Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1028
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Um pouco sobre a mecânica do mercado...
Vou já pôr umas fotografias e depois, à medida que for avançando...
1)
Corretora de Forex "oanda" que transmite publicamente as posições em aberto dos seus clientes
Esta é a diferença nas posições líquidas abertas dos corretores compradores - vendedores
2)
Há muito tempo atrás, em 14, quando tínhamos a minha própria empresa de trader, eu negociei pelo indicador que foi construído sobre o mulhão, construí uma soma cumulativa de compradores e vendedores por algum tempo e calculei o delta que é a diferença entre eles, o indicador foi construído em excel, aqui estão as fotos do meu diário, 2014
3)
Rede neural treinada, para duas classes para comprar vender, mas em vez de uma classe como "11010010" dá a probabilidade de uma classe, novamente fazemos uma soma cumulativa das probabilidades de classes para comprar e classes para vender e contar a diferença, este é o gráfico azul e trabalho de rede neural sobre os novos dados
precisas de desenhar setas ou queres ser tu a fazê-lo? )))
a propósito, esta é a página 40 do mesmo tópico
Como podem ver, fontes diferentes, abordagens diferentes, mas a questão é a mesma...
O mercado sobe quando se vende e cai quando se compra...
Será que alguém sabe distinguir uma BP gerada aleatoriamente de uma de preço real, explicar se alguma coisa...
Poder-se-ia tentar aplicar critérios de goodness-of-fit (Kolmogorov-Smirnov, por exemplo) entre amostras de incrementos da série gerada e da série real. Por exemplo, os preços reais são considerados como tendo caudas mais grossas e um centro mais afiado do que a distribuição gaussiana.
Como podem ver, fontes diferentes, abordagens diferentes, mas a questão é a mesma...
O mercado sobe quando se vende e cai quando se compra...
isso é verdade.
uma pequena e quase insignificante nuance
Como pode um robô vender quando o preço sobe?
Ups!
Pensa um pouco nisso, está bem?
Eu já escrevi acima porque é que isso é, se alguma coisa...
Será que alguém sabe dizer a diferença entre a BP gerada aleatoriamente e a BP de preço real, explicar se há alguma coisa...
No PA real você pode observar aumentos de volatilidade repetitivos (período de 24 horas) em certos momentos do dia associados a aberturas de sessão. Não devemos ver isto no aleatório.
um pequeno e quase insignificante detalhe
como pode um robô vender quando o preço sobe?
oops!
Eu não entendo, qual é o problema?
Não entendo, qual é a discrepância?
........
tens de desenhar as setas ou já o fizeste tu mesmo? )))
A propósito, esta é a página 40 do mesmo tópico.
Sim, precisamos de setas.
exatamente o mesmo código aberto que eu coloquei no tópico de previsões em 2012. Espero que ainda esteja lá.
todos estavam rindo porque ninguém entendia ;))))
claro que um espelho do cotier, dependendo da situação, é a compra ou venda
e outra vez.
Tudo funciona bem, tal como qualquer rede neural, desde que o mercado seja plano.
Eu gerei uma série aleatória (ISTO NÃO É O PREÇO) com um componente de tendência e pintei-a com padrões de análise técnica para mostrar que a TA clássica pós factum pode ser descrita até mesmo aleatoriamente), e que mesmo ao acaso esta TA está mais ou menos lá, mas não está lá, é apenas uma propriedade das séries com um componente de tendência.Qualquer inversão pode ser descrita pela figura de TA, estás a ver? será sempre uma cabeça e ombros, ou um duplo ou triplo topo, mesmo ao acaso, mas ao mesmo tempo não dá quaisquer propriedades preditivas a estas figuras
Parece-me que a questão não é se estes números estão ou não lá, numa caminhada aleatória simétrica. A questão mais correta é se existe uma diferença estatisticamente significativa (e praticamente útil) no comportamento de um número de preços reais em torno destes números da versão gerada aleatoriamente. Se quisermos verificar isto com precisão, então começamos a ter problemas com a definição formal de formas, etc., etc. Por exemplo, os intervalos costumavam fechar visivelmente mais rápido do que deveriam ter com uma caminhada aleatória simétrica (não que houvesse dinheiro a ser feito com isso).
O divagamento simétrico aleatório de tendências e ciclos bem "desenha", e pode ser mostrado usando métodos dos teóricos. Mas não se pode ganhar dinheiro com isso, é claro.
Penso que as caminhadas aleatórias podem ser usadas como uma história alternativa para a otimização de sistemas de tendências primitivas que não têm propriedades preditivas, mas que simplesmente seguem tendências.
Por exemplo, eu posso gerar 3000 anos de história alternativa e otimizar um robô de tendência nestes dados. Parece-me que o robô se comportará melhor em negociações reais usando novos dados do que se tivesse sido otimizado para os últimos anos da história real.