Otimização! Compartilhe suas experiências, por favor. - página 6
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Para lhe dar um exemplo ... Gráfico da EA durante 7 anos... ( lucro de 10 p) para 300, mas o lucro flutua com o preço mesmo que em prejuízo... O lucro para a relação de saque é cerca de 25 por sete anos... não é muito em princípio... ...mas em torno de 200 por ano podem ser tiradas.
Isso é ótimo! Eu concordo. A curva de rendimento deve ser reta. Obrigado pela idéia. Quero fazer o mesmo, mas receio não ter experiência suficiente para programá-lo :(
Quanto à forma de construí-lo, seria mais fácil se eu o fizesse e o afixasse. O princípio é universal e não depende do sistema comercial, pois a curva é retirada da história comercial. Todo o algoritmo é estabelecido no evento deinit() do Expert Advisor e os resultados são escritos no arquivo csv durante a otimização. Só precisamos pegar este mesmo arquivo, classificar por coeficiente de correlação linear, ou seja, encontrar o maior valor (o valor absoluto do coeficiente não pode exceder 1) e definir o Expert Advisor com parâmetros externos apropriados. O formato csv também pode ser classificado em Exel.
É por isso que descobri que é necessário um coeficiente de regressão linear. Quanto mais próximo deste coeficiente estiver de 1 em valor absoluto, mais linear será a curva de juros.
- o fator de inclinação (parâmetro a na equação y=a*x+c.) , vamos chamá-lo MO , somente aqueles em que MO>0 são de interesse
- O desvio padrão da regressão linear, vamos chamá-lo S, estamos interessados naqueles que estão o mais próximo possível de zero.
No arquivo de saída, obtemos uma matriz bidimensional na qual procuramos essas regiões.Na verdade, há dois parâmetros a serem considerados:
- o coeficiente de inclinação (parâmetro a na equação y=a*x+c.) , vamos chamá-lo MO , somente aqueles em que MO>0
- o desvio padrão da regressão linear , vamos chamá-lo S , aqueles mais próximos de zero possível são de interesse
.
Na saída, obtemos uma matriz bidimensional que usamos para procurar essas áreas.Não muito claro. Você poderia publicar um exemplo mais detalhado?
Temos uma série de valores pares de a e S para cada uma das execuções de otimização. Podemos traçar estes pontos no gráfico tomando os eixos do gráfico bidimensional como dados a e S. Suponho que obteremos alguma área manchada de amostras (alternativamente, apenas alguma curvatura curvilínea com extremos). Então como podemos obter um coeficiente igual a 1 se os eixos são bem diferentes? Como isso se revela? E o que podemos dizer exatamente desta curvatura de resultados, exceto que ela tem extrema? Extrema pode ser vista nos relatórios do testador sem fazer um gráfico adicional - basta pressionar o botão para classificar os resultados da otimização.
A figura mostra apenas a fase inicial de sua proposta (obter os valores de a e S). Ou seja, a figura mostra o resultado de uma corrida no testador. Não é difícil obter parâmetros a - coeficiente de regressão linear e RMS para este gráfico. Suponha que tenhamos 1000 gráficos desse tipo com base nos resultados da otimização. Como resultado, temos uma matriz de valores 1000x2, onde o primeiro índice é o número de execução e o segundo índice são os valores de a e S, respectivamente. Além disso, o que pode ser mostrado em um gráfico bidimensional ao longo dos eixos, além dos valores extremos que podem ser vários? Eu gostaria apenas de entender o que você quer dizer?
É por isso que adivinhei que é necessário um coeficiente de REGRESSO linear. Quanto mais próximo deste coeficiente estiver de 1 em valor absoluto, mais linear será a curva de juros.
Ótimo! Eu concordo. A curva de rendimento deve ser reta. Obrigado pela idéia. Eu também quero fazê-lo, mas receio não ter experiência suficiente para programá-lo :(
Quanto a como construí-lo, seria mais fácil se eu o fizesse e o afixasse. O princípio é universal e não depende do sistema de negociação, pois a curva é retirada da história das negociações. Todo o algoritmo é estabelecido no evento deinit() do Expert Advisor e os resultados são escritos no arquivo csv durante a otimização. Só precisamos pegar este mesmo arquivo, classificar por coeficiente de correlação linear, ou seja, encontrar o maior valor (o valor absoluto do coeficiente não pode exceder 1) e definir o Expert Advisor com parâmetros externos apropriados. O formato csv também pode ser classificado em Exel.
Eu gostaria muito disso!!! :) Estou cansado de analisar os resultados da otimização com meus olhos e selecioná-los por curva de rendimento através da corrida do Expert Advisor. É muito longo... É confuso para sempre...
Para lhe dar um exemplo ... Gráfico da EA por 7 anos... ( lucro 10 p) parar 300 mas o lucro flutua com o preço mesmo que com prejuízo.... ... A relação lucro/benefício é de cerca de 25 em sete anos... não é muito em princípio... mas cerca de 200 por ano podem ser ganhos.
O lucro é flutuante, como é isso? E como se segue o preço? Eles devem estar escondendo algo de mim! :)