Discussão do artigo "O que é uma tendência e qual estrutura o mercado se baseia: Tendência ou Lateral?" - página 2
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Em econometria, uma tendência é uma função do preço ao longo do tempo. Ou seja, a dependência pode ser qualquer uma, inclusive aleatória ou linear/não linear.
No caso do SB, a tendência é estocástica, ou seja, a função do tempo é aleatória. No caso das cotações, ela pode ser determinística (não aleatória), mas isso ainda precisa ser provado.
O deslocamento dos incrementos médios é chamado de desvio e descreve a tendência de uma série temporal de ser direcionada em um sentido ou outro.
Ou seja, a tendência é o f-ya do preço em relação ao tempo, menos o componente de desvio e ruído, e não existe esse conceito de flat em econometria.
É difícil dizer se uma tendência é estocástica ou determinística a partir da função de densidade de distribuição de probabilidade, pois densidades diferentes descrevem funções estocásticas diferentes, que, por sua vez, também são aleatórias (descrevem uma tendência aleatória).
Em outras palavras, você reinventou o indicador de Hurst em outra interpretação, que determina a persistência/antipersistência de uma série temporal, mas não diz nada sobre a dependência funcional (tendência). E a tendência em si está sempre presente.
Na verdade, não é tão difícil assim.
Fórmula para calcular o preço teórico de futuros de ações
// F = S * (1 + r * n/365) - DIV
// F - preço teórico dos futuros
// S - preço SPOT
// r - Taxa do Banco Central
// n - número de dias até o vencimento
// DIV - Dividendos
Adicionado
As seguintes funções podem lhe ser úteis:
Não funcionará na demonstração, pois não há SPOT na demonstração
Isso não é nada bom. Uma tendência não é uma distribuição de densidade de probabilidade de incrementos (citação), é apenas uma linha reta. Ela precisa ser construída com habilidade.
Em econometria, uma tendência é uma função do preço ao longo do tempo. Ou seja, a dependência pode ser qualquer, inclusive aleatória ou linear/não linear.
No caso do SB, a tendência é estocástica, ou seja, a função do tempo é aleatória. No caso das cotações, ela pode ser determinística (não aleatória), mas isso ainda precisa ser provado.
O deslocamento dos incrementos médios é chamado de deriva e descreve a tendência de uma série temporal de ser direcionada em um sentido ou outro.
Ou seja, a tendência é a função de preço no tempo menos a deriva e o componente de ruído, e não existe algo plano em econometria.
É difícil dizer se a tendência é estocástica ou determinística com base na função de densidade de distribuição de probabilidade, pois densidades diferentes descrevem funções estocásticas diferentes, que, por sua vez, também são aleatórias (descrevem uma tendência aleatória).
Em outras palavras, você reinventou o indicador de Hurst em outra interpretação, que determina a persistência/antipersistência de uma série temporal, mas não diz nada sobre a dependência funcional (tendência). E a tendência em si está sempre presente.
Não estou desmerecendo seu trabalho. Você fez um bom trabalho, mas foram criadas maneiras mais lógicas de identificar tendências para os mercados financeiros. Elas ainda são válidas hoje. Elas caracterizam com precisão uma tendência. Há um exemplo esboçado em meu tópico.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.
Página de Uladzimir Izerski
Uladzimir Izerski, 2020.07.22 11:33 AM
Aqui está um exemplo de uma maneira clássica de determinar a tendência de alta. Que eu uso. Sequência de topos de onda.
Os topos das ondas são marcados com ícones. A onda de impulso atual é marcada com um canal azul. O canal vermelho mostra quehá um recuo na onda. Ainda não é uma onda, mas pode ser uma novaonda corretiva. Saberemos quando o ícone "N1" aparecer na parte inferior do recuo em vez de N0.
Mas a tendência agora é de alta!!!
A regressão linear e (de modo mais geral) a não linear não mostram a mesma relação?
PS. "Dependência aleatória" soa como um oximoro na linguagem comum dos traders. ;-)
A regressão linear e (de modo mais geral) a não linear não mostram a mesma relação?
PS. "Dependência aleatória" soa como um oximoro na linguagem comum dos traders. ;-)
Passeio aleatório com deriva e tendência determinística (Y t = α + Y t-1 + βt + ε t )
Outro exemplo é um processo não estacionário que combina um passeio aleatório com um componente de desvio (α) e uma tendência determinística (βt). Ele especifica o valor no tempo "t" pelo valor do último período, um desvio, uma tendência e um componente estocástico.
Sim, no caso mais simples, isso acontece.Não estou desmerecendo seu trabalho. Você fez um bom trabalho, mas foram criadas maneiras mais lógicas de identificar tendências para os mercados financeiros. Elas ainda são válidas hoje. Elas caracterizam com precisão uma tendência. Há um exemplo esboçado em meu tópico.
Se tudo já estiver inventado e for mais lógico, por favor, marque esse gráfico e tire conclusões sobre suas características.
Passeio aleatório com deriva e tendência determinística (Y t = α+ Y t-1 + βt+ ε t )
Outro exemplo é um processo não estacionário que combina um passeio aleatório com um componente de desvio (α) e uma tendência determinística (βt). Ele especifica o valor no tempo "t" pelo valor do último período, um desvio, uma tendência e um componente estocástico.
Sim, no caso mais simples, é isso.IMHO intraday:
em nossos casos, o desvio pode ser negligenciado, ele simplesmente não existe.
e o componente de tendência, ou seja, o beta, pode assumir valores estritamente definidos, de 5 a 7, inclusive 0. Existem apenas alguns deles, é algo quantificado.
E sempre surge a pergunta: sabendo disso, como podemos determinar o beta escolhido pelo mercado anteriormente?
Com beta=0, temos um RandomWalk claro e bonito (em um mercado "líquido", ele é diretamente visível e às segundas/raras sextas-feiras sem aquecimento com notícias).
IMHO intraday:
em nossos casos, a deriva pode ser negligenciada, ela simplesmente não existe
e o componente de tendência, que é o beta, pode assumir valores estritamente definidos, de 5 a 7 deles, inclusive 0. Existem apenas alguns deles, é algo quantificado
e sempre surge a pergunta - sabendo disso, como podemos determinar o beta escolhido pelo mercado anteriormente?
Com beta=0, temos um RandomWalk claro e bonito (em um mercado "líquido", ele é diretamente visível, e às segundas/raras sextas-feiras sem aquecimento com notícias).
Acho que é um ph para toda a série, não apenas para o "intraday" :) E há um desvio aí