Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2081
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Se mais alguém tiver alguma ideia de como fazer isto, é basicamente um graal, já agora... Com esta tecnologia, você pode tornar qualquer cp inteligente e adaptável.
É filtragem adaptativa, filtro Wiener, filtro Kalman.
O mais burro é pegar Fourier ou wavelets, encontrar a freqüência máxima e usá-la para escolher um período de varredura.
Com Fourier, você pode anular as freqüências desinteressantes no espectro, a transformação inversa dará ao filtro
Isto é uma filtragem adaptável, um filtro Wiener, um filtro Kalman.
Não é uma filtragem adaptável, é encontrar a melhor curva de controle.
Na filtragem adaptativa não conhecemos o futuro, ajustamo-nos de forma óptima/adaptativa ao processo actual
Aqui é um problema de síntese da melhor função, para que possamos olhar para o futuro, precisamos encontrar o melhor controle conhecendo o futuro
O mais burro é pegar Fourier ou wavelets, encontrar a freqüência máxima e usá-la para escolher um período de varredura.
Com Fourier, você pode anular as frequências desinteressantes no espectro.
Fourier é uma opção, mas não como uma dança com frequências, mas como uma ferramenta para sintetizar uma função desconhecida... adicionando diferentes harmónicos vamos ter diferentes funções, talvez se torne a correcta, mas o overshoot é provavelmente ultrajante lá
Mas talvez haja uma maneira mais fácil.
Isto não é filtragem adaptável, é encontrar a melhor curva de controle.
Na filtragem adaptativa não conhecemos o futuro, ajustamo-nos de forma óptima/adaptativa ao processo actual
Este é o problema da síntese da melhor função, podemos olhar para o futuro e precisamos encontrar o melhor controle conhecendo o futuro.
Fourier é uma opção, mas não como uma dança com frequências, mas como uma ferramenta para sintetizar uma função desconhecida... adicionando diferentes harmónicos vamos obter diferentes funções, talvez consigamos a função certa, mas o excesso é provavelmente ultrajante
Mas talvez haja uma maneira mais fácil.
Kalman é um modelo de sinal e perturbação, é suposto conhecermos o futuro, mas no mercado tudo é complicado.
A coisa mais idiota a fazer é pegar Fourier ou wavelets, encontrar a freqüência máxima e usá-la para selecionar o período da varredura.
Por que você acha que a curva de controle ótima deve se correlacionar com as freqüências significativas no speter?
Porque é que a curva DUT deve ser periódica?
De onde vêm estes pensamentos?
O modelo Kalman de sinal e interferência, devemos conhecer o futuro, mas no mercado é complicado.
Onde é que é suposto estar?
De qualquer forma, não responda a isso, não importa, acredite em mim, não é uma filtragem adaptável.
Não estás a pensar no que eu estou a pensar, por isso estás a ver as coisas da tua perspectiva.
Deixe-me mostrar-lhe um exemplo simples...
Temos um sistema de trading em duas varinhas com períodos de 10 e 20, trading por crossovers, clássico...
A bolsa é um filtro de baixa passagem, o período da bolsa é o parâmetro de controle
Neste caso, o parâmetro de controle é a constante 10 e 20
o desafio: em um determinado segmento de mercado, obter parâmetros de controle DYNAMIC (não uma constante) de cada cortador para torná-los ótimos em termos de lucros
este é o critério 1
critério nº 2 : Os parâmetros dinâmicos obtidos devem ser semelhantes a uma função contínua e não a uma dispersão caótica de pontos, ou seja, deve ser introduzido um conceito de suavidade da função.
Como você vê a solução para um problema desses?
E serão suficientemente contínuas, se a optimização for feita por uma janela deslizante (0-100, 1-101....), mas se optimizar segmentos não-intersectantes (0-10, 11-20....), então a continuidade desaparecerá, mas pode ser adicionada suavizando uma série de coeficientes recebidos, por exemplo com uma palma da mão.
Em Kalman é estabelecido o modelo de sinal e perturbação, assume-se que conhecemos o futuro, mas no mercado as coisas são complicadas.
Aqui, para maior clareza, preciso do que é ideal (vermelho)
Pode-se e deve-se olhar para o futuro, tudo o que eu preciso é obter a curva de controle ideal
Para que é que precisas dele? Você move a janela de Fourier meio período para frente (olhando para frente) e obtém os parâmetros reais.
E serão suficientemente contínuas, se a optimização for feita por janela deslizante (0-100, 1-101....), mas se optimizar segmentos não-intersectantes (0-10, 11-20....) então a continuidade desaparecerá, mas pode ser adicionada suavizando séries de coeficientes obtidos, por exemplo com máscara.
Sim, acho que vou tentar dessa forma...
Mas não deve ser suavizada - mesmo a mais leve distorção de suavização pode influenciar o "comércio aberto/não aberto".
Você precisa disso para um propósito?
Sim
Você move a janela de Fourier meio período para frente (olhando para frente) e você obtém os parâmetros reais.
Para manequins, você pode me dizer mais sobre como obter os períodos corretos dos coeficientes de Fourier?