Fenômenos de mercado - página 30

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gpwr:

A princípio estou interessado em uma pergunta: tomando um sinal que se sabe de antemão consistir em uma combinação linear de um número finito de funções de base desconhecidas, é possível encontrar essas funções de base e os coeficientes dessa decomposição linear?

Por que uma combinação linear? É uma simplificação da mesma ordem que o conjunto conhecido de funções básicas que você quer evitar. Acredito que o mercado é não-linear. O ciclo de histerese me vem à mente o máximo por alguma razão para descrevê-lo, só que ele ainda tem níveis de energia diferentes - ele pode se expandir e se contrair.
 

Concordo que o mercado é não-linear. Vários livros e artigos descrevem pelo menos três métodos diferentes de contabilidade para esta não-linearidade:

  1. distorcer não linearmente a série de preços a cada intervalo de tempo e descrevê-la através de uma combinação linear de funções de base
  2. Distorcer não linearmente as funções básicas (ou seja, gerar antecipadamente um amplo conjunto dessas funções e suas versões distorcidas) e descrever as séries de preços através de sua combinação linear.
  3. Descrevemos as séries de preços por uma combinação não linear (por exemplo, um polinômio) das funções de base.

Pensarei sobre isso mais tarde, depois de descobrir o algoritmo para encontrar as próprias funções básicas a partir do sinal que consiste em sua combinação linear.

Se alguém quiser ajudar nesta direção, aqui está um exemplo simples do link.

  • Pegue uma seqüência aleatória de +1 e -1. Esta é nossa informação digital inicial. Vamos denotar por I[k] onde I[0]=+/-1, I[1]=+/-1, etc.
  • Substituímos cada +1 por f(t/4-k) e cada -1 por -f(t/4-k) e obtemos sinal s(t) = SUM( I[k]*f(t/4-k), k=0...999 ), onde a função básica f(t/4) é sinc-função f(t/4) = sin(pi*t/4)/(pi*t/4) definida no intervalo t = -20...+20. O sinal terá este aspecto

  • Insira este sinal na entrada de nosso algoritmo para a busca da função base e obtenha

Vou repeti-lo novamente. Este exemplo tem pouco a ver com o mercado que tem mais de uma função de base e onde existem distorções não lineares. Mas se entendermos o algoritmo de busca da função base, a não-linearidade pode ser levada em conta pelos mesmos métodos usados no reconhecimento da fala.

 
Deixando de lado a possibilidade de registro analítico, que parece irrealista, as abordagens já foram expressas - GA e/ou NS. Poderíamos começar com uma combinação de SOM+RBF, primeiro batendo uma série de citações em fragmentos, por exemplo, de acordo com o índice Hearst ou outros atributos. Em nosso caso, temos dois processos alfa e ômega, que intuitivamente queremos atribuir a tais características como uma tendência e uma correção. Neste caso, o apartamento é descrito como uma série de correções opostas. Mas a tarefa adicional é quebrar cada processo em "ondas", ou seja, funções básicas. A questão é - por que precisamos de tanto grau de detalhe na descrição do mercado? Afinal de contas, é essencialmente suficiente para nós sabermos onde a tendência está indo, e o conjunto de funções de base específicas é, de modo geral, sem importância.
 
marketeer:
... Basicamente, só precisamos saber para onde a tendência está indo...

Saber "para onde a tendência está indo" não é suficiente, podemos conhecê-la muito bem pelo menos a cada tique, mas será de pouca utilidade.

Precisamos saber "para onde a tendência está indo" (geralmente a direção da posição) e "por quanto tempo ela irá para lá"

ou, alternativamente, é suficiente saber: "para onde a tendência irá" durante um "determinado período de tempo".



Qualquer outra variante levará a uma negociação sem controle (negociação por MA - negociação sem controle, portanto podemos reverter cada barra por leitura de MA e perder horrivelmente no spread, ou nunca esperar pelo sinal de saída)

 
joo:

Saber "para onde a tendência está indo" não é suficiente, podemos conhecê-la muito bem pelo menos a cada tique, mas será de pouca utilidade.

Precisamos saber "para onde a tendência está indo" (geralmente a direção da posição) e "por quanto tempo ela irá para lá"

ou, alternativamente, é suficiente saber: "para onde a tendência irá" por um "determinado período de tempo".



Qualquer outra variante levará a um comércio sem controle (comércio por MA - comércio sem controle, de modo que podemos reverter cada barra e perder horrivelmente no spread, ou nunca esperar pelo sinal de saída)

Concordo, mas o meu é um pouco diferente:

Não basta saber "para onde a tendência está indo", podemos conhecê-la muito bem mesmo a cada carrapato, mas será de pouca utilidade.

É preciso saber "para onde vai a tendência" (a direção geral da posição) e"qual será a mudança de preço, se ela vai atéo fim" - condições de entrada, se a mudança é maior que um determinado valor.

Ou, alternativamente, é suficiente saber: "para onde irá a tendência" para um "determinado número de pips". - também uma condição de entrada.

A saída é uma violação das condições de entrada.

 
joo:

Saber "para onde a tendência está indo" não é suficiente, podemos conhecê-la muito bem pelo menos a cada tique, mas será de pouca utilidade.

Precisamos saber "para onde a tendência está indo" (geralmente a direção da posição) e "por quanto tempo ela irá para lá"

ou, alternativamente, é suficiente saber: "para onde a tendência irá" por um "determinado período de tempo".

Qualquer outra variante levará a uma negociação não controlada (negociação por MA - negociação não controlada, de modo que podemos reverter cada barra por leitura de MA e perder horrivelmente na propagação, ou nunca esperar pelo sinal de saída)

Eu discordo. Aparentemente, há uma interpretação errada da tendência. Uma tendência não pode se reverter em todos os bares - não é uma tendência. Vou dar minha definição simplesmente para referência terminológica nesta discussão, não pretendo ser absolutamente correto. Uma tendência é um movimento estável em uma direção dentro de um período (uma parte significativa de um período) de uma estratégia comercial usada. Isto é, a tendência por definição inclui uma quantidade de tempo suficiente, limitada por baixo, mas ilimitada por cima. Se uma tendência é introduzida em seu início (e não no meio ou no final), então há pelo menos meio período comercial para o break-even. Claro que pode haver mudanças inesperadas, mas isso sempre acontecerá em qualquer TS com quaisquer funções básicas. Não precisamos saber o tempo de saída com antecedência, se estivermos constantemente monitorando a força da tendência.

O nível de preços é primário no comércio. Uma vez que você tenha entrado no mercado, há um preço de abertura e se nos movermos na direção lucrativa, não importa se esperamos o sinal de saída ou não. Seria um conto de fadas se fosse verdade e pudéssemos fechar a qualquer momento com lucro, e quanto mais tempo passasse.

Vamos voltar às funções básicas. Há algum tempo eles se esqueceram do barulho no mercado que é melhor não incluir nas funções básicas. Portanto, eu defendo que menos o ruído, em qualquer horizonte de previsão, a melhor função base seria uma linha reta.

 
marketeer:

Uma tendência é um movimento sustentado em uma direção dentro de um período (uma parte significativa do período) da estratégia comercial utilizada. Ou seja, uma tendência, por definição, inclui um tempo suficiente, limitado na parte inferior, mas ilimitado na parte superior. Se uma tendência é introduzida em seu início (e não no meio ou no final), então há pelo menos meio período comercial para o break-even. Claro que pode haver mudanças inesperadas, mas isso sempre acontecerá em qualquer TS com quaisquer funções básicas. Não precisamos saber o tempo de saída com antecedência, se estivermos constantemente monitorando a força da tendência.

O nível de preços é primário no comércio. Uma vez que você tenha entrado no mercado, há um preço de abertura e se nos movermos na direção lucrativa, não importa se esperamos o sinal de saída ou não. Seria um conto de fadas se fosse verdade e pudéssemos fechar a qualquer momento com lucro, e quanto mais tempo passasse.

Vamos voltar às funções básicas. Há algum tempo eles se esqueceram do barulho no mercado que é melhor não incluir nas funções básicas. Portanto, eu defendo que menos o ruído, em qualquer horizonte de previsão, a melhor função base seria uma linha reta.

Muito vago e indefinido. Além disso, há uma contradição oculta - se você entrar no topo da tendência, você terá, atenção, que a entrada é sempre CONTRA a tendência.



Além disso, não se deve usar os valores absolutos dos preços e tentar prever (como Yusuf) sua mudança quantitativa no futuro - isto é impossível.

 
joo:

....
Além disso, não se prenda aos valores absolutos dos preços e tente prever (como Yusuf) uma mudança quantitativa no preço no futuro - é impossível

Quanto a Yusuf, não sei, mas é muito possível.
 
joo:

Muito vago e indefinido. Além disso, há uma contradição oculta - se você entra no topo da tendência, então acontece que a entrada é sempre CONTRA a tendência.

Além disso, não se deve se prender aos valores absolutos dos preços e tentar prever (como Yusuf) sua mudança quantitativa no futuro - é impossível.

Não há nada de errado com o que eu disse - definitivamente e sem contradição.

Isso é o que é um "topo de tendência", não está claro para mim. O início e o fim são claros. A entrada está sempre dentro da tendência.

Ninguém falou em valores absolutos e vinculativos para eles. O nível de preço, o preço de abertura - sim, ele existe, não pode ser evitado. Eu queria dizer que o cargo anterior era sobre a necessidade de saber o tempo, então eu acho que o preço é primário, não o tempo. E é claro que vamos medir ambos relativamente.

 
marketeer: Mas a tarefa adicional é bater cada processo em 'ondas', ou seja, funções básicas.
Por que as funções básicas são ondas? Eles podem ser qualquer coisa - bandeiras, cabeça & ombros, etc.
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