Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 768

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Geralmente, eu negoceio em forex, os dados são retirados da bolsa CME via KD. Portanto, é relevante...

Em geral, qualquer pessoa interessada em FORTS. Verifiquei o TS no Si, este é um dólar não monetário para rublo no moex. A bolsa de Moscovo. O resultado é idêntico em qualidade. O problema é que eu tenho MT5, eu fiz 99% de MT5, mas fiquei preso ao MT5 e o cálculo é muito lento. Eu não entendo. Este cálculo é demasiado complicado para o MT5. Se eu estiver interessado em promover o TS para FORTS, ficaria grato a eles.

Eu digo-te qual é o problema onde o problema está.....

.

Se você criar um ramo, talvez alguém ajude...

[Mihail Marchukajtes]

Como prometido, estou postando os resultados do método Dr.Trader....

> cat("Accuracy on train data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on train data: 0.6666667 

> cat("Accuracy on test data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on test data: 0.6666667 

E aqui, por recomendação do Trickster não começou a fazer, pode quem vai fazer e vai fazer. Eu anexei o arquivo de treinamento ....

library(corrplot)

#  Сгенерим данные

data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(data)
x2 <- 2*sin(data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)

#  Соберем в датафрейм

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) #  Смотрим что получилось
str(z)  # + структуру

#  Посмотрим диаграммы размахов ("ящики с усами")

boxplot(z[,-1])

#  И корреляционную матрицу

corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")

[Ivan Negreshniy]

Mihail Marchukajtes:

Como prometido, estou postando os resultados do método Dr.Trader....

E aqui, por recomendação do Trickster não começou a fazer, pode quem vai fazer e vai fazer. Eu anexarei o arquivo de treinamento....

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:

Eu não o fiz como recomendado pelo Trickster, talvez alguém o faça e o publique. Anexei o ficheiro de formação ....

Achas que ele está a dar bons conselhos?

Acho que ele tem brincado com R por tantos anos, agora ele está rindo sem ganhar nada :)

é estranho que o teu teste e o trey sejam iguais, há um erro algures

e acho que ainda tens o mesmo conjunto pequeno, certo? Então não vale a pena fazer isso.

[Ivan Negreshniy]

Maxim Dmitrievsky:

Achas que ele está a dar bons conselhos?

Ele brinca com R há anos, agora está a rir-se sem ganhar nada :)

é estranho que o teu teste e treino sejam iguais, há um erro algures

e parece que ainda tens o mesmo conjunto pequeno, certo? Então não vale a pena fazê-lo de todo.

Sim, um conjunto de 30 linhas não é sério... Se mesmo dezenas de milhares, eu pudesse executar o treinamento e até mesmo gerar o código fonte, estou testando agora mesmo.

[Ivan Negreshniy]

e aqui está a matriz de correlação do gráfico em zig-zag

[Maxim Dmitrievsky]

Outro bom artigo sobre a RL

https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd

[Dr. Trader]

Mihail Marchukajtes:

Como prometido, estou postando os resultados do treinamento do método Dr.Trader....

O que irá imprimir o seguinte código
cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n")
se for chamado depois de selecionar parâmetros e criar um modelo? Tem de ser maior que 0. Muito bem, se for maior que 0,5. Idealmente se ===1.
Este é o resultado de uma validação cruzada apenas nos dados de treinamento.

[Dr. Trader]

Maxim Dmitrievsky:

é estranho que seu teste e pista sejam iguais em akurasi, há um erro em algum lugar

Guru tem sempre o mesmo teste e o mesmo tronco em akurasi, tudo é normal

[Mihail Marchukajtes]

Não, o teste e o trem são os mesmos, porque os dados para o teste ainda não estão disponíveis, ele aparecerá em uma semana. Foi o que eu fiz só para ver o que se passa...

Vou tentar adicionar o código e ver o que se passa no R