Discussão do artigo "O que é uma tendência e qual estrutura o mercado se baseia: Tendência ou Lateral?" - página 11
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Onde está o indicador MAX_distribution?
ele não está disponível gratuitamente
Como obtê-lo.
Como obtê-lo.
No momento, de jeito nenhum, não estou distribuindo esse indicador agora. Talvez no futuro eu crie outro indicador e possa compartilhá-lo
As barras do histograma saltam de forma suspeita quando são alteradas em apenas 1 barra: supostamente, 1 barra de 1.000 deve ser removida do final e 1 barra deve ser adicionada no início. Ou seja, a alteração deve ser na proporção de 1/500 para todas as barras do histograma de uma só vez, praticamente 1 ou 2 barras devem mudar.
Pensei que talvez a velocidade estivesse alta e eu não estivesse percebendo a suavidade...
Copiei dois quadros 340 e 341 com barras vizinhas e os tornei mais lentos:
As alterações são muito fortes em todas as barras ao mesmo tempo. Talvez haja um erro em algum ponto do cálculo? 2 barras em 1000 não podem mudar o quadro dessa forma.
Parece que não foram 2 barras que mudaram no cálculo, mas todas as 1000, como se a janela para 1000 (para uma semana, mês...) tivesse se deslocado para o passado, e não para 1 barra.
As barras do histograma saltam de forma suspeita quando são alteradas em apenas 1 barra: supostamente, 1 barra de 1.000 deve ser removida do final e 1 barra deve ser adicionada no início. Ou seja, a alteração deve ser na proporção de 1/500 para todas as barras do histograma ao mesmo tempo, praticamente 1 ou 2 barras devem mudar.
Pensei que talvez a velocidade estivesse alta e eu não percebesse a suavidade...
Copiei dois quadros 340 e 341 com barras vizinhas e os tornei mais lentos:
As alterações são muito fortes em todas as barras ao mesmo tempo. Talvez haja um erro em algum ponto do cálculo? 2 barras em 1000 não podem mudar o quadro dessa forma.
Parece que não foram 2 barras que mudaram no cálculo, mas todas as 1000, como se a janela para 1000 (para uma semana, mês...) tivesse se deslocado para o passado, e não para 1 barra.
Sim, isso pode parecer suspeito, mas há uma peculiaridade na construção dos blocos. Os blocos não são construídos no futuro, mas no passado, a partir da última data. Assim, quando surge uma vela, o preço dos blocos de construção muda e os próprios blocos acabam sendo diferentes. Uma mudança de até 10 pontos pode alterar a configuração dos blocos e, consequentemente, a forma da distribuição.
Por que fiz dessa forma. Há dois motivos
1. O método de construção de blocos é muito sensível ao preço inicial e eu queria ver como a distribuição muda quando se constrói a partir de preços diferentes. Essa abordagem me permitiu ver, de forma dinâmica, como a distribuição muda ao longo do tempo e como a distribuição muda em relação ao preço inicial.
2. Criei um indicador de bloco para um robô grande e lá usei exatamente essa abordagem para evitar a otimização de parâmetros para o histórico. Como as configurações de bloco mudam muito em relação às condições iniciais, um deslocamento de 1 dia para frente/para trás elimina toda a otimização de parâmetros para o histórico. Dessa forma, podemos evitar o ajuste aproximado ao histórico e avaliar a estabilidade dos padrões detectados. Para mim, era importante criar um robô que funcionasse em qualquer instrumento de negociação sem otimizar os parâmetros
Sim, isso pode parecer suspeito. Mas há uma peculiaridade na construção de blocos. Os blocos não são construídos no futuro, mas no passado, a partir da última data. Assim, quando surge uma vela, o preço dos blocos de construção muda e os próprios blocos acabam sendo diferentes. Uma mudança de até 10 pips pode alterar a configuração dos blocos e, consequentemente, a forma da distribuição.
Por que fiz dessa forma. Há dois motivos
1. O próprio método de construção de blocos é muito sensível ao preço inicial e eu queria ver como a distribuição muda ao construir a partir de preços diferentes. Essa abordagem me permitiu ver, de forma dinâmica, como a distribuição muda com o tempo e como a distribuição muda com a alteração do preço inicial.
2. Criei um indicador de bloco para um robô grande e lá usei exatamente essa abordagem para evitar a otimização de parâmetros para o histórico. Como as configurações de bloco mudam muito em relação às condições iniciais, um deslocamento de 1 dia para frente/para trás elimina toda a otimização de parâmetros para o histórico. Dessa forma, podemos evitar o ajuste grosseiro ao histórico e avaliar a estabilidade dos padrões detectados. Para mim, era importante criar um robô que funcionasse em qualquer instrumento de negociação sem otimizar os parâmetros
Entendi o motivo de tais saltos, mas ainda não gosto dele. Esse indicador de histograma está publicado em algum lugar? É interessante vê-lo ao vivo, não em uma imagem.
Pensei no algoritmo de cálculo do MA: 1 removido, 1 adicionado.
Entendi o motivo de tais saltos, mas ainda assim não gostei. Esse indicador de histograma está publicado em algum lugar? É interessante vê-lo ao vivo, não em uma imagem.
Não, eu não publiquei um indicador pronto