Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2754
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Por que vocês são tão obcecados pelo Windows? A coisa do Windows é para a Microsoft :-))
Você escolheu um ponto de referência, portanto, pode contar a partir dele. Você se preocupa com o destino pessoal de sua conta/série/transação pessoal. Isso é o principal.
Quanto mais tempo uma conta vive, mais fundo você tem que cavar. Você mesmo, quando usava calças curtas, achava que uma semana era quase uma eternidade; agora as semanas são como um piscar de olhos;
Precisamos descrever o que queremos tirar da janela com fichas e marcas.
O sistema pode congelar esses pontos de referência para o próximo, estreitando e expandindo, dependendo das condições e com ele.
O objetivo é a classificação.
Acabei de sugerir uma alternativa à janela deslizante clássica, já que ela incomoda tanto a todos, especialmente porque pode ser justificada teoricamente de alguma forma por meio das propriedades de alguns fractais e de algumas dinâmicas não lineares.
Seria uma viagem interessante para lugar nenhum, mas talvez você tenha sorte. Mas como todo mundo aqui gosta de viagens, é tão bom quanto qualquer outro :D
Precisamos descrever o que queremos obter na saída por meio de uma janela com recursos e rótulos.
Ele pode congelar esses pontos de referência para o próximo, estreitar e expandir dependendo das condições e com isso
objetivo de classificação
Eu estava apenas sugerindo uma alternativa à janela deslizante clássica, já que ela é muito incômoda para todos.
"o que queremos obter como resultado" - esse é o obstáculo deste tópico (e de muitos outros também)
ninguém consegue formular a meta em termos objetivos.
(eles estão inclinados a "lucro eterno exponencialmente", por meio da busca de uma metodologia de abordagem ao buraco para puxar o pique certo).
"o que queremos obter como resultado" é o obstáculo deste tópico (e de muitos outros também).
Ninguém consegue formular a meta em termos objetivos.
(eles estão inclinados a "lucro eterno exponencialmente", por meio da busca de uma metodologia de abordagem ao buraco para puxar o pique certo).
Estamos nos desviando do assunto. Sugiro que nos concentremos na janela de tropeço do bêbado. Ela promete novas percepções e praticamente cobre a necessidade de buscar padrões, níveis, eventos e outras bobagens.
A superação e o erro de classificação em novos dados mostrarão o resto.
Para simplificar, você pode começar a tropeçar em pontos de referência. É isso, estou indo embora.
Esses repertórios serão repertórios de bifurcação e, depois deles, devemos procurar atratores e ajustar a janela a eles, até a próxima bifurcação
em termos de dinâmica não linear ou qualquer outra coisa.
para colocar essa janela no MO e fazer previsões para o futuro próximo.
Os atratores ficarão claros somente em algum lugar depois do meio dessa parte autoafinada do gráfico; antes disso, nada ficará claro, ou um atrator maior ou menor estará em vigor
Provavelmente há uma maneira algoritmicamente simples de levar tudo em consideração nos exemplos de treinamento, sem precisar se preocupar com isso.
É bastante interessante determinar antecipadamente os limites de preço/tempo quando será necessário reconstruir essa construção, se os repertórios mudarem significativamente. Mas esse é um interesse puramente acadêmico.
Na prática - uma vez por semana (o ciclo natural mínimo do planejamento de negócios) recalculado, recalculado. Porque você não pode fugir dos ciclos e de Fourier.
Tudo é conservador nesse aspecto. Há uma suspeita de que o fornecimento de negros para o Caribe a cada seis meses ainda afeta as cotações :-)
Quem sabe qual dos algoritmos de otimização global converge mais rapidamente?
Estou vendo)))
E aqui está ele, substituindo meu conceito de " Evento" por "Pontos de Repertório" e fingindo que não foi informado sobre isso há doze dias.... Sim.
Sim, eu gosto dessa palavra (algo que é nativo da programação orientada a eventos) -
na variante expressa por SanSanych Fomenko - algo assim parece ser implementado: ejeção -> significa entrada (ou saída) ... Misturei uma bagunça de dim_reduction e métodos de classificação multidimensional (LDA, clustering) acima.... mas a essência do Mahalanobis provavelmente sempre esteve principalmente no espaço multidimensional como detecção de outliers/novidades de qualquer forma... portanto, a opção de negociar com outliers parece muito boa (somente a feature_engineering deve ser feita corretamente, e não um conjunto idiota de dados iniciais a serem pesquisados para fs)...
mas ainda assim a "janela deslizante" é confusa (embora o modelo autorregressivo usual seja comum para a negociação de acompanhamento de séries temporais).... - também pode haver uma bagunça (na janela)... -- Presumo que os limites da janela sejam a entrada no mercado de smarts, que, aliás, usam em seu gerenciamento de portfólio a otimização de média e variância... não conhecemos o portfólio deles, é claro (apenas aproximadamente a partir de SoTs retrospectivamente), mas dentro dessa variação eles provavelmente fazem o reequilíbrio do portfólio --- enquanto fixam ou carregam sobre o varejo...
negociar com base em valores atípicos é certamente uma opção interessante, mas considerar quem está enfrentando isso - OTF ou DTF (day traders) - também é importante para interpretar o valor atípico corretamente...
p.s..
Bem, ou simplesmente não considerar os outliers de Mahalanobis, mas os decis extremos da distribuição de previsão - para o comportamento de aceitação de risco (vs. aversão ao risco), por exemplo, de um ator (com a correspondente mudança de seu estado de acordo com os parâmetros ambientais).
Estou vendo).
Sim, eu gosto dessa palavra (algo tão nativo da programação orientada por eventos).
Os pontos de referência geralmente são uma consequência de um evento de causa, portanto, pontos de referência, áreas ou segmentos como consequência de eventos do mundo real têm um significado mais próximo.
É claro que você pode considerar uma série de preços como um mundo separado e definir eventos nesse mundo, imaginando que os eventos de padrão influenciam o comportamento posterior do preço, mas não é a mesma coisa)))))
Ainda não entendo por que uma matriz unidimensional é um vetor, e a álgebra vetorial, onde a direção dos índices da matriz quase nunca é usada e não carrega uma carga semântica como em um vetor regular)))) Aqui estou atormentado)))))
os eventos de padrão influenciam o comportamento posterior dos preços, mas não é a mesma coisa)))))