forma milagrosamente, coloquei lá a ZZ - nem consigo imaginar como isso poderia ser feito...
ou talvez eu tenha entendido mal alguma coisa ) Eu só não gosto de ziguezaguear.
Posso estar a perder alguma coisa. Só não gosto de ziguezaguear.
A julgar pelos seus exemplos e artigos, os seus objectivos são bastante diferentes - você pega no tipo de formação de interesse (floresta, logit, etc.) e faz com que a EA aprenda e a comercialize,
Mas se você usar ZigZag, você deve primeiro fazer mineração de dados e depois fazer MO - todos os tops e troughs de ZZ não devem carregar a mesma informação, porque dependendo da configuração ZZ, a escala muda em barras e alternância de ZZ com grande alavancagem e com pequenos padrões de formas de alavancagem
imho,@Maxim Dmitrievsky simplificou o trabalho de IL: você treina e obtém o resultado, ou você muda o tipo de treinamento e se não houver resultado, os dados (preditores) não contêm informações para IL
A julgar pelos seus exemplos e artigos, as suas tarefas são bem diferentes - você pega o tipo de treinamento (floresta, logit, etc.) de interesse e faz com que a EA aprenda e comercialize,
Mas se você usar ZigZag, você deve primeiro fazer mineração de dados e depois fazer MO - todos os tops e troughs de ZZ não devem carregar a mesma informação, porque dependendo da configuração ZZ, a escala muda em barras e alternância de ZZ com grande alavancagem e com pequenos padrões de formas de alavancagem
imho,@Maxim Dmitrievsky simplificou o trabalho de IL: você treina e obtém um resultado, ou se não houver resultado, você pode mudar o tipo de treinamento e se não houver resultado, os dados (preditores) não darão informações para IL
No final, tudo se resume a uma tentativa banal de variantes com ou sem CA.
se uma implementação comercial clássica de 1 ferramentaAqui um trader é um companheiro de trader, pelo menos a experiência pode ser compartilhada, ninguém está pedindo por soluções prontas. Caso contrário, qual é o objectivo desta discussão?
Concordo, camarada, mas é importante distinguir entre comerciante e investigador, somos ambos investigadores e comerciantes, quando se tem ideias não comprovadas, ideias vagas, é lógico "digeri-las" num fórum público, porque 95% das ideias ou são banais ou de bicicleta, mas quando o dinheiro fluiu em ... Não estou falando de pátios ou pelo menos de milhões de dólares, estou falando de miseráveis kilobaks por mês, que podem simplesmente viver, sem a necessidade de vender em uma contratação humilhante, então por si só desaparece a motivação de yap à direita e à esquerda, pelo menos sobre os detalhes do seu cortador de massa.
Eu pessoalmente "encontrei" e perdi tal cortador de relva algumas vezes, por isso sei do que estou a falar, embora agora esteja a começar a suspeitar que talvez não houvesse cortador de relva e tudo parecesse, nas estratégias retrógradas pode ter lucro suficiente, puramente por acaso, provavelmente no futuro pensarão nesta justificação teórica.
No final, tudo se resume a uma pesquisa trivial de variantes - com ou sem LA
Se a implementação clássica da negociação com o 1º instrumentoQuando a MQL estava começando a se desenvolver, eu vi exemplos da Reshetov, mas eles eram primitivos, no entanto ))))
Eles podem não fechá-lo, mas abrir uma caça, como para um animal valioso, pois o java é uma ferramenta de programação, uma derrota multiplataforma que ameaça até os gigantes com suas próprias coisas no campo que querem pastar seu próprio barrette :)
Sim, eu mesmo pensei por que criar algo, estou interessado na relação causa-efeito das duas variáveis que meu programa já é capaz de usar Apache Lucene, JSOUP, JSON, Apache POI e assim por diante tecnologias para reconhecer texto em qualquer lugar nas imagens para documentos e assim por diante (isto é acompanhado por matrizes de informação (armazenadas em uma base de dados distribuída) de acordo com a qual é indexada informação reconhecida em objetos gráficos) se algo não pode - procurando um site para converter dados em um formato aceitável para reconhecimento ou se ele mesmo pode.
A questão é que eu não quero reinventar a roda... Eu só preciso encontrar uma rede neural capaz de aprendizagem rápida com duas variáveis de entrada - dados de equidade, e o indicador de tendência.
(Tenho cerca de 5 anos de experiência em desenvolvimento de Java EE, muitos projetos já implementados).
Eu nem sequer estou a tentar anexar um neurónio ao mercado. É desnecessário e muito provavelmente impossível neste momento, já que não houve pelo menos uma implementação de uma rede neural estável de ganho.
O meu gráfico de Equidade não é aleatório e bastante informativo (preciso verificá-lo), aprendi a distinguir tendências de planos.
Aprendi a distinguir tendências planas. A negociação está a decorrer.