Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1163
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Vou ler à noite, se este for um artigo sobre como converter dados de insumos (séries de preços) para análise posterior, então isto é o que eu estou procurando
de jeito nenhum :) bem, você pode usar incrementos para fazer os ns melhores
1) a periodicidade expressa significa tomar um componente que não é uma tendência, uma vez que o primeiro componente é frequentemente apenas uma linha de tendência
2) A SSA também trabalha com funções não periódicas
3) Eu mostrei nas fotos o que funciona ))
Você precisa aprender como selecionar os componentes certos programmaticamente.
de jeito nenhum :) bem, é possível tomar incrementos para tornar os ns melhores
De jeito nenhum, as inclinações se repetirão, confundindo assim o modelo
Eu fiz uma pergunta aqui, porque todas as parcelas são semelhantes e porque não são muito semelhantes, aqui está o porquê de serem semelhanteshttp://www.long-short.pro/post/tsenovye-struktury-klyuchevoy-uroven-984
Não faço tais perguntas durante muito tempo, apenas me pergunto como melhor me adaptar aos últimos n períodos do mercado, para que funcionasse durante algum tempo :)
É isso que escrevem nos livros sobre NS. Acabei de ler Hinchin e ele disse especificamente lá que NS auto-adaptativos devem ser treinados nos momentos em que o sistema descrito se comporta mais calmamente
1) uma periodicidade explícita significa tomar um componente que não é uma tendência, porque o primeiro componente é frequentemente apenas uma linha de tendência
2) A SSA também trabalha com funções não periódicas
3) Eu mostrei nas fotos o que funciona ))
Você precisa aprender como selecionar os componentes necessários de forma programática.
2. SSA trabalha com tabelas de trajetórias - sim, a periodicidade não é importante, mas é importante que o processo descrito se comporte como a tabela de trajetórias gerada, mas o mercado mostra uma tendência lateral (não estou escrevendo "flat" porque um hullabaloo vai começar), então a tendência continua
3. hmm, eu nem vou discutir, eu sou o mesmo, eu quero inventar a lei chamada ME, e já existiam fórmulas de Yusuf e Reshetov NS.... quem é o próximo ??? ;)
escolha uma mesa, bem, há uma necessidade de usar NS, se você pode ensiná-la, então hurrah - haverá um NS com o nome de mytarmailS !!! Eu pensei sobre isso, mas envolvido em outro, eu acho que você precisa de algumas tabelas de trajetórias SSA método de "alimentação" para o NS ou provavelmente melhor em Random Forest - os dados serão muito
Isto é o que eles escrevem em livros sobre NS. Eu terminei de ler Hinchin e ele disse especificamente lá que NS auto-adaptativos devem ser re-treinados quando o sistema descrito se comporta mais calmamente
NS pode ser usado como um otimizador habitual para procurar regularidades traçáveis, mas poucas pessoas pensam nisso :) porque a ferramenta é complexa - é mais fácil fazer um monte de configurações e otimizá-la por um dia usando a genética :))
Você pode usar NS como um otimizador usual em busca de padrões comerciáveis, mas poucas pessoas pensam nisso :))) porque o dispositivo é muito complicado, é mais fácil fazer um monte de configurações e otimizá-lo por um dia usando a genética :))
Eu estava a pensar a mesma coisa, mas aqui tens de decidir o que deves introduzir?
Nos seus exemplos você ensina andaimes sobre o preço fechado, quão justificado é? Em um bar há pelo menos 3 preços,
Preciso de decidir se há alguma tendência? - Tanto quanto eu entendo como "tudo funciona" - ninguém quer saber para onde vai o preço, seja o banco ou o especulador, então o que determina as tendências? - Mas eles existem, mas na história ))))
Eu estava pensando a mesma coisa, mas você tem que decidir no que quer entrar?
Nos seus exemplos você ensina andaimes ao preço de fechamento, quão justificado é? há pelo menos 3 preços em um bar,
Tenho de decidir se há alguma tendência? - Tanto quanto eu entendo como "tudo funciona" - ninguém quer saber para onde vai o preço, seja o banco ou o especulador, então o que determina as tendências? - mas eles existem, mas na história ))))
O que mais podemos dar como input? Existem apenas preços, por isso damos-lhes em diferentes combinações. Nos meus exemplos são apenas exemplos, como eu próprio os experimentei, para não complicar demasiado as coisas. Você é bem-vindo, até mesmo carrapatos (embora eu não veja o ponto).
O resto são filtros - tipo de tempo para olhar as estatísticas, quando há menos ou mais tendências, ou em que hora do dia as combinações funcionarão melhor. Claro que se tomarmos apenas séries de preços, então será inconsistente e o erro será de 50/50. Eu preciso de algum tipo de mineração de dados específicos para o Forex.
É necessário que haja algum tipo de mineração de dados específica para forex
Infelizmente, isto é exactamente o que é necessário, mas como? Não sei, e nem sequer se trata de Forex, você pode analisar o mercado de commodities ou ações, a essência é a mesma - basta dar preços para entrada e você terá mais um indicador, que não é melhor nem pior do que os indicadores padrão
Estou lutando com a catbust, não consigo descobrir a melhor métrica a ser usada para selecionar um modelo desta lista para classificação?
Até agora eu acho interessante usar a fórmula %Regular de todos*%Do alvo 1, mas eu não vejo nada semelhante lá.
Infelizmente, isto é exactamente o que é necessário, mas como? ninguém sabe, e nem sequer se trata de Forex, você pode analisar o mercado de commodities ou ações, a essência é a mesma - apenas dando preços para entrada você obtém mais um indicador, que não é melhor nem pior do que os indicadores padrão
não sei como :) bem, existem critérios de selecção de modelos - pelo menos este mínimo, recomendo a leitura
ou seja, na sua língua - escolha o melhor dos muitos indicadores... isso é algo :)