Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1760
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Não parece estar pronto para responder especificamente. Não vejo uma diferença fundamental entre os prazos baixos e altos.
A diferença é que as tendências de preços mais baixos constituem as tendências de preços mais altos. A escadaria é de alta frequência, e para cima é de baixa frequência para baixo. O objectivo é reduzir o atraso. Se eu diminuir o atraso até uma hora no período de uma hora...
A diferença é que nas tendências de baixa frequência, as tendências de alta frequência são as que se formam. A escadaria é de alta frequência, e para cima é de baixa frequência para baixo. os parâmetros da escadaria são os mesmos, assim como os algoritmos dos parâmetros.
O objetivo é reduzir o atraso.
Se quiser diminuir o atraso até uma hora de 15 minutos, terá lucro...
Só mais uma canção, sobre o atraso:https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page19#comment_13522664
A diferença é que nas tendências de baixa frequência, as tendências de alta frequência são as que se formam. A escadaria é de alta frequência, e para cima é de baixa frequência para baixo. O objectivo é reduzir o atraso. Se introduzirmos um desfasamento de 15 minutos a menos de uma hora no período de uma hora ...
Obrigado pelo diálogo. Foi para a cama. )
Ocorreu um pensamento, o arquivador pode ser usado como um teste de aleatoriedade. O aleatório não será comprimido pelo arquivador.
Devemos testar cotier, diferentes tamanhos, várias amostras. Tente fazer a decomposição em componentes para ver se a compressão melhora.
Flac é um compressor pior, embora pareça ser mais adequado para ele. O Flac também foi interessante porque usa aproximação + ruído.Ocorreu um pensamento, o arquivador pode ser usado como um teste de aleatoriedade. O aleatório não será comprimido pelo arquivador.
Necessidade de verificar cotier, tamanhos diferentes, várias amostras. Tente fazer a decomposição em componentes, se a compressão melhorar.
Compressores flácidos piores, embora pareça ser mais adequado para ele. Rorschach: o flac é pior para a compressão, embora pareça ser mais adequado para este tipo de compressão.Tente comprimir o registro Pi - definitivamente não é aleatório, mas o arquivador irá "adivinhar" antes disso).
Ocorreu um pensamento, o arquivador pode ser usado como um teste de aleatoriedade. O aleatório não será comprimido pelo arquivador.
Devemos testar cotier, diferentes tamanhos, várias amostras. Tente fazer uma decomposição de componentes para ver se a compressão melhora.
Compressores flácidos piores, embora pareça ser mais adequado para ele. Rorschach: o flac é pior para a compressão, embora pareça ser mais adequado para este tipo de compressão.Mas qual é o sentido, para mudar a série de forma diferente, é claro porquê e aleatório é apropriado. Mas não está claro qual o caminho a seguir - um novo tipo de compressão sem reduzir a qualidade do original ou os métodos usados na compressão para aplicar à série e o que olhar? fxsaber sugeriu um problema de lógica probabilística para negociação hoje))))
Tente comprimir o disco Pi - definitivamente não é aleatório, mas será que o arquivador "descobrirá"?)
Pi deve estar no nível do aleatório, o link tem
e qual é o sentido, para mudar a série de forma diferente, é claro porquê e aleatório é apropriado. Mas não está claro qual a forma de trabalhar - um novo tipo de compressão sem reduzir a qualidade do original ou os métodos usados na compressão para aplicar à série e o que olhar? Hoje fxsaber propôs uma lógica probabilística para negociação))))
É uma espécie de teste de aleatoriedade. Se não houver dependências, não pode ser comprimido. Se houver, ela será comprimida, e quanto mais padrões, mais será comprimida.
Só mais uma canção, sobre o atraso:https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page19#comment_13522664
Procurei-o, há pontos válidos na linha, com os quais concordo. Mas de alguma forma a ideia não é realçada. TFs diferentes são diferentes graus de desbaste. e estamos olhando para séries finas com frequências diferentes. E depois de diferentes médias, destacamos as ondas de diferentes desbastes. Dado que as ondas se formam na série de preços, nós as vemos. Mas a série de preços é formada por ondas de frequência diferente. E as de maior frequência têm um valor menor do que o spread. E é impossível prever frequências baixas com precisão suficiente. Mas se decompusermos corretamente e isolarmos componentes de alta freqüência e levarmos em conta parâmetros de baixa freqüência, então há algo nele, pelo menos eu não vi nenhum trabalho sobre este tópico.
citação de
...embora a abordagem seja clássica :-) ter alguns dados, usar a teoria da trepidação e supor que temos o direito de a descrever por polinomial, interpolar, verificar e usar raízes polinomiais para extrapolação...
é uma espécie de teste de aleatoriedade. Se não houver dependências, não vai comprimir. Se houver, então ele será comprimido, quanto mais padrões, mais ele será comprimido.
Talvez então o contrário, como um testador de detecção de padrões, só então você tem que ter a lógica da separação de padrões dentro, mas é só isso. Eu gosto da ideia com pi))))