Problemas de BID/ASK em Corretoras Brazucas...
Ia atualizar o post do @Guilherme Mendonca, mas ele sumiu...
Meus Achados:
1- Hoje um de meus robôs que usam entrada baseados nos BID/ASK por várias vezes deram sinais atrasados, inclusive com um slippage exagerado.
2 - A princípio pensei que era realmente Slippage, mas não foi. Os dados de BID e ASK estavam completamente atrasados. Como provavelmente apagaram o post do Guilherme por causa de citar corretoras, vou dizer que percebi isto na corretora em que meu robô está, que possui DMA4.
3 - Não foi atraso na execução, simplesmente o meu robô, que polidamente Compra o ASK e Vende o BID, se F* de verde e amarelo...
Minha CONCLUSÃO:
RLP.
Independente se você usa ou não RLP da sua corretora em sua conta, acredito que para as centenas de lotes/segundo que que a corretora precisa processar internamente (RLP) não há infraestrutura compatível, portanto a resultande de BID/ASK para o mundo exterior (Plataforma MT5) chegue atrasado... Afinal para um preço ser formado no Book, todos os Deals internos da Corretora precisam estar processados imediatamente...
E é exatamente isto que não está ocorrendo...
É apenas uma desconfiança, pois o DMA4 que uso é um foguete, só que, os BID/ASKs não acompanham mais o trajeto real do Preço...
Me referi ao seu POST de Bid/Ask! Ele foi Apagado!
Problema não é RLP, o metatrader não aguenta quando vem uma caralhada de ordens, basta ver que o uso do processador vai nas alturas,
a impressão que dá é que o algorítimo dele que processa as ordens, tenta atualizar o book a cada ordem que aparece invés de fazer um
"buffer" e daí então atualizar.
Confirmei isso quando usei o profit pro, nos períodos de locura ou quando começam atingir os stops do pessoal, o profit conseguia atualizar os books
bemmm mais rápido que o metatrader porém também tinha seus limites.
A única solução pra isso seria ter um sistema próprio com conexão direta com a B3 mas o custo mensal não compensou pra mim. Outra alternativa é
identificar quando começa a loucura e ficar de fora.
Problema não é RLP, o metatrader não aguenta quando vem uma caralhada de ordens, basta ver que o uso do processador vai nas alturas,
a impressão que dá é que o algorítimo dele que processa as ordens, tenta atualizar o book a cada ordem que aparece invés de fazer um
"buffer" e daí então atualizar.
Confirmei isso quando usei o profit pro, nos períodos de locura ou quando começam atingir os stops do pessoal, o profit conseguia atualizar os books
bemmm mais rápido que o metatrader porém também tinha seus limites.
A única solução pra isso seria ter um sistema próprio com conexão direta com a B3 mas o custo mensal não compensou pra mim. Outra alternativa é
identificar quando começa a loucura e ficar de fora.
Obrigado pelo feedback!
Depois do que passei esta semana, descartei o uso de BID/ASK. Mas eu ainda acho que o atraso desses dados é por causa do RLP... Pois o Preço LAST e CLOSE, mesmo em turbulência insana, é atualizado corretamente. Tenho um robô apenas baseado em LAST e nunca falhou...
;)
Obrigado pelo feedback!
Depois do que passei esta semana, descartei o uso de BID/ASK. Mas eu ainda acho que o atraso desses dados é por causa do RLP... Pois o Preço LAST e CLOSE, mesmo em turbulência insana, é atualizado corretamente. Tenho um robô apenas baseado em LAST e nunca falhou...
;)
Se fosse RLP eu teria experimentado exatamente o mesmo problema no Profit Pro, mas nele era mais rápido o que indica que o
algorítimo que cuida da atualização do book é mais eficiente.
Apesar disso ainda prefiro usar o metatrader pois a linguagem dele é próxima do C++, outras plataformas são muito fechadas.
Só uma dúvida, quando você pegava a cotação do bid/ask, como pegava ela?
Se fosse RLP eu teria experimentado exatamente o mesmo problema no Profit Pro, mas nele era mais rápido o que indica que o
algorítimo que cuida da atualização do book é mais eficiente.
Apesar disso ainda prefiro usar o metatrader pois a linguagem dele é próxima do C++, outras plataformas são muito fechadas.
Só uma dúvida, quando você pegava a cotação do bid/ask, como pegava ela?
SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_BID );e da mesma forma eu atuava/pegava o LAST...
Só pra complementar do porque tenho certeza que não é o RLP, se você tiver usando o OnBookEvent, e vem umas 1000 ordens executadas de
uma vez, o teu robo vai ver todas as alterações no bid/ask para cada ordem porém o preço real seria somente após a última ordem, pra você
isso iria parecer slippage caso tentasse executar algo após a primeira ordem processada.
Outro problema é no OnTick, se o metatrader executar ele a cada ordem, teria o delay explicado anteriormente, se ele agregar x
ordens antes de atualizar(que é o que creio que ele faz), aí melhora pois seu robô executa somente na cotação mais atualizada.
e da mesma forma eu atuava/pegava o LAST...
O ideal para pegar a última cotação é o https://www.mql5.com/en/docs/marketinformation/symbolinfotick
Mas ainda assim você terá os problemas que citei na resposta anterior quanto aos eventos OnBook, e OnTick.
- www.mql5.com
Só pra complementar do porque tenho certeza que não é o RLP, se você tiver usando o OnBookEvent, e vem umas 1000 ordens executadas de
uma vez, o teu robo vai ver todas as alterações no bid/ask para cada ordem porém o preço real seria somente após a última ordem, pra você
isso iria parecer slippage caso tentasse executar algo após a primeira ordem processada.
Outro problema é no OnTick, se o metatrader executar ele a cada ordem, teria o delay explicado anteriormente, se ele agregar x
ordens antes de atualizar(que é o que creio que ele faz), aí melhora pois seu robô executa somente na cotação mais atualizada.
Então, esse é o detalhe...
O RLP é resolvido na "cozinha" da corretora, NÃO é exposto no T&T, só o resultado final, o mesmo ocorre com o Book de Ofertas. (Até onde eu estudei).
O OnTick() só executa ticks que foram publicados para o "mundo exterior" à corretora... esse é meu ponto...
Talvez eu esteja completamente errado, mas é como eu interpretei tudo sobre isso, e na verade, é como as corretoras Forex com Book seletivo funcionam...
O ideal para pegar a última cotação é o https://www.mql5.com/en/docs/marketinformation/symbolinfotick
Mas ainda assim você terá os problemas que citei na resposta anterior quanto aos eventos OnBook, e OnTick.
entendi...
Pra minha solução, vou abolir BID/ASK, já que para o mercado brasileiro o LAST funciona pra mim... Só usava esses dados para ser "polite"... Mas pra quem é macaco-velho neste mercado, Não existe o "polite"...
Ainda mais que o RLP, para quem não sabe, só é aplicado para PFs...
Que coincidência, não??
;)
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Ia atualizar o post do @Guilherme Mendonca, mas ele sumiu...
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2 - A princípio pensei que era realmente Slippage, mas não foi. Os dados de BID e ASK estavam completamente atrasados. Como provavelmente apagaram o post do Guilherme por causa de citar corretoras, vou dizer que percebi isto na corretora em que meu robô está, que possui DMA4.
3 - Não foi atraso na execução, simplesmente o meu robô, que polidamente Compra o ASK e Vende o BID, se F* de verde e amarelo...
Minha CONCLUSÃO:
RLP.
Independente se você usa ou não RLP da sua corretora em sua conta, acredito que para as centenas de lotes/segundo que que a corretora precisa processar internamente (RLP) não há infraestrutura compatível, portanto a resultande de BID/ASK para o mundo exterior (Plataforma MT5) chegue atrasado... Afinal para um preço ser formado no Book, todos os Deals internos da Corretora precisam estar processados imediatamente...
E é exatamente isto que não está ocorrendo...
É apenas uma desconfiança, pois o DMA4 que uso é um foguete, só que, os BID/ASKs não acompanham mais o trajeto real do Preço...