Esqueça as citações aleatórias - página 10
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Os caras acham que conhecem a profundidade do mercado futuro...só para se perguntarem por que foi pelo caminho errado...
Cara, vamos lá, o que você está fazendo não é nada além de uma análise pervertida. Pare de envergonhar a análise, há muito mais do que apenas os índices terminais padrão.
Ao que você escreveu, Alexei, eu gostaria de acrescentar o objetivo como justificativa para o uso dos preços.
Ao utilizar qualquer pacote econométrico, o primeiro problema é o seguinte: tomar citações da fonte como uma seqüência de preços, ou rotular esses preços com carimbos de tempo? Se não estiver etiquetado, é mais fácil. Segunda-feira imediatamente após o sábado e o preço diário começa às 00:01 minutos. Se você for com tempo, então todas essas nuances terão que ser resolvidas, e quem pagará por esse esforço extra, o que, por sinal, não é fácil? E a lógica está no modelo utilizado: se o modelo for do tipo TA, não são necessários carimbos de tempo, mas se quisermos levar em conta nossas informações sobre a ciclicidade dos preços dos ativos, por exemplo, as vendas de produtos c/o? Afinal, esta informação é importante o suficiente para ser ignorada. Neste caso, o modelo inclui explicitamente o tempo como uma variável.
Talvez a HideYourRichess nunca tenha construído modelos com ciclicalidade ou outro uso direto do tempo como um argumento de função? Isto não é surpreendente para a assistência técnica.
Lá vai você novamente com seu raciocínio... Foi o mesmo na linha de seleção de características, só que aí você tinha que justificar a aplicabilidade da TI ao mercado.
Bem, a justificativa, ou pelo menos a compreensão, é importante.
"Preço = série cronológica" simplesmente porque é conveniente já existe há pelo menos 500 anos. Nenhum matemático ou praticante entra neste absurdo filosófico medieval e tenta afirmar que em um processo descrito por uma função explícita de tempo f(t), o tempo é a causa principal.
Exatamente meu ponto de vista: é mais conveniente procurar as chaves perdidas sob a lanterna, do que onde elas foram deixadas. Sobre matemáticos e profissionais (realmente bem-sucedidos, na minha opinião), Tenho a oportunidade de observar ambos .
Pode-se chegar ao ponto de dizer que no movimento de uma pedra jogada para cima, o tempo é a causa principal. Mas não é verdade: as leis de Newton não contêm explicitamente tempo, elas são as relações de causa e efeito. Entretanto, dessas leis derivam muitas divergências nas quais a variável independente é o tempo. Isto é conveniente - parada total.
Não há objeção ao argumento de que as leis de Newton são irrelevantes para o mercado?
Chega de sofismas, que não tem qualquer utilidade. Não há necessidade de confundir causa raiz e variável independente idiota.
O principal motor - o que é isso?
Martingale ou não-martingale é simplesmente uma forma de olhar para ele ou uma questão de fé. Há várias escolas de pensamento que vêem o preço de maneiras diferentes. O primeiro é fundamentalista, eles olham para os processos formativos e acreditam conhecer as causas. Muitas vezes eles nem sabem o que é um martingale, pois não precisam dele e ele é até prejudicial.
E o tempo, o tempo como visto pelos fundamentalistas?
Os segundos são os cartunistas (tequistas) que abstraem dessas alegadas causas e olham o preço de forma direta em função do tempo (ou número de barras, por exemplo) e tentam prevê-lo. É conveniente para eles, só isso. Eles não se importam se o tempo é ou não a causa raiz do movimento de preços - assim como os fundamentalistas, aliás.
Isso é uma falácia. Quero dizer, como você descreve, mas os comerciantes realmente sábios que usam gráficos olham para a causa raiz antes de tudo. E para eles o tempo é apenas uma coisa auxiliar.
Existem outras escolas, mas não vamos falar sobre elas.
Ok.
Por definição. Uma série cronológica é uma seqüência de observações ordenada no tempo.
anônimo:
Em termos de muitos modelos de provisão de liquidez - o preço é de fato um martingale em relação a alguns conjuntos de informações (por exemplo, o fluxo de negócios no instrumento relevante). Ao mesmo tempo, que existem ineficiências nos mercados que podem ser exploradas. E isto significa que existem conjuntos de informações, em relação aos quais o preço pode não ser um martingale.
Abaixo dou um exemplo de como um dos modelos de citação funciona. Estes preços estão em martingale em relação a absolutamente todos os preços e fluxos de negócios anteriores que foram realizados. O fluxo dos negócios é gerado de forma aleatória. Ao mesmo tempo, se vários instrumentos forem cotados simultaneamente ou se o fluxo de negócios não for aleatório - estes processos não serão martingales. Neste caso, fatores relevantes podem ser levados em conta no modelo, e novamente os preços de todos os instrumentos se tornarão martingales em relação ao conjunto de informações disponíveis.
Todos nos acomodamos a tempo como variável porque é muito conveniente, porém ninguém avaliou o significado desta escolha devido à obviedade, existem variáveis mais importantes, é disso que se trata:
Não se sabe de antemão o que é mais importante. Se tomarmos meu exemplo acima, preveremos o componente determinístico e o componente cíclico e o peso de cada um deles pode ser mais cedo em momentos diferentes. Uma coisa que é clara para mim é que há ativos onde a ciclicidade pode ser negligenciada (ou seja, o tempo no meu exemplo), mas há outros ativos onde isso não é desejável.
A propósito, eu estava apenas pensando em EURUSD M1, M5, ..... - são suscetíveis de ter uma ciclicidade diferente de zero para alguns valores, eh?
Vamos então fazer este truque para nos livrarmos da variável "tempo". Penso que o preço deve depender principalmente de si mesmo, por mais paradoxal que possa parecer no início. A primeira coisa que vem à mente é tentar colocar um preço integral ao longo do eixo das abcissas, ou seja, a soma de todos os preços na chegada de um determinado tick. E como lidar com barras? Muito simplesmente: um certo volume do preço é tomado como 1 barra no período de tempo correspondente. Precisamos decidir a partir de qual nível de preço começar a integrá-lo?
OK, deixe-me colocar de outra forma, qual é a causa raiz dos movimentos de preços? Onde você tem isso em suas fórmulas?