Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2071

 
Aleksey Vyazmikin:

Essa não é a pior opção possível :)))

Eu desligava-o ao fim de um mês. Vai ser chato)
 
elibrarius:
Eu desligava-o ao fim de um mês. Seria aborrecido))

Estou a treinar-me para não tocar no TS - muito difícil.

 
Evgeniy Chumakov:


Não é uma resposta, apenas um tópico sobre padrões.

Fez padrões em ZigZag tipo Morse (longo - curto, etc. 54 padrões)

Às vezes você pode ver como as mesmas combinações de letras se alternam em uma linha.

E este é um histograma das frequências de eventos do braço longo e curto do ZigZag (longo com um sinal +, curto com um sinal -) . A propósito, o padrão X tem sido máximo entre os 'longos', e entre os 'curtos', na maioria das vezes L e P.

É bom se tudo funcionar para ti.

Tenho procurado uma ligação entre o padrão e uma decisão depois de o ter detectado - descobri que a decisão de comprar ou vender ainda é 50/50,

tentei com paragens curtas, tive mais lucros do que tive com paragens, mas o número de negócios é muito pequeno, se bem me lembro consegui cerca de 10 por ano - não me parece que sejam bons resultados estatísticos quando recebo 3-4 perdas em 10 negócios, o resto são lucros


ZZY: Eu tentei procurar padrões (combinações, como você disse código Morse) por Renko, pior ainda que por ZigZag. Talvez porque Renko acrescenta um atraso para tomar uma decisão depois que um padrão é encontrado

 

Igor Makanu:

que a decisão adicional é comprar ou vender, ainda é 50/50,


Eu não estava procurando comprar ou vender, mas pela condição de que o joelho atual seja maior do que o anterior.

 
Evgeniy Chumakov:


Eu não estava procurando comprar ou vender, mas pela condição de que o joelho atual seja maior do que o anterior.

Eu testei tudo com o testador de estratégia MT - você obtém o resultado imediatamente (ou melhor, não)

 
Aleksey Vyazmikin:

Então quem vai ensinar esta estratégia, ele pode ganhar, eu acho que sim :) Eu posso derramar uma amostra - para tentar minhas forças, se você puder ensinar e compartilhar o segredo - eu vou compartilhar a estratégia no código!


Basicamente em 1 indicador.

Mostre-me esta informação


Eu tentei usar o histórico do artigo do Saber onde tanto o pagamento mínimo esperado como o tempo com a moeda são conhecidos, o resultado é zero. Até agora, os sistemas clássicos estão batendo o MO
 
Aleksey Vyazmikin:

Então quem vai ensinar esta estratégia, ele pode ganhar, eu acho que sim :) Eu posso carregar uma amostra - para experimentar a minha mão, se você puder ensiná-la e compartilhar o segredo - eu vou compartilhar a estratégia em código!


Basicamente em 1 indicador.
E daí? Vai atirar o código? Ou pelo menos uma amostra.
 
Evgeniy Chumakov:

Não é uma resposta, apenas um tópico sobre padrões.

Fez padrões em ZigZag tipo Morse (longo - curto, etc. 54 padrões)

Às vezes você pode ver como as mesmas combinações de letras se alternam em uma linha.

E este é um histograma das frequências de eventos do braço longo e curto do ZigZag (longo com um sinal +, curto com um sinal -) . A propósito, durante muito tempo o padrão X foi o mais alto entre os 'longos', e entre os 'curtos' os L e P são os mais frequentes.

Bom trabalho! Bom trabalho...

Penso que é melhor não procurar um padrão depois do padrão, mas procurar um preço de ricochete relacionado com este padrão, é muito mais difícil de formalizar, mas funciona melhor na minha opinião...

É como ensinar o algoritmo para fazer pedidos a alguns preços, dependendo do padrão atual

 
Rorschach:

Mostrar informações como esta


Eu tentei treinar sobre a história a partir do artigo do sabre, onde tanto a expectativa mínima quanto o tempo com a moeda são conhecidos, o resultado é zero. Até agora, os sistemas clássicos estão batendo o MO
Relatório de teste de estratégia
Open-Broker (Build 2666)

Corretor: JSC ''Otkritie Broker''.
Moeda: RUR
Depósito inicial: 1 000 000.00
Alavancagem: 1:1
Resultados:
Qualidade da história: 56%
Bares: 1300167 Tiques: 5196255 Personagens: 1
Lucro líquido: 28 280.00 Total de drawdown no balanço: 45.00 Saque absoluto por fundos 56.00
Lucro total: 168 573.00 Máximo levantamento de crédito no balanço: 2 010.00 (0.20%) Máximo de levantamento de fundos: 2.044,00 (0,20%) 2 044.00 (0.20%)
Perda total: -140 293.00 Desembolso relativo em balanço: 0.20% (2 010.00) Levantamento relativo de fundos: 0.20% (2 044.00)
Rentabilidade: 1.20 Pagamento previsto: 3.85 Nível de Margem:
Fator de Recuperação: 13.84 Sharpe Ratio: 0.06 Z-score: 3.41 (99.74%)
AHPR: 1.0000 (0.00%) Correlação LR: 0.97 Resultado do OnTester: 0
GHPR: 1.0000 (0.00%) LR Erro Padrão: 1 834.06
Total de negócios: 7345 Ofícios curtos (% de vencedores): 3650 (32.85%) Comércios longos (% de vencedores): 3695 (29.91%)
Total de negócios: 14690 Ofícios rentáveis (% de todos os ofícios): 2304 (31.37%) Negociações de perdas (% de todas as negociações): 5041 (68.63%)
Maior comércio lucrativo 639.00 A maior perda de comércio: -227.00
Comércio lucrativo médio: 73.17 Média das perdas comerciais: -27.83
Número máximo de ganhos contínuos (lucro): 8 (360.00) Número máximo de perdas contínuas (perda): 23 (-565.00)
Lucro Máximo Contínuo (número de vitórias): 1 014.00 (6) Perda máxima contínua (número de perdas): -685.00 (17)
Ganhos médios contínuos: 1 Média de Perdas Contínuas: 3


 
Evgeniy Chumakov:


Não é uma resposta, apenas um tópico sobre padrões.

Fez padrões em ZigZag tipo Morse (longo - curto, etc. 54 padrões)

Às vezes você pode ver como as mesmas combinações de letras se alternam em uma linha.

E este é um histograma das frequências de eventos do braço longo e curto do ZigZag (longo com um sinal +, curto com um sinal -) . A propósito, o padrão X tem sido o mais alto entre os 'longos', e entre os 'curtos' os L e P são os mais frequentes.

Como você define ombro longo e ombro curto?

Razão: