Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3193
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Eu tenho a quantização - copiei alguns algoritmos do catbust e os aprimorei um pouco, pois me pareceu mais lógico.
Mas não a utilizo. O resultado não melhora.
A propósito, se você definir 65.000 quanta, como regra, não haverá tantos valores diferentes de um chip e os resultados coincidem absolutamente com o aprendizado não quantificado.
.
E, se não me engano, no catbusta você pode desativar a quantização. Caso contrário, com o truque acima, você pode obter o resultado como se não houvesse quantificação (mas 65.000 quanta levam muito tempo para serem criados).
Meu algoritmo seleciona a tabela ideal para o preditor por considerações empíricas e estatísticas, enquanto o CatBoost usa as mesmas configurações padrão para todos os preditores.
65.000 quanta - talvez seja demais, mas muitas vezes é o suficiente em meus experimentos.
Se puder, é melhor ler a marcação de um arquivo, pois seria interessante ver o efeito de uma tabela personalizada.
Ouvi a opinião de que um valor de preditor requer pelo menos 30 observações para se chegar a alguma conclusão estatística, portanto, a combinação de intervalos reduz a necessidade de um grande número de observações.Existe uma hipótese bem conhecida de eficiência de mercado.
Há uma objeção bem conhecida de alguns operadores contra ela - se eu vir uma nota de 20 dólares no chão, eu simplesmente a pegarei, sem levar em conta o fato de que esse papel não pode estar lá de acordo com a hipótese.
A objeção a essa objeção é que você pode pegar até mesmo dez pedaços de papel, o que não contradiz a hipótese, mas não é possível criar uma estratégia vencedora duradoura baseada em pegar notas de US$ 20 do chão.
Desde que me lembro, esse tipo de argumento vem ocorrendo em um loop infinito. O problema é que o cientista e o trader estão falando de substâncias diferentes - o primeiro sobre um processo aleatório e o segundo sobre um gráfico de preços específico. Não faz muito sentido aplicar o conceito de um processo aleatório a um gráfico já existente - ele é necessário principalmente para raciocinar sobre um preço futuro que ainda não existe.
Não tenho certeza se estou certo (que os especialistas me corrijam). Escrevi uma função simples para adivinhar o preço por um operador.
é gerado um preço aleatório de 100 pontos
o preço de entrada de compra do trader é gerado aleatoriamente
se o preço de entrada for um mínimo e os próximos 5 preços forem maiores que o preço de entrada (o preço estava subindo)
então a função retorna 1, caso contrário, 0
simulate_fun <- function(){ x <- rnorm(100) |> cumsum() |> round(3) sq <- seq(min(x),max(x),by=0.001) entry <- sample(sq,1) id <- which(x==entry)[1] if(is.na(id)) return(0) if(id>95) return(0) ifelse(x[id]==min(x[id:(id+4)]), return(1) , return(0)) }executar 100 mil simulações
obtemos este resumo
probabilidade
No total, de acordo com essas estatísticas, se o mercado for aleatório, um trader precisará fazer cerca de 1.500 negociações para adivinhar um pequeno salto em 5 barras/tic.
Um salto, não quatro segu idos, como o autor da imagem.
Portanto, é improvável que a negociação dele e a minha também possam ser consideradas aleatórias....
PS
Reduzi deliberadamente o número de casas decimais para simplificar os cálculos e, como se quisesse criar uma certa reação adversa, em minha simulação supõe-se que
o trader não precisa adivinhar o preço tick a tick, mas apenas algo mais ou menos próximo.
O mercado é aleatório?
O movimento das moléculas no ar ao nosso redor é aleatório? Claro, sem dúvida, cada uma é autônoma e se move para onde quiser e colide com o que quiser.
E o termômetro diz que a energia desse movimento aleatório chamado temperatura NÃO é absolutamente aleatória. Se ela muda, muda em relação ao seu valor anterior.
Então, o mercado é aleatório?
Sim, a teoria dos mercados eficientes pode ser comparada ao passeio aleatório porque pressupõe que os preços dos ativos no mercado se movem aleatoriamente e refletem todas as informações disponíveis. Portanto, de forma semelhante ao passeio aleatório, os preços no mercado podem mudar em qualquer direção e em qualquer velocidade, e é impossível prever exatamente para onde eles irão no próximo momento.
chatgptQual foi exatamente a solicitação?
a teoria dos mercados eficientes pode ser comparada ao passeio aleatório?
Bing
A teoria dos mercados eficientes pode ser comparada ao passeio aleatório?
A teoria dos mercados eficientespressupõe que os preços nos mercados financeiros refletem todas as informações disponíveis e, portanto, é impossível obter superlucros usando apenas essasinformações1. Por outro lado, o passeio aleatório é um objeto matemático que descreve um caminho que consiste em uma sequência de passos aleatórios em algumespaço matemático2. Entretanto, alguns pesquisadores acreditam que os preços nos mercados financeiros podem ser descritos como um passeio aleatório com algumas modificações. Assim, pode-se dizer que esses dois conceitos estão relacionados entre si, mas não são a mesma coisa. 😊
saiu da sala de bate-papo e fez uma pergunta em uma nova sessão
Ateoria dos mercados eficientes pode ser comparada ao passeio aleatório?
Sim, a teoria dos mercados eficientes e o passeio aleatório podem ser comparados. Ahipótese do mercado eficiente pressupõe que todas as informações relevantes são imediata e totalmente refletidas no preço de mercado dostítulos1. O passeio aleatório é um objeto matemático que descreve um caminho que consiste em uma sequência de passos aleatórios em algumespaço matemático2.Em finanças, o modelo de passeio aleatório pode ser usado para descrever as flutuações do preço das ações nomercado de ações2. Assim, ambas as teorias podem ser usadas para analisar e prever o comportamento dos mercados financeiros. Entretanto, vale a pena observar que essas teorias têm diferentes suposições e podem produzir resultados diferentes dependendo da situação. 😊até o momento, esses brinquedos só podem ser usados para editar ou escrever código... perguntar algo é enganar a si mesmo.
Sim, a teoria dos mercados eficientes pode ser comparada a um passeio aleatório. O passeio aleatório é um processo no qual o movimento de uma partícula não tem objetivo ou direção definidos. O mesmo pode ser dito sobre a teoria dos mercados eficientes. No mercado de ações, os preços dos títulos estão mudando constantemente, dependendo de muitos fatores, como notícias, eventos e sentimento do investidor. Como resultado, é impossível prever com precisão como o preço de um título mudará no futuro. A teoria dos mercados eficientes pressupõe que os preços dos títulos sempre refletem todas as informações disponíveis, portanto, é impossível obter lucro negociando com base em informações que já são conhecidas pelo mercado.
Entretanto, há algumas diferenças importantes entre a teoria dos mercados eficientes e o passeio aleatório. Em primeiro lugar, os preços dos títulos não são completamente aleatórios. Eles são influenciados por determinados fatores, como os fundamentos da empresa e as condições econômicas. Em segundo lugar, não há concorrência perfeita no mercado de ações. Isso significa que alguns investidores podem ter acesso a informações que não estão disponíveis para outros investidores. Como resultado, alguns investidores podem obter lucros negociando com base em informações desconhecidas pelo mercado.
bardo
bardo
Oh, o bardo é um burro burro burro.
Então, o mercado é aleatório?
Boa observação.
Reflete a dualidade da definição de um conceito. Se o sujeito não sabe nada, tudo é aleatório para ele. Ou seja, é aleatório para ele exatamente até que ele reconheça o sujeito.
Por outro lado, a aleatoriedade como um efeito físico é impossível em princípio. Se um fóton voa para a esquerda, isso significa que alguém acendeu uma tocha à direita. E se o fóton for desviado, significa que ele passou por um objeto que tem força suficiente para desviar sua trajetória. O fóton em si nunca se desviará, nunca se cansará, nunca trairá seu mestre - a tocha.
O mercúrio em um termômetro nunca marcará 38 até que passe a marca de 37. Mas em um termômetro digital, sim. Como há um atraso na preparação das informações e na transmissão para o visor, a temperatura pode pular 37 e ir direto para 38 em determinadas condições físicas.
O mercado é uma projeção digital de eventos virtuais de compra e venda de instrumentos. O valor médio de 1,00000 para 1.000 candles pode se transformar em 1,60000 em um momento, assim como a exibição do 0. É uma questão de técnica (dinheiro investido) ou força maior.
Portanto, aqui precisamos introduzir definições adicionais que descrevam o contexto e falem a mesma língua.
As cotações não são aleatórias, elas são regulares. São legais devido às ações dos participantes do mercado. Mas para um sujeito que não possui as ordens de todos os participantes do mercado no momento, esse mercado é aleatório.
Nesse caso, todos vocês são sujeitos e, para vocês, o mercado é aleatório por definição. Mas, em meio a essa "aleatoriedade regular", é possível encontrar traços de grandes participantes, como fazem os operadores manuais. Reunir liquidez, falsas retiradas, ir atrás do grande jogador etc. E essa é a tarefa do trader - encontrar a regularidade nessa perambulação "aleatória".
E a sua tarefa aqui é encontrar a regularidade do comportamento das cotações, na qual você pode rastrear o início do trabalho do grande player e segui-lo.
Todo o resto é ruído de peixes menores, que é impossível prever, pois os pequenos traders equilibram a negociação em 50% para cima e 50% para baixo, cada um com sua própria estratégia, o que, no total, dá uma distribuição uniforme sobre a distância.