Sinais de um sistema REAL - página 15
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A Loki logo será esquecida. A menos que seja em uma anedota.
Como você sabe sequer do que estava falando?
Na verdade, estava me referindo ao comércio virtual... Sem martin!!!!
Quem precisa deste martingale de merda, claro, sem martingale!!!! Estou lhe dizendo, só precisa de mais tempo.
FOXXXi писал(а) >>
Sim, sim, matematicamente. A caminhada aleatória é fractal, não pode ser de outra forma. A série temporal (também conhecida como caminhada aleatória) é fractal. Assim, não há padrões de TFs mais altos/mais baixos => a história não se repete - o princípio básico de AT não é cumprido.
Eu não concordo muito. Na minha opinião - a série muda caótica seu comportamento de movimento determinista para vagabundagem aleatória. Com base nisso, também não concordo muito que não existam padrões em TFs mais antigas/mais baixas - elas estão lá, mas têm peculiaridades. Além disso, concordo apenas parcialmente com a assistência técnica. Provavelmente TA pode ser rentável em certas situações (no entanto, não me aprofundei no estudo de TA (ou melhor, não dediquei mais de uma semana a ele, provavelmente para nada), porque há uma opinião de que se o sistema de trabalho se generalizar - sua eficiência diminui).
Acho que meus pensamentos sobre o comportamento dos preços não se relacionam bem com o tópico do fio. No posto original, expressei meu desacordo sobre a independência do desempenho do sistema em relação ao TF utilizado e tentei justificá-lo.
Quanto ao assunto:
Re:
Se eu tentei voltar ao tema, não posso concordar com estes pontos: se o sistema foi desenvolvido com a especificidade em mente (não um ajuste - como o comércio de nossa noite japonesa) e trabalhou com sucesso com ele, então ele deve trabalhar também com moedas australianas e nZ correlatas.
Mas acho que vou discordar destes pontos: se o sistema for projetado com a especificidade em mente (não um ajuste, mas especificidade: por exemplo, comercializar nossos japoneses durante a noite) e funcionar com sucesso, então ele deve funcionar bem em moedas australianas e nZ correlatas também.
Concordo que o sistema deve funcionar com símbolos correlatos. Por que lançá-lo em dois instrumentos quando você pode abrir uma posição maior em um deles?
Quanto ao comércio de instrumentos não correlatos, penso que é uma necessidade em caso de eventos imprevistos (para usar seus próprios fundos após o acionamento do SL/TP, que discutiremos mais tarde).
Por que precisamos de um rastreamento? Você pode calcular com precisão os volumes de posição e os drawdowns máximos. Então você pode usar um SL/TP (proteção) bastante distante e fechar principalmente pelo mercado.
O tema, me parece, tem um desenvolvimento maravilhoso.
"Sobre a exatidão dos INDICADORES".
O indicador certo nunca se contradiz em nenhuma TF!
Existem tais acusadores?
Por que seguir em frente?
Para que você não tenha que morder os cotovelos quando o preço não atingir o lucro de 250p. >> 2-3 pips, e depois vira e perde 80 pips. Isso seria uma pena, não seria?
É para isso que serve o trall....
O indicador certo nunca se contradiz em nenhuma TF!
O indicador correto nunca se contradiz em nenhum período de tempo. é claro que não se contradiz. é apenas que um e o mesmo indicador por código ainda é um indicador diferente em cada período de tempo. Mas isso não significa absolutamente nada em termos de avaliação da correção do algoritmo МА.
Para que você não morda seus cotovelos quando o preço não atingir o lucro de 250p. 2-3 pips, e depois dá meia volta e pega uma parada a 80 pips. Isso seria uma pena, não seria?
São exatamente os conceitos de "machucar", "não conseguiu", "não funcionou" que eu atribuiria aos sistemas errados. Um sistema normal teria que reverter a posição em uma reversão. E morder os lucros com uma rede de arrasto não é a melhor solução (especialmente se você considerar que há ruído nas aspas); então você precisa procurar por falhas nos métodos de cálculo SL/TP.
Um exemplo trivial: MA por minutos e MA por dias. 100% irá se contradizer (ou seja, um mostra uma subida e o outro uma queda), mas isto não significa nada em termos de avaliação da correção do algoritmo do próprio MA. Por exemplo, um indicador pode se contradizer. 100% eles se contradirão (ou seja, um mostrará crescimento e o outro - declínio).
Qual é a contradição, se isso não é segredo? Os AMAs em diferentes períodos são traçados na série fina do menor período. Outra questão é como interpretar o comportamento de tais AMs se de fato faltam alguns valores?