Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2060

[Александр Алексеевич]

Evgeny Dyuka:
Todos os gráficos desta linha começam no canto inferior esquerdo e terminam no canto superior direito ))
Eu gostaria de viver...

não, não todos)

[Rorschach]

Eu tenho algumas dúvidas.

[mytarmailS]

Rorschach:
Eu tenho dúvidas.

Já o fiz, até o descrevi aqui...

Só que eu fui ainda mais longe...

Previ valores de todos os indicadores, depois utilizei as previsões obtidas como novos atributos, depois fiz mais previsões com base nos atributos e nas suas previsões, e assim por diante, 7 vezes, até que o erro diminuiu...

É tudo baseado na auto-organização MGUA ou meta traços da moderna...

Obrigado pelo link, ótimo garoto, divertido de ler ))

[mytarmailS]

Quando você precisa descrever um extremo de uma forma mais humana do que um ziguezague claro e não muito realista...

Por isso, é apenas uma alternativa com um layout mais humano de extrema gráfica. Porque não ZZ , ZZ tem apenas um extremo, um ponto, não tem em conta as mudanças inevitáveis no mercado não-estacionário...

A solução é esta: criar um padrão de extrema e olhar para a correlação entre o preço actual e o padrão...

código na melhor língua do mundo )

y <- c(1:10,9:0)
x <- cumsum(rnorm(length(y)))

ccor <- cor(y,x)

layout(1:2)
plot(x,t="l",main = paste("corelation",round(ccor,2)))
plot(y,t="l",main ="шаблон екстремума")

O padrão pode ser qualquer coisa, uma tendência ou qualquer coisa...

Isto é o que parece em uma tabela de cálculo de correlação de janelas deslizantes com -0,7 e 0,7 linhas de sinal

Parece-me que define extrema muito humanamente, bem como filtra os sem importância dos significativos.

Então você pode tentar treinar o modelo de regressão e ver o que vai acontecer.

xx <- cumsum(rnorm(100))
layout(1:2)
plot(xx,t="l")
cor.vec <- rep(NA, length(xx))
for(i in 10:(length(xx)-10)){
  ii <- (i-9):(i+10)
  cor.vec[i] <- cor(xx[ii] , y)}
plot(cor.vec,t="l",col=4)
abline(h=c(-0.7,0.7),col=2)

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS:

Quando você precisa descrever um extremo de uma forma mais humana do que um ziguezague claro e não muito realista...

Por isso, é apenas uma alternativa com uma disposição mais humana da carta extrema. Porque não ZZ , ZZ tem apenas um extremo, um ponto, não tem em conta as inevitáveis mudanças no mercado não-estacionário...

Para um ziguezague, seria suficiente ensinar a rede neural a prever o comprimento de um extremo - mais longo do que o anterior ou mais curto (já que o alvo precisa de longos).

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Para um ziguezague, seria suficiente ensinar a rede neural a prever o comprimento do ombro - mais longo que o anterior ou mais curto (pois o alvo precisa de longos).

Hmmm... Também é uma ideia interessante...

Já tentou?

O que está no arquivo?

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS:

Hmmm... Também é um pensamento interessante...

Já tentou?

O que está no arquivo?

Não tenho, porque não sei nada sobre redes neurais e sou tão burro como um samovar.... Eu estava estupidamente à procura de secções semelhantes, mas nem sempre se repete como no passado.

No arquivo:

Primeira coluna - resultado do evento (sinal positivo = braço longo, sinal negativo curto)

Segunda coluna - variante do evento "braço longo".

Terceira coluna - variante do evento "alavancagem curta".

Em geral, as duas colunas mais exteriores representam um evento possível.

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

No arquivo:

Oh, estou a ver... Agora vou tentar mas vou fazer o meu, porque você não atirou preços ou sinais, e não está claro como o alvo constrói

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS:

e não está claro como o alvo constrói

Padrões.

[mytarmailS]

mytarmailS:

Quando você precisa descrever um extremo de uma forma mais humana do que um ziguezague claro e não muito realista...

...

...

....

Então você pode tentar treinar um modelo de regressão e ver o que acontece

Treinados...

Cinza é o dado original, azul é do modelo

Também inseriu um traço para maior clareza de como o modelo se desvanece com os novos dados