Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2887

[Forester]

Valeriy Yastremskiy #:

é possível em mudanças relativas em relação ao preço absoluto ou em mudanças logarítmicas em relação ao preço absoluto também)))))

Não faz diferença, com as transformações, a ordem de classificação dos elementos não mudará, ou seja, as divisões nas árvores estarão nos mesmos lugares. Se você usar redes neurais, deve ser a mesma coisa, mas não tenho certeza.....

PS. Não será. Em primeiro lugar, tudo é dimensionado para o intervalo 0...1. Em segundo lugar, se você logaritmizar qualquer série, a ordem não será alterada, mas os pesos e os deslocamentos serão usados. Após a logaritmização de uma série com os mesmos pesos e deslocamentos, ela terá um efeito diferente (talvez por ordens de magnitude). Mas isso é mais uma desvantagem das redes neurais do que uma vantagem.

[Andrey Dik]

Uladzimir Izerski #:

Cada barra tem uma estrutura interna. Se as estruturas coincidirem, pode ser alguma condição.

Uma barra pode ser considerada uma estrutura complexa.

O exemplo mostra barras de 5 minutos em 1 hora. As horas não são cortadas no início da hora, mas acho que o ponto está claro, pois há uma diferença entre olhar para uma barra de hora simples ou uma barra estrutural.

Não há padrões de trabalho com um número fixo de barras no mercado, como escrevi acima (pelo menos não encontrei nenhum).

E usar padrões com um tamanho dinâmico é um desafio (quero dizer, dentro da estrutura do MO), existem métodos para esses fins, pelo menos a mesma análise de onda, mas então o MO não é necessário.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

Não consigo entender qual é a diferença entre os incrementos e a diferença de preço absoluto na janela. Além disso, você pode treinar não apenas em incrementos, mas também em alterações relativas do preço absoluto ou em alterações logarítmicas do preço absoluto)))))

Os retornos são a diferença x[i] - x[i-1]

e, às vezes, você precisa de x [i] - x[i-1044 ]

[Игорь Егоров]

Quero executar várias estratégias em dados históricos. Por favor, recomendem soluções prontas para modelagem!

[Aleksey Nikolayev]

mytarmailS #:
1) para negociar algo, é preciso primeiro analisá-lo adequadamente. Os incrementos não são adequados para análise, pois o conhecimento dos preços anteriores é perdido.

2) O que significa análise? De acordo com a Wikipedia, análise é a divisão de um todo em partes para estudo. O que me impede de fazer isso visualmente?

3) se, por exemplo, um padrão de mercado em funcionamento for um falso rompimento de topo duplo.

Temos uma sequência complexa de eventos e não estática no tempo, qual é a utilidade de compará-la com o SB???? Obteremos algo adequado no resultado?

4) Eu quis dizer que, ao analisar o mercado, deve-se sempre ter em mente que ele é uma soma de eventos, participantes e ações separados, e é por isso que ele não se repete, pois há muitas combinações....

Também quis dizer que, ao analisar o mercado, é necessário decompô-lo em participantes, ou em suas ações ou em algo mais relacionado a eles, e depois analisá-lo. A propósito, isso corresponderá ao conceito da palavra análise.

5) Não tenho competência para isso

1) Quase sempre a variável-alvo é um incremento ou algo relacionado a ele. Incorporar incrementos em características é outra questão. Mas, muitas vezes, transformações simples nos permitem ver a relação das características com os incrementos. Por exemplo, a diferença de médias pode ser escrita como uma combinação linear de incrementos, etc.

2) Pessoalmente, a apofenia me atrapalha. É difícil não ver algo que você realmente quer ver. Eu preferiria ter alguma forma de medir a importância dos níveis - o retorno a eles, por exemplo.

3) O SB é muito bom em desenhar topos duplos. É importante verificar se há alguma diferença em relação ao SB associada a esse padrão específico.

4) Bem, destacamos o estado da lista de participantes. Uma lista de possibilidades de sua influência no mercado tem várias páginas, e como você pode descobrir quando e o que ele aplica a partir dessa lista? Bem, sim, existe a análise fundamentalista, mas ela também não é uma panaceia e é difícil de fazer.

[Rorschach]

Idealmente, de acordo com o TOS, você deve pegar os ticks, filtrá-los e reduzir a amostragem, caso contrário, aparecerá o aliasing

Mas forex não é Tsos, é uma física diferente, certo?

[iwelimorn]

Игорь Егоров #:
Quero executar algumas estratégias em dados históricos. Por favor, recomende soluções prontas para modelagem!

Se quiser fazer tudo sozinho, há uma seção CodeBase com muitos exemplos prontos de Expert Advisors e indicadores. Você pode usá-los como base para sua pesquisa. Nesse caso, você pode testar estratégias usando as ferramentas MT4/MT5. O MT5 também tem integração com a linguagem de programação python. Você pode carregar facilmente os dados históricos necessários e trabalhar com eles. Aqui está um exemplo da função de upload

import  MetaTrader5 as  mt5

mt5.initialize(timeout=10000)
print(mt5.terminal_info())
print(mt5.version())


def get_data(symbol,  time_start,  time_stop,  count=0):
    name_stocs = ['time', 'open', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'low', 'high']
    tf = mt5.TIMEFRAME_H1

    if  count == 0:
        dataset = pd.DataFrame(
            mt5.copy_rates_range(symbol,  tf,  time_start,  time_stop),
            columns=name_stocs).set_index('time')

        dataset.index = pd.to_datetime(dataset.index, unit='s')
        dataset = dataset.reset_index(drop=True)
    else:
        dataset = pd.DataFrame(
            mt5.copy_rates_from(symbol,  tf,  time_stop,  count),
            columns=name_stocs).set_index('time')

        dataset.index = pd.to_datetime(dataset.index, unit='s')

    dataset = dataset.reset_index(drop=True)

    return  dataset

Para testar suas estratégias, você precisa de um testador escrito em python. Eu publiquei o meu neste tópico (você pode pesquisar em Todas as publicações em meu perfil).

Se não quiser se preocupar com isso, há uma seção Freelance na qual você pode criar um robô/indicador de negociação para sua estratégia por seu dinheiro.

[Uladzimir Izerski]

Andrey Dik #:

não há padrões de trabalho com um número fixo de barras no mercado, como escrevi acima (pelo menos não encontrei nenhum).

E usar padrões com um tamanho dinâmico é um desafio (quero dizer, dentro da estrutura do MO), existem métodos para esses fins, pelo menos a mesma análise de onda, mas então o MO não é necessário.

O MO deve ser apoiado e aplicado, mas em outros níveis de compreensão das condições de aplicação.

Nenhum modelo padrão de MO pode fornecer um resultado pronto de cara. Mas há soluções alternativas para aplicar o MO.

[Rorschach]

Reconhecimento de padrões, quem está disposto a esse tipo de incômodo?

Ou por meio de wavelets com downsampling.

[Uladzimir Izerski]

Rorschach #:

Reconhecimento de padrões, quem está disposto a fazer esse tipo de hemorragia?

Ou por meio de wavelets com downsampling.

O reconhecimento de padrões ou o reconhecimento de modelos de mercado é o primeiro tijolo.

Isso pode ser feito com ferramentas MQL, mas com o MO esse método será mais avançado e progressivo.

P.s.

Podemos olhar para o futuro com mais ousadia.