Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2118

 
mytarmailS:

O quê?

Nada, levas dois mas e um martingale... por um tempo.

 
Maxim Dmitrievsky:

Não faz mal, levas dois mas e um martingale... por um tempo...

o que é que isso tem a ver com isto?

 
Alexander_K:

Fotos maravilhosas. Talvez seja este o aspecto do Graal numa projecção do espaço N-dimensional...

Ou um laço à volta do pescoço, no espaço multidimensional ))

 
Maxim Dmitrievsky:

Ou um laço à volta do pescoço, no espaço multidimensional ))

:))))

Comentários interessantes aqui:

https://smart-lab.ru/blog/658290.php

Машинное обучение в трейдинге - насколько эффективен подход?
Машинное обучение в трейдинге - насколько эффективен подход?
  • smart-lab.ru
Не в коем случае не хочу оскорбить людей, кто занимается ML. Наличие кандидатской или пр. международных сертификатов могут говорить что-либо о человеке? Это нужно для трудоустройства и чтобы пускать пыль в глаза тем, кто платит деньги. Тоже самое касается и мира сомелье, где сертификаты WSET ничего не стоят и любой гик-сноб уделает по матчасти...
 
Alexander_K:

:))))

Comentários interessantes aqui:

https://smart-lab.ru/blog/658290.php

bem, não há links para qualquer pesquisa, apenas para este fórum... o que é frustrante

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, não há referência a nenhuma pesquisa, apenas a este fórum... o que é frustrante.

Argumenta-se razoavelmente que a própria rede neural é incapaz de encontrar padrões na série temporal do mercado. Ai de mim - concordo com isso. A falha reside na não-estacionariedade tanto da variância como da expectativa. O elo chave é a constante mudança significativa de expectativa em relação a 0 para qualquer amostra de incrementos.

Por isso, é importante identificar as secções estacionárias e negociar apenas sobre elas.

1. Vou tentar recolher dados para cada hora dentro de um dia, colá-los e ver se as secções horárias estão paradas antes do Ano Novo.

2. Um certo Demko, em tempos, argumentou que estacionário é a série de preços OPEN para barras que consiste em 100 ticks (barras equivalentes). Eu vi a pesquisa dele - sim, ele parece estar certo.

3. O Warlock também fez o pré-processamento dos dados.

Embora eu não use MO, eu sinceramente desejo boa sorte e lucro aos que sofrem neste fio. Eu preocupo-me, por assim dizer.

 
Alexander_K:

Argumenta, razoavelmente, que a própria rede neural é incapaz de encontrar padrões na série temporal do mercado. Ai de mim - concordo com isso. A falha reside na não-estacionariedade tanto da variância como da expectativa. O elo chave é a constante mudança significativa de expectativa em relação a 0 para qualquer amostra de incrementos.

Por isso, é importante identificar as secções estacionárias e negociar apenas sobre elas.

1. Vou tentar recolher dados para cada hora dentro de um dia, colá-los e ver se as secções horárias estão paradas antes do Ano Novo.

2. Um certo Demko, em tempos, argumentou que estacionário é a série de preços OPEN para bares que consiste em 100 ticks (barras de quantidade). Eu vi a pesquisa dele - sim, ele parece estar certo.

3. O mago também fez o pré-processamento dos dados.

Embora eu não use MO, eu sinceramente desejo boa sorte e lucro aos que sofrem neste fio. Estou preocupada, por assim dizer.

A principal razão dos problemas dos comerciantes não é estacionária/não estacionária, eles podem improvisar uma série com as mesmas características estatísticas que nas séries fin. A previsão de preços não é o propósito, para podermos negociar precisamos de prever o futuro retornado, a série de retornados é quase estacionária, se estiver alinhada com a volatilidade sazonal. Mas os futuros retornados são previstos muito mal, muito mal e não tem nada a ver com não-estacionalidades, o que tem a ver com qualquer coisa, se fosse sobre o preço cumulativo, seria um padrão óbvio como a volatilidade sazonal, mas não está lá, então por que continuar falando sobre isso?

 
kapelmann:

A estacionaridade/ não-estacionariedade não é a causa de todos os problemas dos comerciantes, podemos improvisar uma série com as mesmas características estatísticas que as séries financeiras, a mesma não-estacionária, mas da qual é fácil fazer um graal. A previsão de preços não é o propósito, para podermos negociar precisamos de prever o futuro retornado, a série de retornados é quase estacionária, se estiver alinhada com a volatilidade sazonal. Mas o futuro retornado é previsto muito mal, muito mal e não tem nada a ver com a não-estacionaridade, o que tem a ver com qualquer coisa, se fosse pelo preço cumulativo, seria um padrão óbvio como a volatilidade sazonal, mas não é e por que continuar falando sobre isso?

Erm... Então porque é que os MOs não têm estatísticas positivas? Porque a ACF de uma série de incrementos de mercado não é 0 e, portanto, deve ser previsível. Obviamente, porque a 2ª condição de previsibilidade de acordo com Kolmolgorov não é cumprida - não há constância de expectativa para qualquer amostra de dados. O que está errado?

 
Alexander_K:

Argumenta, razoavelmente, que a própria rede neural é incapaz de encontrar padrões na série temporal do mercado. Ai de mim - concordo com isso. A falha reside na não-estacionariedade tanto da variância como da expectativa. O elo chave é a constante mudança significativa de expectativa em relação a 0 para qualquer amostra de incrementos.

Por isso, é importante identificar as secções estacionárias e negociar apenas sobre elas.

1. Vou tentar recolher dados para cada hora dentro de um dia, colá-los e ver se as secções horárias estão paradas antes do Ano Novo.

2. Um certo Demko, em tempos, argumentou que estacionário é a série de preços OPEN para barras que consiste em 100 ticks (barras eqüiticas). Eu vi a pesquisa dele - sim, ele parece estar certo.

3. O mago também fez o pré-processamento dos dados.

Embora eu não use MO, eu sinceramente desejo boa sorte e lucro aos que sofrem neste fio. Preocupado, por assim dizer...

Li algures que os carrapatos estão a desbastar e que estão em quantidades diferentes para todas as empresas de corretagem. Alguns têm 100 ticks por minuto, outros têm 300. Em contas de demonstração, raramente vêm. Por exemplo, um corretor tem 1 fornecedor de liquidez e cotações, o outro tem 3 e o outro as combina.
Em algo instável de uma corretora para outra, é impossível fazer algo estável.

 
Alexander_K:

Argumenta, razoavelmente, que a própria rede neural é incapaz de encontrar padrões na série temporal do mercado. Ai de mim - concordo com isso. A falha reside na não-estacionariedade tanto da variância como da expectativa. O elo chave é a constante mudança significativa de expectativa em relação a 0 para qualquer amostra de incrementos.

Por isso, é importante identificar as secções estacionárias e negociar apenas sobre elas.

1. Vou tentar recolher dados para cada hora dentro de um dia, colá-los e ver se as secções horárias estão paradas antes do Ano Novo.

2. Um certo Demko, em tempos, argumentou que estacionário é a série de preços OPEN para barras que consiste em 100 ticks (barras eqüiticas). Eu vi a pesquisa dele - sim, ele parece estar certo.

3. O Warlock também fez o pré-processamento dos dados.

Embora eu não use MO, eu sinceramente desejo boa sorte e lucro aos que sofrem neste fio. Preocupado, por assim dizer...

O meu palpite é que não é uma questão de estacionaridade, mas de regularidade. Não há padrões. Se você adicionar padrões a uma série aleatória, então o MO começa a trabalhar acentuadamente

mas infelizmente o smradlab não sabe o que é a regularidade, por isso mencionam a estacionaridade %)