Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2746

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:

 чтобы не переобуваться на каждом баре 

Это принципиально, принципиально переобуваться. Нам не нужны модели, которые живут 100 лет. Нужна модель, которая даст предсказание на следующий бар с низкой ошибкой. Далее идет советник, а там свои проблемы с этим предсказанием.

[СанСаныч Фоменко]

Тут выше проскользнуло, что ценность даже правильного предсказания может быть нулевой.

По мне, ценность предсказания зависит не только от вероятности ошибки, но от самого учителя.

Учитель предсказывает следующий бар или же тренд?

На каком временном периоде ведется предсказание и на каком мы торгуем?

Наш учитель  какую целевую прибыль предсказывает?

Как соотносится учитель и спред?

Масса вопросов, к обсуждению которых здесь не преступили.

[Valeriy Yastremskiy]

СанСаныч Фоменко #:

Это принципиально, принципиально переобуваться. Нам не нужны модели, которые живут 100 лет. Нужна модель, которая даст предсказание на следующий бар с низкой ошибкой. Далее идет советник, а там свои проблемы с этим предсказанием.

Совсем не понимаю. А логика советника тогда какая? 

[СанСаныч Фоменко]

Valeriy Yastremskiy #:
Совсем не понимаю. А логика советника тогда какая? 

Логика советника определяется учителем.

Но повторное обучение на каждом новом баре - это принципиально. Мы уходим от понятия времени "жизни" модели, так как никакой "жизни" на нестационарных рыках нет. Из-за нестационарности бессмысленны все эти тестирования "вне выборки".

[mytarmailS]

Так какая ошибка на новых данных? 

Иначе какой смысл этого всего

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
Так какая ошибка на новых данных? 

Иначе какой смысл этого всего

Еще раз: не более 20%. Выше было подробнее.

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:

Еще раз: не более 20%. Выше было подробнее.

Я помню, но это ошибка подгонки, Тоесть трейн выборка...

А какова ошибка той следующей свечи, те тест

[[Удален]]

СанСаныч Фоменко #:

Это принципиально, принципиально переобуваться. Нам не нужны модели, которые живут 100 лет. Нужна модель, которая даст предсказание на следующий бар с низкой ошибкой. Далее идет советник, а там свои проблемы с этим предсказанием.

Ну в этом есть определенный смысл, потому что зачастую модели долго не живут. Но хотелось бы найти варианты без переобучения постоянного, хотя бы на интервале год +, с медленной деградацией модели, которую легко отследить

Я писал одноруких бандитов и ботов на обучении с подкреплением. По сути страдают тем же недугом - либо медленно адаптируются, либо слишком частые перестройки приводят к накоплению ошибки.

Спред всегда закладываю в модели. Собственно он их и убивает, без спреда и комиссии работали бы.

Даже если кластеризацию приращений с 1-5 лагом делать, то без спреда фигачит в +. То есть основная рыба на микроуровне. Но оно и понятно. То, что всегда банят как токсичные ТС.

[Valeriy Yastremskiy]

СанСаныч Фоменко #:

Логика советника определяется учителем.

Но повторное обучение на каждом новом баре - это принципиально. Мы уходим от понятия времени "жизни" модели, так как никакой "жизни" на нестационарных рыках нет. Из-за нестационарности бессмысленны все эти тестирования "вне выборки".

Не спорю с обучением на каждом баре, и может быть даже на не стационарном тике например. Не понимаю структуру обучения тогда полностью. Логика советника это отдельное обучение или часть обучения на каждом баре? Это как бы хвосты первого обучения, сколько хвостов, или этапов обучения? 

[Valeriy Yastremskiy]

В тему)

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!

Aleksey Nikolayev, 2022.09.16 16:28

Ну, математики весьма сильны в придумывании новых знаков и новых значений для старых. Главная проблема в чтении мат. текстов - усвоение системы обозначений, которая у каждого автора своя. А тексты физиков-теоретиков так и совсем читать невозможно - они вообще полные беспредельщики в смысле оригинальности используемых обозначений. Поэтому если и существует какое-то "истинное" значение какой-нибудь математической закорючки, то оно никому не известно)