Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 12
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Apenas reconheço que encontrei um padrão útil, o resto é filosofar. Mas você pode continuar dizendo que Stirlitz manteve sua posição, que essa era a tortura favorita de Mueller.
Se você tem essa crença, precisa pegar o período desde o início da história e dividi-lo até os dias atuais.
Se for possível encontrar um padrão, ele certamente funcionará.
Estamos aguardando
esperando
esperar
esperar
O que você quer dizer com isso?
um bug é encontrado, tudo desaparece e é tudo lixo?
É uma questão de galinha e ovo. Você pode se convencer da correção de qualquer abordagem.
Do meu ponto de vista, você fez uma otimização implícita. Qualquer estudo é uma otimização implícita, que é sempre um subconjunto da otimização explícita.
A não otimização é a ausência de um estudo estatístico. Em termos gerais, quando você fez uma hipótese sem dados e ela foi confirmada.
Quanto aos doces, estamos lidando com o TS mais primitivo do MA. O otimizador captará o resultado, se houver um, muito melhor do que os estudos clássicos.
A única diferença é o uso de um filtro de tempo. A mesma coisa que tem sido usada pelos visionários noturnos há muitos anos.
Sinceramente, não entendo por que essa merda acontece.
Alguns dirão que é por causa das gavetas de bigode. Mas esse é o dilema do ovo e da galinha novamente.
O fato é que o TC mais idiota mostra resultados que são surpreendentes. Desanimado e querendo descobrir a pegadinha.
Reli seus argumentos mais uma vez, não está claro qual é o objetivo deles, e não entendi o significado.
De fato, temos: foi encontrada uma regularidade com a ajuda de boxplots, que foi confirmada pelo teste TS.
Foi demonstrado que o padrão é mais fraco em outro intervalo, portanto, o TS não funciona nesse intervalo(com os parâmetros originais).
Você otimizou o TS e viu que é possível puxar o TS para + nesse intervalo, o que eu não neguei, apenas mostrei que não há um padrão tão brilhante lá. Não se deve excluir o fato de que diferentes centros de corretagem têm cotações diferentes e os resultados podem ser diferentes.
Quaisquer argumentos seus e de outros oponentes sobre o que é isso:
Não resiste a nenhuma crítica, apenas é irritante devido a algum mal-entendido específico do material.
Devido a esses comentários, os leitores podem ter a impressão de que o artigo é ruim, embora esse não seja absolutamente o caso. O que foi confirmado por comentários posteriores de pessoas menos "experientes", que simplesmente começaram a repetir suas palavras sem entender o significado do que foi dito.
H.Y. com esses esboços você pode confundir qualquer pessoa e desvalorizar a abordagem
Explique para os nerds como exatamente o bigode foi criado. No código acima, por exemplo:
o que eu entendo significa que a configuração padrão é 1,5 IQR, e os bigodes são simétricos.
E mais abaixo no texto:
Усы ящиков дополняют распределение, охватывая 99% дисперсии всей выборки
Existe um link para a fórmula ou documentação?
Explique para os nerds como exatamente o bigode foi criado. No código acima, por exemplo:
o que eu entendo significa que a configuração padrão é 1,5 IQR, e os bigodes são simétricos.
E mais adiante no texto:
Existe um link para a fórmula ou documentação?
As caixas de bigode são sempre construídas da mesma forma, dependendo da distribuição. Os parâmetros passados são os preços de fechamento e o período para o guppy, nesse caso, mensal. O próximo é apenas figsize
Em russo, na Wikipédia, eu acho, normalmente escrito, comparado ao pdf
Os bigodes são simétricos com distribuição simétrica, respectivamente
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D1%81_%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Objetividade pela objetividade - nenhum padrão pode ser comprovado por estudo estatístico. A estatística não é usada para provar hipóteses ou teorias que apresentamos. As estatísticas podem "respaldar" uma teoria da relação entre alguma causa e efeito e permitir mais especulações, mas não provam nada. Uma regularidade é comprovada pelo fato de 100% de uma relação de causa e efeito. Usar estatísticas como base de prova é como provar o teorema de Pitágoras não por fórmulas, mas por milhões de medições de proporções de lados de triângulos isósceles.
Objetividade pela objetividade - nenhum padrão pode ser comprovado por estudo estatístico. A estatística não é usada para provar hipóteses ou teorias que apresentamos. As estatísticas podem "respaldar" uma teoria da relação entre alguma causa e efeito e permitir mais especulações, mas não provam nada. Uma regularidade é comprovada pelo fato de 100% de uma relação de causa e efeito. Usar estatísticas como base de prova é como provar o teorema de Pitágoras não por fórmulas, mas por milhões de medições de proporções de lados de triângulos isósceles.
E as redes neurais são como pirâmides.
Um padrão é um conjunto de eventos repetidos de causa -> efeito, apoiado por estatísticas e experimentos. Quanto maior a repetibilidade, mais estatisticamente significativas são as conclusões sobre sua presença. Uma regularidade pode ser local, em alguma parte do gráfico, ou global.
É hora de parar de fazer demagogia com demagogos. Mas não há mais nada para falar no fórum.