Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1210
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Bem ok, então talvez seja melhor ir direto para python ou r... então não há problemas com IO
e hoje em dia não se pode sair do MO quando as naves navegam pelo universo...
Não se pode sair de Sharp para Python. Existem versões especiais do Python com Sharpies mas não é um fato que eles suportam todos os pacotes Python.
VS 2017 fora da caixa
A questão é sobre pacotes. Ainda não é certo que o MS Python com Sharp suporta tudo. Não o afirmarei, mas há rumores de que o faz.
Os resultados preliminares (já que ainda não fiz todos os prognósticos) sobre a criação de modelos determinando modelos rentáveis (1) não foram tão ruins, aqui está a decomposição por y - lucro sobre amostragem independente e por x - 1 - TP+FP e 0 - TN+FN.
A meta era lucro de 2000, bem, não foi alcançada até agora, mas apenas 3 modelos entraram na área de perdas de 960, o que não é um mau resultado.
A tabela da conjugação
O resultado financeiro médio não classificado é de 1318,83, após a classificação 1 - 2221,04 e 0 - 1188,66, pelo que após a classificação o resultado financeiro médio dos modelos aumentou 68%, o que não é mau.
No entanto, resta saber se este modelo pode funcionar com modelos construídos com base noutros dados.
Logloss treinamento - surpreendentemente, a amostra de teste (na qual o modelo é automaticamente amostrado - não a amostra de treinamento) e o independente (exame) Logloss_e convergem quase perfeitamente.
Tal como a Recall.
E a métrica de Precisão me surpreendeu, já que por padrão é usada para a seleção de modelos, eu não tive nenhum treinamento porque imediatamente foi igual a 1 na primeira árvore.
Mas as diferentes métricas no teste e exame - o resultado surpreende-me muito - um delta muito pequeno.
Pelos gráficos é claro que o modelo está sobre-treinado e poderia ter parado de treinar em 3500 árvores, ou mesmo antes, mas eu não ajustei o modelo e os dados estão na verdade com as configurações padrão.
Por favor, avise, porque é preguiçoso demais para ler 1200 páginas, alguém aqui tentou implementar a aprendizagem da máquina com base nos resultados da negociação em EAs fechados?
A resposta é: se um perde, o outro leva, é meio óbvio sem MO.
Caros usuários do fórum, poderiam me dizer, porque sou preguiçoso demais para ler 1200 páginas, alguém aqui tentou implementar a aprendizagem da máquina com base nos resultados de negociação em EAs fechados?
Acho que não, geralmente se alguém lida seriamente com tais casos, ele tem um site separado para manter sua criação ou desenvolvê-lo para uso pessoal.
no passado o NeuroShell DayTrader podia transformar tudo o que lhe dava (o seu histórico de negociação) num sistema treinado, depois o projecto ficou calmo, agora não sei, ainda não vi nada parecido
Acho que não, normalmente se alguém o faz seriamente, ou tem um site separado para apoiar a sua criação ou o faz para uso pessoal.
NeuroShell DayTrader costumava ser capaz de transformar tudo o que você lhe dava (seu histórico de negociação) em um sistema treinado, então o projeto ficou em silêncio, agora eu não sei, eu não vi nada parecido