Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2675
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É claro que nada nos impede de decompor o preço em componentes, mas nenhum componente será ruído (um processo independente estacionário). Bem, na minha opinião, em tais decomposições você precisa.....
Aqui estão, por exemplo, as suposições subjacentes ao filtro de Kalman. A possibilidade de separação entre sinal e ruído é presumida desde o início, não comprovada. Para alguns objetos físicos, essas são suposições bastante óbvias, mas não para os preços.
É claro que nada nos impede de decompor um preço em componentes, mas nenhum componente será ruído (um processo independente estacionário). Bem, na minha opinião, essas decomposições não devem se basear na separação de frequência, mas na separação do componente de baixa amplitude. Devido à presença de pulsos, essas são coisas diferentes.
Uma comunidade de traders em um número suficientemente grande com aproximadamente os mesmos parâmetros pode ser comparada a um meio semelhante à mídia física. No movimento browniano, não sabemos e não podemos saber as velocidades máxima e mínima dos objetos, mas também podemos determinar as velocidades máxima, mínima e média somente para uma determinada porcentagem grande. É possível fazer o mesmo com esse número de traders em um período estático. E é bem possível que, nesse ambiente de traders, os impulsos causem ondas amortecidas).
Neste exemplo, o sinal e o ruído existem objetivamente no início como coisas separadas. Essa analogia não se aplica ao mercado - há apenas um único preço inicial, que dividimos em ruído e sinal apenas a nosso critério.
A comunidade de traders em um número suficientemente grande com aproximadamente os mesmos parâmetros pode ser comparada a um meio semelhante à mídia física. No movimento browniano, as velocidades máxima e mínima dos objetos que não conhecemos e não podemos conhecer, e também só podemos determinar com precisão as velocidades máxima, mínima e média para uma grande porcentagem. É possível fazer o mesmo com esse número de traders em um período estático. E é bem possível que, em um ambiente como esse, os impulsos dos traders causem ondas amortecidas.)
A analogia é bastante compreensível, mas não está totalmente desenvolvida) Cada "partícula" do mercado reflete, tenta compreender o mercado como um todo etc. (como seu raciocínio, por exemplo). Isso muda muito tudo e dificilmente é possível "capturar" essa "física" por meio de abordagens simples de ondas.
Nesse exemplo, o sinal e o ruído existem objetivamente, inicialmente como coisas separadas.
Sim, é isso mesmo.
Essa analogia não se aplica ao mercado - há apenas um preço inicial único, que dividimos em ruído e sinal apenas a nosso critério.
Sim, então qual é a inaplicabilidade?
O exemplo do vídeo foi para mostrar que é possível separar o ruído do sinal no modo de tempo real (todos decidem o que é ruído e o que é sinal, como escrevi acima).
Não há sinal no bazar, há ineficiências. Compre botas de uma avó, empurre-as em troca de um chapéu e venda-o por mais do que as botas.
Existem ambos, mas são coisas realmente incomparáveis.
Compre um produto - transforme-o de alguma forma (processe-o, entregue-o no balcão etc.) - venda-o - volte ao ponto 1 e repita tudo de novo. O que é isso se não um ciclo? É claro que há um grande número desses ciclos em várias escalas e , devido à sua interferência constante, não é possível obter um sinal limpo. Bem, ele acaba sendo sujo, mas você ainda pode trabalhar com ele.
Sim, é isso mesmo.
Sim, então qual é a parte impraticável?
O exemplo do vídeo foi para mostrar que é possível separar o ruído do sinal no modo de tempo real (todos decidem o que é ruído e o que é sinal, como escrevi acima).
No exemplo, há um microfone fora do fone de ouvido, que capta o ruído original puro. O que podemos ter como seu análogo (microfone e ruído)? Toda a matemática ali é basicamente apenas determinar como o ruído é distorcido ao passar pelos fones de ouvido (e então esse ruído distorcido é "subtraído" ) .
No exemplo, há um microfone na parte externa do fone de ouvido que capta o ruído puro e bruto. O que podemos ter como análogo (microfone e ruído)? Toda a matemática aqui é essencialmente apenas determinar como o ruído é distorcido ao passar pelos fones de ouvido (e então esse ruído distorcido é "subtraído" ) .
1. O mercado é um ambiente em constante mudança
Há ambos, mas não são coisas comparáveis.
Você compra um produto, transforma-o de alguma forma (recicla-o, entrega-o no balcão etc.), vende-o, volta ao ponto 1 e repete tudo de novo. O que é isso se não um ciclo? É claro que há um grande número desses ciclos em várias escalas e , devido à sua interferência constante, não é possível obter um sinal limpo. Bem, obtemos um sinal sujo, mas ainda podemos trabalhar com ele.