Retrocesso/Optimização - página 88
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grande diferença entre a otimização MT4 e os resultados dos testes
Olá,
você pode me ajudar a entender uma coisa relacionada à otimização e aos testes de retaguarda no MT4? Em resumo: os resultados do backtest e da otimização são muito diferentes.
Eu fiz otimização e backtesting no mesmo VPS com a mesma instância do MT4 na minha conta real com o mesmo corretor.
A otimização foi realizada para uma faixa de três valores (FVB 3-7; SVB 50-72; VF 1-6). Todas as outras coisas foram as mesmas - período (foi um ano completo), depósito inicial, prazo M15, par de moedas EURUSD, forma de otimização (sem algoritmo genético, com modelo 'cada carrapato') e tamanho de lote - foram as mesmas para otimização e dois backtests.
Com base na otimização, encontrei estes dois valores:
1653405.39802.2942.571160.9722.53%FVB=7 SVB=70 VF=3LotSize=0.3
83-423.425470.98-0.773460.2552.65%FVB=5 SVB=60 VF=2LotSize=0.3
O primeiro é o melhor resultado, o segundo (na verdade foi muito mais baixo na lista de resultados) foi a configuração padrão da EA.
Havia os mesmos avisos no diário. Havia cinco advertências do primeiro tipo (portanto, não tantas):
2013.02.18 19:33:26TestGenerator: erro de dados incomparável (baixo valor 1,33561 em 2013.02.15 21:45 não é alcançado a partir do menor prazo, baixo preço 1,33584 mismatch)
E realmente muitos exatamente os mesmos avisos ligados a uma única data 2012.06.22:
2013.02.18 19:33:07TestGenerator: erro de dados incomparável (limite de volume 457 em 2012.06.22 20:45 excedido)
Portanto, acho que estes avisos não devem influenciar os testes e a otimização.
Eu fiz backtest durante o fim de semana e otimização na segunda-feira para que algumas coisas pudessem ser diferentes. Entretanto, este sistema não é o escalper, portanto não deve influenciar muito estes resultados.
Os resultados dos testes de backtest foram os seguintes:
FVB=7 SVB=70 VF=3total de lucro líquido: 4307,70
FVB=5 SVB=60 VF=2total de lucro líquido: 4976,00
Como você pode ver, no primeiro caso (as melhores configurações) o lucro foi maior do que na otimização em 26%.
No segundo caso (que estava longe do ótimo no backtest - indicava prejuízo) houve lucro maior do que no backtest das melhores configurações! Qual poderia ser a razão?
Com base no teste de avanço, posso dizer que não se tratou de perda.
Posso também carregar telas de impressão da otimização (todos os gráficos resultantes da otimização, tabela com os resultados da otimização) e dos testes de backtest (relatório, gráficos, tabela com os negócios).
Também tenho dados do teste de avanço para poder comparar o backtest no mesmo período e com as mesmas configurações do teste de avanço.
Obrigado antecipadamente pelas orientações!
Neste dia criei um EA em cada novo modelo de bar EA,
Fui testado que a EA no modelo de preço aberto do testador de estratégia e o resultado é muito bom,
mas acho que no comércio real que enfrentamos em cada movimento de carrapato no preço, então decido testar em cada modelo de carrapato, e o resultado é muito ruim.
isto é algum tipo de bug MT4 ou não. eu ainda não entendo, alguém por favor responda
Tente fazer com que sua EA trabalhe apenas com preço aberto também e teste-a dessa forma. Como no "modo de preço aberto" somente o preço no aberto do bar é usado (o aberto) se os testes estiverem OK, então seus resultados do teste para frente devem se assemelhar aos resultados do teste para trás.
O modo "cada carrapato", por outro lado, está simulando carrapatos e está muito, muito longe do que realmente aconteceu com os carrapatos e os spreads (preços de compra e venda). Eles dizem que é o método mais preciso, mas meu conselho é que você o aceite com 90% de dúvida quando se trata de ser "mais preciso".
O resultado é um preço diferente de carrapato e aberto ???
Neste dia criei um EA em cada novo modelo de bar EA,
Fui testado que a EA no modelo de preço aberto do testador de estratégia e o resultado é muito bom,
mas acho que no comércio real que enfrentamos em cada movimento de carrapato no preço, então decido testar em cada modelo de carrapato, e o resultado é muito ruim.
isto é algum tipo de bug MT4 ou não. eu ainda não entendo, alguém por favor responda
Tente fazer com que sua EA trabalhe apenas com preço aberto também e teste-a dessa forma. Como no "modo de preço aberto" somente o preço no aberto da barra é usado (o aberto) se os testes estiverem OK, então seus resultados do teste para frente devem se assemelhar aos resultados do teste para trás O "modo de cada carrapato", por outro lado, está simulando carrapatos e está muito, muito longe do que realmente aconteceu com carrapatos e spreads (preços de compra e venda). Dizem que é o método mais preciso, mas meu conselho é que você o aceite com 90% de dúvida quando se trata de ser "mais preciso".
Ok, obrigado por sua explicação, Mladen,
Em cada novo modo de barra, o trailing stop está ativo quando cada nova barra é formada,
mas quando eu testo a cada tique, a parada de trilha vai dar errado porque minha EA está EM TODOS OS NOVOS BARROS modos.
gentilmente verifique meu anexo acima para detalhes, obrigado
Por favor, alguma experiência em compartilhar o resultado do backtest com a qualidade do modelo M1 99,9% é a mesma ou quase a mesma da conta real?
Desculpe,
qual no melhor corretor para testes de costas com o MT4 para você?
Obrigado
Stefano
Desculpe,
qual no melhor corretor para testes de costas com o MT4 para você?
Obrigado
StefanoNão existe o melhor corretor para testes posteriores. A melhor coisa que você pode fazer é testar os dados de seu corretor e assim você terá um quadro mais amplo de como a EA se comportará em seu corretor (já que todos os corretores têm dados diferentes - você não encontrará um único corretor que tenha exatamente os mesmos dados que algum outro corretor).
Olá a todos.
Eu ainda sou relativamente novo no comércio forex. Eu li sobre diferentes EA. Aprendi sobre lógica diferente de EA. Então, descobri que os testes anteriores estão funcionando de maneira diferente para diferentes tipos de lógica. Para alguns EA eles realmente lhe dão a idéia de como eles vão funcionar em sua conta ao vivo, e para outros eles podem apenas ajudá-lo a entender o algoritmo e descobrir as melhores configurações. Bem, é assim que se vê a situação.
O backtest na verdade
Olá,
Sei que há tantas ameaças falando sobre isso, mas não encontrei uma boa onde eu possa encontrar uma solução clara e simples.
Tento seguir estes passos: Forex Tick Data | Birt's EA review, mas não consigo ter a história para usá-la.
Posso baixar os dados do dukascopy (em CSV) e uso o Expert Advisor para convertê-los para o formato correto (formato Metatrader).
Depois disso, se eu for ver os dados no histórico (Cntrl + F2) eu posso ver os dados, mas não todos (eu baixei um yera em 1M).
Por essa razão, não sei como obter um bom tick dos dados para obter 99% de backtest ou pelo menos, mais do que o normal.
Obrigado antecipadamente, e se você mover minha linha, por favor, me avise para saber a resposta.
Existe algum aplicativo? Ou algum vídeo que eu possa aprender de forma rápida e simples?
Mais uma vez, obrigado e desculpe pelo meu inglês.
Hermo
Ajuda parao teste de estratégia
Olá a todos,
Acabei de executar um teste de estratégia no IBFX durante 6 meses de dados (janeiro - junho de 2010) e depois de 2 semanas de execução em um potente PC (OMG que o MT4 testou a estratégia em slow), recebi um relatório de que NÃO foram colocados negócios. Basicamente não fez nada -
Em segundo lugar, ele me disse que a qualidade dos dados era de 90%.
Não tenho certeza por que isso aconteceu, mas a mesma EA funciona em conta de demonstração.
Algum conselho? Em segundo lugar, existe uma plataforma, ferramenta, processo ou outra coisa melhor para acelerar os testes de estratégia e melhorar a qualidade geral?