Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 965
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Eu gostaria de apresentar os resultados do pré-teste. Decidi apresentá-los como uma tabela bidimensional sem relatórios extras, gráficos, apenas lucro puro. Nesta fase foram usados como indicadores técnicos padrão e um par de rácios interessantes baseados em iHigh(...,iHighest()) e iLow(...,iLowest()) como preditores (inputs). Amanhã quero tentar usar tipos de dados mais exóticos, por exemplo, indicadores de regressão linear ou canais. Se alguém tiver alguma sugestão de indicadores, eu posso verificá-los.
Eu gostaria de apresentar os resultados do pré-teste. Decidi apresentá-los como uma tabela bidimensional sem relatórios extras, gráficos, apenas lucros puros para uma melhor clareza. Nesta fase foram usados como indicadores técnicos padrão e um par de rácios interessantes baseados em iHigh(...,iHighest()) e iLow(...,iLowest()) como preditores (inputs). Amanhã quero tentar usar tipos de dados mais exóticos, por exemplo, indicadores de regressão linear ou canais. Se alguém tiver alguma sugestão sobre os indicadores, eu posso verificá-los.
O material que você apresentou pode ser melhorado:
1. Criação de arquivo de entrada com mais de 5000 ( pelo menos)
2. Dividindo este arquivo em duas partes: 4000 и 1000.
3. Obtenção de um desempenho de 4000, que também é dividido em partes de 70%-15%-15%. (Ver guizo). Aprendizagem em 70% de preferência com validação cruzada.
4. Nós usamos o modelo treinado no arquivo 1000.
5. Afixar o desempenho do modelo nas quatro partes.
6. Plotar o erro vs. o número de árvores - você pode julgar o número máximo de padrões (árvores) em seus preditores.
A falha mais significativa em seu material é a falta de consideração do poder preditivo de seus preditores. Há gráficos no guizo que lhe permitem julgar isto. Não faz sentido alimentar com lixo o modelo de entrada que não tem relevância para a variável alvo.
PS.
Se você usasse o guizo no seu esforço, isso NUNCA melhoraria os resultados dos seus materiais. Pelo menos você seria capaz de comparar 6 modelos entre si.
Que preditores podem ser usados com volume real de negociação?
Se houver uma janela em sua estratégia básica, e se ela também for dinâmica. Alternativamente, você pode medir a diferença de volume entre o início da janela e o sinal. É o mesmo para o delta. Se não houver uma janela como tal, recomendo que se utilize a Acumulação/Distribuição e se faça a diferença, mas pela quantidade de dados, nem vou admitir.
Geralmente, tendo informações sobre Volume e delta para 11 instrumentos, consegui inventar cerca de 177 preditores. O estocástico baseado em volume real e delta se mostra muito bem. Um ou outro estocástico está quase sempre envolvido em todos os modelos.... IMHO!!!!
Em geral, eu acredito que a manipulação dos dados deve ser mínima. A primeira coisa que pode ser tomada é a diferença, de preferência uma janela dinâmica onde cada sinal tem um número diferente de barras para analisar. Assim, cada sinal torna-se único. Naturalmente, é melhor tomar a diferença dos indicadores com base no volume real e no delta.
Em geral, os indicadores que são aplicáveis aos dados reais de volume e delta, uso AD porque liga o volume ao preço e ao obter a diferença entre as barras, consideramos todas as barras na janela tomada. Em contraste com a simples diferença entre a primeira barra e a última barra da janela. Neste caso, as barras entre estas duas barras não são levadas em conta. Embora eu tenha tal preditor e isso possa ser importante em alguns lugares.
Claro que eu construo a função estocástica AD e CumDelta.
E também o bem comprovado desvio padrão de delta e volume. StDev, por assim dizer.
É basicamente tudo. Depois arranjo os dados em círculo, aproximadamente como se faz no guizo. Bem, e em geral estou satisfeito. Eu tenho o último modelo trabalhando por um dia seguidos e de 23 negócios apenas 6 estão perdendo e as perdas não são muito grandes. Por isso acho que devias ouvir o meu conselho ....
E isto é tudo OOS de 24.05.2018
Devo acrescentar, se a estratégia básica não tem conceito de janela, você pode tomar a diferença entre a primeira e a segunda barra (a tendência atual) e, digamos, entre a primeira e a décima (é uma tendência global), então o número de preditores que você tem imediatamente dobrou, porque para um sinal você toma duas diferenças. Você pode pegar três ou quatro e a diferença será entre um número fixo de barras, o que não é tão legal quanto a diferença entre a janela flutuante para cada sinal.
Novamente, se você não tiver uma janela dinâmica na estratégia básica, você pode anexá-la a qualquer indicador, como um exemplo. Estocástico/10. No momento do sinal, olhamos para o estocástico, dividimos seu valor por dez, e pegamos a parte inteira, obtemos o intervalo de janela de 1 a 10 barras (estocástico entre 10 e 100). Mas cada sinal terá a sua própria quantidade de barras.
É claro que todos estes cálculos devem ser feitos não só quando se guardam dados para treinamento, mas também quando os NS trabalham em negociações reais, porque serão treinados para isso.
Espero que todos tenham compreendido que o MO é uma ferramenta tão subtil que um pequeno erro pode desempenhar um papel importante na eficácia do TS.
Eu, por exemplo, trabalho nesta área há 15 anos e há pelo menos 3-4 meses obtive resultados dignos de atenção e há apenas uma semana notei alguma imprecisão na preparação dos dados, após a correção dos quais fiquei com tal imagem no OSD. Acima.... Como no futuro o TC como um todo se comportará não é conhecido. A única conclusão que cheguei agora é que as redes Elmnn do Doc, mostraram os melhores resultados. A julgar pela imagem da tela, o modelo R está batendo o JPrediction por uma cabeça e se distanciou dele. Vamos ver como eles se comportam mais......
Se houver uma janela em sua estratégia básica, e se ela também for dinâmica. Alternativamente, você pode medir a diferença de volume entre o início da janela e o sinal. É o mesmo para o delta. Se não houver uma janela como tal, recomendo que se utilize a Acumulação/Distribuição e se faça a diferença, mas pela quantidade de dados, nem vou admitir.
Geralmente, tendo informações sobre Volume e delta para 11 instrumentos, consegui inventar cerca de 177 preditores. O estocástico baseado em volume real e delta se mostra muito bem. Um ou outro estocástico está quase sempre envolvido em todos os modelos.... IMHO!!!!
Obrigado pela resposta!
Na minha estratégia básica eu não uso volumes, já que eles não significam nada em forex, eu os tirei da minha cabeça por muitos anos, mas depois que eu mudei para a negociação de ações eu decidi voltar às idéias relacionadas a volume novamente.
Eu tenho todo tipo de janelas. Eu estava pensando em usar a abordagem de acumular dados em uma janela, mais o MA para a janela (eu ainda não sei qual, ele precisa aumentar sua janela de média com o crescimento da janela principal) e, portanto, observar o delta entre o MA e o aumento e reagir a ele se o histograma fizer picos acentuados. Em outras palavras, se o crescimento é geralmente de 5%-10% é uma situação, e se a onda de mais de 30% na barra anterior é outra situação, e, respectivamente, levar em conta o que foi a janela - se foi alto volume ou não - isso é mais um preditor.
Estou interessado em mais opções com volume, incluindo interesse aberto - alguma ideia aqui? Observo visualmente o gráfico do OM, vejo algumas regularidades, mas são difíceis de fixar a um valor numérico - todos os dias temos de repor a contabilidade e construir níveis aproximados, onde o indicador será definido.
Eu fiz, depois o fórum avariou, por isso leia a partir da foto, pelo menos fiz um...
Obrigado pela resposta!
Eu não uso volumes na minha estratégia básica, porque eles não trazem nada para o mercado forex, então eu os esqueci por muitos anos, mas quando eu mudei para a negociação de ações eu decidi voltar para as idéias sobre volumes.
Eu tenho todo tipo de janelas. Eu estava pensando em usar a abordagem de acumular dados em uma janela, mais o MA para a janela (eu ainda não sei qual, ele precisa aumentar sua janela de média com o crescimento da janela principal) e, portanto, observar o delta entre o MA e o aumento e reagir a ele se o histograma fizer picos acentuados. Em outras palavras, se o crescimento é geralmente de 5%-10% é uma situação, e se a onda de mais de 30% na barra anterior é outra situação, e, respectivamente, levar em conta o que foi a janela - se foi alto volume ou não - isso é mais um preditor.
Estou interessado em mais opções com volume, incluindo interesse aberto - alguma ideia aqui? Observando visualmente o gráfico do OM vejo os padrões, mas é difícil ligá-los a um valor numérico - como se todos os dias eu tivesse que redefinir a contabilidade e construir níveis aproximados nos quais o indicador será definido.
Onde você obtém seus dados de OI de????
Eu tenho uma conta no meu abridor e vejo OI lá, mas ela precisa ser coletada o tempo todo, então eu parei a FORTS por enquanto. Em geral, você só precisa registrar o OI e medir sua mudança na janela. Se o OI caiu sobre a janela e o volume caiu e o delta acumulativo subiu, isso já pode dizer muito. Eu penso que no complexo Delta+Volum+OpenInterest. Esta é a própria informação para a TC que será suficiente para tomar a decisão certa, mas ainda não existe OI no SME. Os rapazes estão a fazer um copo, vamos ver se conseguimos tirar a OM de lá.....
Eu escrevi, e depois o fórum ficou avariado, então leia a partir da foto, pelo menos eu fiz um...
Bem, pessoalmente acho que existem padrões mais globais - que é o que eu estou procurando. Eu não tenho dados reais sobre a mudança na natureza dos movimentos de preços de futuros para futuros - eu preciso de uma métrica específica. Até agora, você pode ver que com a redução da taxa de RBC a tendência Si abrandou, e depois reverteu, o que, claro, era esperado... mas a tendência inverteu-se quando muitas pessoas estavam relutantes em esperar isso....
Onde você obtém seus dados no OI????
Eu usei este indicador para observação .
Se a memória não me falha, o OM pode ser tirado da citação.
Bem, pessoalmente, acho que há padrões mais globais - que é o que eu procuro. Não tenho dados reais sobre as variações de preços de futuros para futuros - preciso de uma métrica específica. Até agora, você pode ver que com a redução da taxa de RBC a tendência Si abrandou, e depois reverteu, o que, claro, era esperado... Mas isso mudou quando muitas pessoas tiveram medo de esperar...
Para observação, eu usei este indicador.
Em Quick Fix (se a memória não me falha) você pode retirar o OI.
Para o MT5 criei um Expert Advisor que escreve ficheiros com OI para 15 símbolos em modo de tempo real. E sim, eu também escolhi Si porque tem muito bons movimentos intradiários. O OM é carregado no indicador e depois toda esta cozinha é utilizada em NS. Por esta razão, estou à espera de adicionar algum lucro à minha conta na abertura e depois vou usar МТ5 para Si também. Tenho a certeza que o OM vai melhorar o sistema já perfeito de acordo com o gráfico. Vejamos, se após a mudança de futuros, o funcionamento do TS permanecer no nível adequado de estabilidade, a transição para FORTS não demorará muito.... Só precisamos de poupar algum OM dentro de algumas semanas e depois estaremos prontos para ir.... Vamos ver....