Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 534
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é estranho ouvir que não há carrapatos reais no cabo do metatrader, é como trabalhar com a plataforma
A sério? Desculpe, talvez me tenha escapado alguma coisa, é possível descarregar carraças históricas? Ou estão disponíveis apenas para "fins proprietários"(rnd)?) Eu ficarei feliz em estar errado de fato, eu gosto de estar errado quando eu posso obter alguns carrapatos por um período indefinido em uma pilha de instrumentos de FX))) Nao sou um chupador de carrapatos e estou a pagar muito dinheiro por eles....((
Para provar minha suposição, eu testei meu TS para generalização do mercado e cheguei à conclusão de que em geral o TS é super-treinado, e para que ele comece a ganhar você precisa definir tais parâmetros que levam a este quadro na área de treinamento.
Afinal, como sabemos, a área de treinamento não é tão importante, por isso não há nada de errado com o TS perdendo dinheiro. Mas vai ganhar no campo do trabalho real e os dois primeiros dias são um exemplo.... vamos ver o que acontece a seguir....
E aqui está a verdadeira área de teste para a generalidade do mercado. É aqui que escolhemos como orientar a rede, para que ela comece a ganhar no futuro. O princípio é simples. No processo de teste, o TS não deve falhar, como podemos ver nesta imagem. Vamos falar sobre o teste final do modelo obtido para generalização do mercado mais tarde....
A sério? Desculpe, talvez me tenha escapado alguma coisa, é possível descarregar carraças históricas? Ou estão disponíveis apenas para "fins oficiais"(rnd)?) Eu ficarei feliz em estar errado de fato, eu gosto de estar errado quando eu posso obter alguns carrapatos por um período indefinido em uma pilha de instrumentos de FX))) Eu também não sou um otário e estou a pagar muito dinheiro por ticks....((
Bem no mt5 dos servidores/trocas de corretores já estão disponíveis há muito tempo, é claro que você pode... ctrl+u, carrapatos de exportação
bem no mt5 dos servidores dos corretores há muito tempo, é claro que pode... ctrl+u, carrapatos de exportação
Você pode baixar ticks para o último dia do dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/, mas você precisa pelo menos por um ano e todo o mercado (~150Gb), se você olhar ticks do servidor da cozinha para dias anteriores eles têm um número completamente diferente, na ordem de número como minutos. Não é nem a má intenção ou a ganância, mas salvar o trânsito, é impossível testar em "carrapatos reais", um ano de carrapatos para um instrumento é cerca de um gigabyte, veja quanto peso tem uma pasta com mt5 durante o teste, onde estão esses carrapatos? É só marketing.
Se você olhar para os ticks do servidor da cozinha para os dias anteriores, o número deles é bem diferente lá, em ordem de número como minutiae. Nem sequer é possível usar "carrapatos reais" para testes, um ano de carrapatos para um instrumento é cerca de um gigabyte, veja quanto pesa uma pasta com mt5 durante os testes, onde estão esses carrapatos? Mas é apenas marketing, como sempre.
durante 2 anos 600 mb de carrapatos na pasta terminal para eurusd, todos os meses 25 mb está em .tks
e se você exportar para o csv demorei 2 meses para baixar 800mb
Vou dar uma olhada em 2017 para ver o quanto será
97555367 ticks... 4,85 gb... não é suficiente?
é claro que nem todas as empresas de corretagem têm uma história tão profunda, algumas têm mais e outras têm menos
durante 2 anos 600 mb de carrapatos em pasta terminal para eurusd, cada mês 25 mb está em .tks
e se você exportar para o csv, levei 2 meses para fazer o download do 800mb
para todo o ano 2017, vamos ver quanto vai ser
97555367 ticks... 4,85 gb... não é suficiente?
mmm... bem, parece ser verdade)))) talvez eu estivesse errado. Mas mesmo assim, até eu obter um resultado 1 a 1 idêntico no meu testador, eu não confiaria em nada do que está escrito para o benefício das cozinhas. O próprio testador é um algoritmo bastante simples, o algoritmo deve ser transparente e seus resultados devem ser reprodutíveis, como por exemplo para uma função matemática.
Mmmm... bem, parece ser verdade)))) talvez eu estivesse errado. Mas mesmo assim, até eu obter um resultado idêntico 1 em 1 no meu testador, eu não confiaria em nada do que está escrito para o benefício das cozinhas. O próprio testador é um algoritmo bastante simples, o algoritmo deve ser transparente, seus resultados devem ser reprodutíveis, como por exemplo, para uma função de algum tipo de matemática.
eu não posso nem mesmo dizer nada sobre a qualidade do histórico do tick... se você levar em conta os deslizes no forex, eu acho que a qualidade do histórico do tick é aceitável para testes
Bem, os resultados são pelo menos claramente diferentes se você testar usando simulados e reais, é claro que eu não posso dizer nada sobre a qualidade do próprio histórico do tick... se você levar em conta escorregões e outras coisas em forex, eu acho que a qualidade do histórico do tick é bastante aceitável para testar
Bem, se começarmos a criticar o testador de MT, é antes de mais pela sua velocidade, não sei o que fizeram de errado, só me vêm à cabeça ideias conserológicas sobre a influência na cozinha, mas mais uma vez, o testador é um ALGORITHM ELEMENTAR em loop: em um sinal - adicionar / subtrair do lote de saldo * preço (o próximo tick), tudo, talvez mais algumas operações menores, tantos sinais quanto iterações, deve levar de 1 a 10% mais tempo do que calcular os sinais em si, centenas de milhões (>dozentos minutos) de barras devem ser processados em décimos de segundo. Para explicar como uma "estratégia" de salaubônica em vagões uma corrida em velas de minuto por um período de um mês, testada por muitos minutos, é impossível, é uma distração. E não é muito mais significativo que "em ticks reais", se os sinais são gerados a partir de candlesticks, e todos os ticks estão na memória, então a execução é simplesmente uma seleção de um masp pela tecla de tempo do próximo tick após o sinal ou por um atraso posterior. Em resumo... você entende))))
Bem, se começarmos a criticar o testador do mt, então antes de mais nada pela velocidade, não sei o que eles fizeram lá, só consigo pensar em pensamentos consperológicos sobre a influência da cozinha, mas mais uma vez, o testador é um ALGORITHM ELEMENTAR, no laço: em um sinal - adicionar / subtrair do lote de saldo * preço (o próximo tick), tudo, talvez mais algumas operações menores, tantos sinais quanto iterações, deve levar de 1 a 10% mais tempo do que calcular os sinais em si, centenas de milhões (>dozentos minutos) de barras devem ser processados em décimos de segundo. Para explicar como uma "estratégia" de salaubônica nos vagões, uma corrida com velas de minutos em um período de um mês, é testada muitos minutos, não é possível, é uma diversão. E não é muito mais significativo que "em ticks reais", se os sinais são gerados a partir de castiçais, e todos os ticks estão na memória, então a execução é apenas escolher a partir de um mashup pela tecla de tempo do próximo tick após o sinal ou por um atraso posterior. Em resumo... você conseguiu))))
a amostra padrão MACD Expert Advisor com lógica simples, 1 minuto a 2 preços abertos para o ano... bem parece que 4-5 segundos... e isso é para o ano em minutos
eu não acho que seja tão lento + ele reproduziu o ambiente de negociação de spreads flutuantes, desenhou um gráfico e exibiu o relatório