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Grosso modo, por exemplo, podemos encontrar um padrão independente de três candlesticks, mais de 100 candlesticks atrás, e compará-lo imediatamente com o penúltimo preço de um cloze.
Em outras palavras, o modelo entende quais são os últimos preços e entende quais foram os preços, independentemente de quando....
Se tiver interesse, posso lhe enviar o código, as funções, como as regras são pesquisadas e as funções de adequação.
Envie-me uma mensagem e eu darei uma olhada. Isso pode ser interessante.
é uma combinação de ambos.
1) As regras podem observar as últimas 10 velas (indexação rígida [1 : 10] )
2) as regras podem ser pesquisadas em todos os dados, independentemente do índice, é um loop [i], e essas regras também podem examinar não apenas o índice, mas também [i+n].
1) Tenho uma dissonância devido à discrepância entre o que você chama de regras e o que normalmente é chamado de regras (na negociação). Normalmente, na negociação, são as regras de negociação - abrir, fechar ou alterar o volume/direção de uma posição. A questão é como a lógica de negociação é construída a partir de suas regras
2) Independentemente da resposta ao primeiro ponto, há um problema com um conjunto muito grande de regras iniciais para formar regras de lógica de negociação. O problema é que é possível haver um ajuste excessivo. Em algum lugar do fórum, eu já escrevi sobre o exemplo da escolha de uma "boa hora" da semana, que mesmo escolhendo entre 120 variantes dá a possibilidade de sempre "ver" uma oportunidade de negociação que, na realidade, obviamente não existe. Em termos gerais, os jogos de seleção excessiva com SB podem ser perigosos. É claro que o preço não é exatamente o SB, mas as semelhanças são grandes demais para serem ignoradas.
Envie-me uma mensagem e eu darei uma olhada. Isso pode ser interessante.
Estou enviando-o aqui, porque não consigo acessá-lo no PM... (Acho que devemos ser amigos).
Há apenas duas funções principais,
1) criar a gramática
2) como contar as regras no quadro de dados.
Basicamente, você não precisa de mais nada...
Depois, basta pegar o conjunto de dados e passar por cada quadro de dados com a função 2).
obter o resultado, avaliar a função de adequação...
Tentarei criar um exemplo completo com uma função de adequação, se necessário, já em um código separado.
1) Tenho uma dissonância devido à discrepância entre o que você chama de regras e o que normalmente é chamado de regras (na negociação). Normalmente, na negociação, elas são as regras de negociação - abrir, fechar ou alterar o volume/direção de uma posição. A questão é como a lógica de negociação é construída a partir de suas regras
2) Independentemente da resposta ao primeiro ponto, há um problema com um conjunto muito grande de regras iniciais para formar regras de lógica de negociação. O problema é que é possível haver um ajuste excessivo. Em algum lugar do fórum, já escrevi sobre o exemplo da escolha de uma "boa hora" da semana, que mesmo escolhendo entre 120 variantes dá a possibilidade de sempre "ver" uma oportunidade de negociação que, na realidade, obviamente não existe. Em termos gerais, os jogos de seleção excessiva com SB podem ser perigosos. É claro que o preço não é exatamente o SB, mas as semelhanças são grandes demais para serem ignoradas.
1) Uma regra é uma expressão, um código.
2) Bem, então nada do AMO pode ser aplicado porque há excesso de ajuste?
1) uma regra é uma expressão, um código
A questão de converter essas regras em regras de lógica comercial. De acordo com minhas suposições, como as dicas são criadas ao usar regras associativas: "com suas mercadorias, pegue tais e tais outras mercadorias". Nesse caso, a ordem das coisas é perdida, o que não é importante para as mercadorias na cesta, mas é importante para os eventos no gráfico. E a relação probabilidade-frequência entre os eventos é refletida apenas na forma mais simples. Talvez valha a pena dar uma olhada nas redes bayesianas.
2) Bem, então nada pode ser aplicado a partir do AMO porque o ajuste excessivo?
Vejo duas maneiras de lidar com isso (eu mesmo prefiro a segunda)
1) Validação cruzada e encaminhamento
2) Restrição a um conjunto restrito de padrões que ocorrem com bastante frequência e que são especificados por um pequeno número de parâmetros.
1) A questão da conversão dessas regras em regras de lógica comercial.
2) De acordo com minhas suposições, como as dicas são criadas ao usar regras associativas: "com suas mercadorias, leve tais e tais outras mercadorias".
3) Nesse caso, a ordem das coisas é perdida, o que não é importante para as mercadorias na cesta, mas é importante para os eventos no gráfico.
4) Bem, a relação probabilidade-frequência entre os eventos é refletida apenas na forma mais simples. Talvez valha a pena prestar atenção às redes bayesianas.
1) Então, de que tipo de regras estamos falando? As associativas são uma, as que eu construo com a gramática são outra, você está dizendo que eu não consigo acompanhar o pensamento...
Não há regras sobre "expressões" em regras sociais. Há rótulos de mercadorias.
Em minhas regras - regras, e há muitas delas, e elas devem funcionar na sequência em que são definidas, e também há regras de parada, que é um algoritmo muito mais complexo, em um nível muito....
2) Bem, sim, é assim que ele está estruturado.
3) Bem, esse é um julgamento subjetivo, não refuto nem discordo.
Por exemplo, tentei treinar o forrest e o a priori (ace. right) e descobri que o ace. right teve uma classificação meio por cento pior. Você pode tirar suas próprias conclusões.
Além disso, sobre a sequência de eventos, há regras em que a sequência é levada em consideração, e eu até mesmo lhe dei esse algoritmo, o que é estranho, pois você se esqueceu....
4) Não sei nada sobre redes bayesianas .
Mas algoritmos como as regras ace. devem ser definitivamente experimentados.
Ou melhor, devemos explorar seu conceito de que os dados de entrada podem ser de tamanhos diferentes e que o que foi há muito tempo pode influenciar fortemente o atual.
Assim como no mercado, os preços que estavam lá há muito tempo afetam diretamente o preço atual....
Por exemplo, na negociação de hoje (que eu estraguei com segurança) , a entrada foi feita em um nível que estava 4 horas atrás do ponto de entrada.
Como reconhecer essa situação, pelo menos teoricamente, vendo as últimas 10 a 20 velas? Não é possível...
Como essa situação pode ser encontrada normalizando os dados? Não é possível.
E se você observar os retornos? Ainda mais informações sobre preços passados podem ser removidas, de jeito nenhum e nunca...
Mas os teimosos da Neptushniki gritam que os retornos são suficientes, na verdade, é um diagnóstico de demência... Bem, não vamos falar sobre isso....
As regras podem, por exemplo, substituir rótulos por preços, e teremos um algoritmo que busca associações em dados não estruturados.
Você pode fazer suas próprias coisas.
Mas, definitivamente, deve-se tentar aplicar algoritmos como as regras do Ace.
Para ser mais preciso, é necessário explorar seu conceito de que os dados de entrada podem ter tamanhos diferentes e que o que foi feito há muito tempo pode afetar fortemente o atual.
Assim como no mercado, os preços de muito tempo atrás afetam diretamente o preço atual....
Por exemplo, na negociação de hoje (que eu estraguei com segurança) , a entrada foi feita em um nível que estava 4 horas atrás do ponto de entrada.
Como reconhecer essa situação, pelo menos teoricamente, vendo as últimas 10-20 velas? Não é possível...
Como essa situação pode ser encontrada normalizando os dados? Não é possível.
E se você olhar para os retornados? Ainda mais informações sobre preços passados, de jeito nenhum e nunca...
Mas os neptushniks teimosos gritam que os retornados são suficientes, na verdade, é um diagnóstico de demência... mas não vamos falar sobre isso....
As regras podem ser, por exemplo, rótulos podem ser substituídos por preços, e temos um algoritmo que busca associações em dados não estruturados.
Você pode fazer suas próprias coisas.
Abordagem teórica interessante, mas entendo por que o próximo pico não é levado em conta como uma ordem. Esse padrão de ação não se encaixa no momento atual. Estou tentando encontrar analogias, mas, infelizmente, não há consistência e acho que, em princípio, isso não é possível em todos os casos semelhantes.
A analogia estaria enraizada na variedade de padrões de candlestick. Ou seja, nas variantes OHLC em qualquer variante de tempo.
Abordagem teórica interessante, mas o motivo pelo qual o próximo pico não é levado em consideração como uma ordem está claro para mim. Esse padrão de ações não se encaixa no momento atual.
Você tem um modelo de mercado, uma abordagem complexa/global, uma tentativa de explicar todo o mercado. Isso é muito legal, mas ainda não consigo fazer isso.
Tenho uma abordagem situacional/local, na forma de alguns padrões locais, modelos, não é bom, mas ainda não tenho outro...
Para que você entenda, eu nem mesmo observo outros TFs, apenas 1m.
Mas ainda é possível negociar ))
A analogia será baseada na variedade de padrões de velas. Ou seja, em variantes OHLC em qualquer variante de tempo.
Acho que é melhor usar apenas os extremos
Você tem um modelo de mercado, uma abordagem abrangente/global, uma tentativa de explicar todo o mercado. Isso é muito legal, mas eu ainda não consigo fazer isso.
Tenho uma abordagem situacional/local, na forma de alguns padrões locais, modelos, o que não é bom, mas não tenho outra, ainda.....
Só para que você entenda, eu nem mesmo observo outros TFs, apenas 1m.
Mas ainda é possível negociar).
Acho que é melhor ficar apenas com os extremos.
Você pode negociar em qualquer TF. O mercado em seu padrão é o mesmo em qualquer TF.
O modelo é o mesmo, o tamanho do modelo pode ser diferente.
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Tomar extremos é uma opção tentadora, mas como encontrá-los especificamente já foi combatido por mais de uma geração de traders.) Também há variantes para esse caso. Mas, novamente, elas não serão 100% perfeitas. Devido ao comportamento não padrão do mercado. Nem o MO nem o feiticeiro ajudarão aqui, apenas o estado atual do mercado determina o comportamento posterior.
Yusuf está certo em muitos aspectos e eu concordo com ele, mas ele não tem experiência no entendimento profundo dos mercados financeiros.
O aprendizado de máquina pode estimar um padrão de mercado e até mesmo uma sequência de padrões, mas não seu comportamento futuro garantido.
Os extremos são para os profissionais. Aqueles que leem tudo aqui, mas se mantêm em silêncio).