Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2076

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

você deve escrever uma enumeração aleatória de tudo e aprender com ela, selecionar o que é aprendível + genética para encurtar a busca, e deixar o computador por alguns meses....

estou prestes a escrever um artigo sobre amostragem aleatória em python

então há isso.)

https://www.mql5.com/ru/articles/8642

Eu pretendo compará-lo com o RNN, CNN, etc. Mas primeiro faça mais algumas modificações no catbust.

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS:

Acho que é melhor não procurar um padrão depois do padrão, mas procurar um ressalto de preço ligado a este padrão, é muito mais difícil de formalizar, mas parece-me

Podemos calcular na história quantos por cento do crescimento dos preços estavam a um determinado padrão (média aritmética, raiz-meios-quadrado), por exemplo.

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

É possível calcular no histórico, por exemplo, quantos por cento do aumento de preço foi para um determinado padrão (média aritmética, desvio padrão).

Você pode simplesmente normalizar o padrão para o intervalo 0-1, por exemplo, e depois normalizar o espaço relativo a este padrão, e pronto.

percebes o que quero dizer?

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS:

você pode simplesmente normalizar o padrão para o intervalo 0-1, por exemplo, e depois normalizar o espaço relativo a esse padrão, e é isso

percebes o que quero dizer?

Eu não entendo.

Aqui eu tenho o padrão actual:

padrão 'longo' = X ,

Padrão 'curto' = B,

Evento passado = L.

Eu posso usar a história para encontrar quando era a mesma.

Então normalize o espaço relativo a esse padrão - pelo tipo de função na faixa fixa (ou lá 25% abaixo do máximo, etc.)

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Eu não entendo.

Olha, é mais simples do que isso, eu também tenho andado intrigado com isso há anos...

nós temos o x1 patren

x1 <- rnorm(40)

temos dois outros padrões x2 e x3 eles são os mesmos que x1 mas com volatilidade diferente

x2 <- x1*3
x3 <- x1*6

consideramos os 5 primeiros pontos como padrões, todos os pontos seguintes serão considerados o espaço relativamente ao padrão

1) os padrões devem estar dentro de um único intervalo, digamos 0-1

normalização

r01 <- function(x)    (x-min(x))  /  ( max(x) - min(x))

os três padrões devem ser os mesmos

plot(   r01(x3[1:5])   ,t="l",lwd=50) 
lines(   r01(x2[1:5])   ,col=2,lwd=20) 
lines(    r01(x3[1:5])   ,col=3,lwd=10)

agora normalizar o espaço em relação ao padrão

isto é feito por fuction r02

r02 <- function(x,y)    (y-min(x))  /  ( max(x) - min(x))

onde " y " é espaço , e " x " não é um padrão normalizado

Depois conectamos os resultados das transformações das funções r01 e r02 em uma linha (vetorial)

e obtemos um padrão normalizado para a faixa 0-1 e o espaço é normalizado em relação a este padrão.

plot(c(r01(x3[1:5]),r02(x = x3[1:5],x3[-c(1:5)]))  ,t="l",lwd=10) 
lines(c(r01(x2[1:5]),r02(x = x2[1:5],x2[-c(1:5)])),col=2,lwd=5) 
lines(c(r01(x1[1:5]),r02(x = x1[1:5],x1[-c(1:5)])),col=3,lwd=2)

as semelhanças devem ser procuradas não por correlação, mas pela métrica euclidiana

eucliden.distance <- function(x1, x2) sqrt(sum((x1 - x2) ^ 2))

quanto menor o valor, mais próximos estão os padrões um do outro

[Evgeniy Chumakov]

Eu vejo que é diferente.

Você tem um padrão que descreve o preço, eu tenho segmentos (mais curtos, mais longos). Se um padrão for igual a um B, então apenas o mesmo B é idêntico a ele.

O espaço em torno do padrão é obviamente diferente por causa da volatilidade, mas eu não preciso dele porque me preocupo com a formalidade (mais curta ou mais longa).

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Eu vejo que é diferente.

Você tem um padrão que descreve o preço, eu tenho segmentos (mais curtos, mais longos). Se um padrão for igual a um B, então apenas o mesmo B é idêntico a ele.

Que diferença faz o que estás a comparar?

O seu padrão 10-20-10 e 20-40-20 é o mesmo padrão ou não?

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS:

Que diferença faz o que comparar?

O seu padrão de tamanho 10-20-10 e 20-40-20 é o mesmo padrão ou não?

Que tamanho? Tenho vários padrões claramente descritos, todos eles são diferentes, como por exemplo 0110 e 1001.

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Que tamanho? Tenho vários padrões claramente descritos e todos eles são diferentes, como 0110 e 1001.

Bem, as secções são suas.

 у меня отрезки (короче,длиннее)

10 velas - 20 velas - 10 velas

não abrande)

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS:

Bem, as secções são suas.

10 velas - 20 velas - 10 velas

não abrande)

Que velas são 10-20-10 ?