A importância dos detalhes nos testes de um EA - página 2

[[Excluído]]

Malacarne:

Olá Coutinho,

a ideia por trás dessa métrica é que quanto maior o Índice de Sharpe, melhor a sua relação risco-retorno.

Ok ... obrigado ... queiria mais uma referencia numerica (coisa de engenheiro kkk)

Achei esse: http://www.investopedia.com/video/play/sharpe-ratio/

[Rodrigo Malacarne]

YouTrade:

Ok ... obrigado ... queiria mais uma referencia numerica (coisa de engenheiro kkk)

Achei esse: http://www.investopedia.com/video/play/sharpe-ratio/

OK, não havia entendido... mas basicamente, o Índice de Sharpe calcula o excesso de retorno em relação à um determinado benchmark (por exemplo, um ativo que represente a taxa livre livre de risco), e divide esse excesso de retorno pelo desvio-padrão dos retornos.

Logo, não existe um "nível adequado" para o Índice de Sharpe... já que estamos falando de excesso de retorno, quanto maior melhor. Entretanto, como você mesmo já deve ter visto na fórmula, seu denominador é o desvio-padrão dos retornos e, nesse caso, uma estratégia que tenha um baixo risco (medido pelo desvio-padrão) pode apresentar um Índice de Sharpe artificialmente elevado.

[[Excluído]]

Malacarne:

OK, não havia entendido... mas basicamente, o Índice de Sharpe calcula o excesso de retorno em relação à um determinado benchmark (por exemplo, um ativo que represente a taxa livre livre de risco), e divide esse excesso de retorno pelo desvio-padrão dos retornos.

Logo, não existe um "nível adequado" para o Índice de Sharpe... já que estamos falando de excesso de retorno, quanto maior melhor. Entretanto, como você mesmo já deve ter visto na fórmula, seu denominador é o desvio-padrão dos retornos e, nesse caso, uma estratégia que tenha um baixo risco (medido pelo desvio-padrão) pode apresentar um Índice de Sharpe artificialmente elevado.

Pesquei ... Tks !

[Rogerio Figurelli]

YouTrade:

So pra entender ... quais níveis de Sharp devo buscar ?

Minha média está em Profit Factor 5,0, Drawdown 7,0, Recovery Factor 7,0 e Sharp 0,35.

[]s

MRC 

Olá Marcelo, já que você está buscando um número, minha recomendação é definir uma faixa de valor (mínimo e máximo) que não favoreça o overfitting (sobre ajuste). Isso porque, a meu ver, um dos fatores mais importantes para métricas de backtesting é como diminuir o overfitting. E, na prática (e essa é minha opinião), o índice favorece e muito setups sobre ajustados.

Já sei, você, como engenheiro, irá peguntar: tá, mas qual é esse valor mínimo e máximo (risos)? Bem, sendo muito franco, nunca consegui descobrir essa métrica e faixa de valor no backtesting, e penso que o uso do índice de Sharpe como determinante de otimização no backtesting deve ser considerado com bastante cuidado. Talvez por eu utilizar muito o forward testing para filtrar o overfitting ou talvez por eu estar míope. Mas não consegui.

Portanto posso estar errado, e estou aberto a mudar meus conceitos se conseguir comprovar isso em meus laboratórios, mas acredito que existe muita diferença entre conseguir um valor alto do índice no mercado real e otimizar uma estratégia priorizando o valor desse índice. Portanto não estamos discutindo o mérito do índice em conta real, mas sua real eficácia como critério de otimização. Você irá perceber isso se priorizar o índice na sua otimização, pois o fator de recuperação poderá diminuir bastante e não se surpreenda se o drawdown subir, mesmo com valores maiores de índice.

A pergunta que me fiz quando percebi isso ao começar a fazer backtestings com o MT5 utilizando o índice, quando ele foi inserido na plataforma, era qual a razão disso? E a resposta que encontrei, após alguns anos de pesquisa, e que compartilho aqui, está relacionada ao fato de o índice pontuar melhor os setups que se ajustam mais precisamente com o passado, com baixo desvio padrão e volatilidade, o que na maior parte das vezes leva a um overfitting.

E, como você bem menciona no título do seu tópico, esse talvez seja um detalhe que irá fazer toda a diferença quando elencares teu setup para operação em conta real.

[Thiago Ferreira]

Bom dia a todos.

Em meus muitos testes que tenho feito, depois que eu aprendi a usar o teste para frente, todos os meus testes sao obrigatoriamente utilizado tambem com este metodo. Vejo isso como avanço da Metatrader, que ate entao nao tem essa opçao no MT4. Gostaria que tivesse mais informaçoes detalhadas a respeito de todos os parametros que podem serem ultilizados pois em "Ajuda" da MT5 só tem informaçoes basicas.

[[Excluído]]

tcferreira:
Bom dia a todos.

Em meus muitos testes que tenho feito, depois que eu aprendi a usar o teste para frente, todos os meus testes sao obrigatoriamente utilizado tambem com este metodo. Vejo isso como avanço da Metatrader, que ate entao nao tem essa opçao no MT4. Gostaria que tivesse mais informaçoes detalhadas a respeito de todos os parametros que podem serem ultilizados pois em "Ajuda" da MT5 só tem informaçoes basicas.

Bom ... Do meu lado temho me contentado com os parameteos q estao presentes na propria tela de otimizacao. Coloquei muita coisa e acabei me perdendo. Entendo q PROFIT FACTOR, RECOVERY FACTOR e DRAWDOWN ja da pra fazer um bom estrago. Se quiser refinar mais eu colocaria quantidade de trades GAIN e trades LOSS para uma medida de sensibilidade.

[Rodney Brandolini]

Olá a todos. 

Gostaria de aproveitar o fórum para pedir uma ajudar na interpretação do filtro "Saldo + min. rebaixamento" que aparece na aba "Resultado da Otimização" (imagem anexa). 

Notei que é realizado um novo cálculo na coluna resultado da Resultado da Otimização e resultado para Frente. Obrigado.