Discussão sobre Oferta Retail Liquidity Provider (RLP) - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Joscelino...
... olhe...
... nem sei exatamente como dizer isso...
... mas...
... você realmente me surpreendeu amigo, mesmo, de verdade. Sua mensagem foi de uma pessoa bacana, teor bacana também, e tal. Gostei para caramba. Pois confesso, que vindo de você, eu esperava só "lapadas" rsrsrs.
Você falou tudo, nem vou repetir o que você falou senão fica repetido, este post meu agora foi mais para lhe agradecer :)
Obrigado amigo :) :) :)
Sou igual... Não ganhamos nada para ajudar a galera... o mínimo que se espera é que pesquisem antes de postar suas perguntas, E, humildade...
Não consigo nem lembrar quantas vezes já me enviaram mensagens do tipo: "- Gostei do seu indicador, poderia adicionar X, Y, Z, e me mandar pro meu Whats... ?". Isso ferve o sangue de qualquer mortal...
É por isso, e pelas várias reprimendas que tive dos moderadores - sim, sou tolerância zero - que me contenho a responder para todos...
Saludos e Um Grande Ano Novo!
;)
Pessoal,
Eu estou há um mês testando um robo no MT5 e tenho obtido resultados muito satisfatórios, comecei operar no real...resumo o resultado foi totalmente ao contrário, mas muito mesmo. Busquei informações sobre essa RLP...minha conta estava ativa com RLP, desativei, agora vou refazer os testes.
E-mail que enviei para a empresa desenvolvedora do Robo:
Gostaria de verificar contigo uma situação: sabe me informar qual a diferença dos testes com o robô no simulador vs conta real? Na verdade preciso saber se há alguma interferência da corretora o qual pode prejudicar as ordens enviadas do robô para o mercado.
Fiz os testes e rodou bem...mas na conta real foi um desastre, totalmente o contrário dos testes, motivo o qual que me deu a impressão de que o ambiente de testes de nada serve.
Mas enfim, preciso desse esclarecimento para poder continuar com meus testes e posteriormente operação no mercado.
Boa noite,
se você não conhece o ambiente DEMO vai mesmo bater a cabeça. DEMO é um mundo ideal com onde a liquidez infinita (não lê o book), os negócios são feitos no preço LAST, não tem problema delay de internet , não tem problema de servidor MT5, não tem problema na B3, não tem problema de lentidão na sua máquina ...
Resumindo: Uma ordem a mercado vai ser executada imediatamente pelo preço do último negócio não importando mais nada.
Em conta REAL além de enfrentar todos os problemas citados, você precisa ter em mente que uma ordem a mercado vai ser executada segundo as oferta ASK/BID e QTD(s), no momento que ela chegar ao topo da lista ordens da B3, ou seja executar a ordem a mercado no preço e qtd que você queria é apenas uma feliz coincidência.
Obs. Apesar de desconfiar da lisura de nossas corretoras o RLP reduziu sim a "derrapagem" das ordens mercado.
Pessoal,
Eu estou há um mês testando um robo no MT5 e tenho obtido resultados muito satisfatórios, comecei operar no real...resumo o resultado foi totalmente ao contrário, mas muito mesmo. Busquei informações sobre essa RLP...minha conta estava ativa com RLP, desativei, agora vou refazer os testes.
E-mail que enviei para a empresa desenvolvedora do Robo:
Gostaria de verificar contigo uma situação: sabe me informar qual a diferença dos testes com o robô no simulador vs conta real? Na verdade preciso saber se há alguma interferência da corretora o qual pode prejudicar as ordens enviadas do robô para o mercado.
Fiz os testes e rodou bem...mas na conta real foi um desastre, totalmente o contrário dos testes, motivo o qual que me deu a impressão de que o ambiente de testes de nada serve.
Mas enfim, preciso desse esclarecimento para poder continuar com meus testes e posteriormente operação no mercado.
Olá Davi,
Lamento pelo ocorrido com você, mas realmente resultados baseados em backtest não representam necessariamente o que vai ocorrer em conta real.
Três dicas que dou para você antes de alugar/comprar qualquer robô:
1- Se o robô é de índice brasileiro, verifique o range mínimo considerado como "lucrativo" efetivamente para o tipo de índice, isso vc encontra aqui mesmo em outras postagens. Exemplo prático: WINQ20, praticamente quase todas as estratégias que consideram TP igual ou inferior a 20 pontos há uma enorme chance de dar lucro em backtest e prejuízo em conta produtiva.
2- Quantidade de tickers acertados não representa dinheiro no bolso. Você precisa consultar resultados de backtest divididos por quantidades de ordens executadas, tudo isso em backtest mesmo consegue. Exemplo, se o robô diz que dá 100% de lucro num espaço de 30 dias, ou seja transforma R$ 1.000,00 em R$ 2.000,00, mas ele faz 5.000 ordens de entrada + 5.000 ordens de saída, então você tem 1.000/10.000, que resulta em R$ 0,10 centavos por Posição Realizada. Isso não paga nem os custos operacionais, você ganhou 1.000 e pagou mais de 1.000,00 em taxas, vps, etc, resultado negativo no final das contas.
3- Verifique a acessibilidade com o desenvolvedor do robô, se ele acessível para lhe dar suporte, te explicar melhor, falar sobre utilização em conta produtiva, etc... não adianta um robô que o próprio desenvolvedor não dá atenção e nem suporte.
Abraços e espero ter ajudado em algo.
Pessoal, como anda suas analises em relação ao RLP?
Alguém chegou a fazer algum teste para comprovar a execução no melhor preço?
Vocês estão deixando ativado ou desativado?
Vou começar um teste:
Atualmente utilizo um robô que executa até 60 minis por operação. Eu e um amigo estamos rodando o mesmo robô e ambos estamos com RLP desativado. Quando executa a ordem, as vezes, chego a pegar o preço em 4 ticks diferentes. Teoricamente com o RLP teria que pegar os 60 contratos todos no melhor preço.
Para o teste, vamos ativar o RLP apenas em uma conta e vamos executar o mesmo robô para ver se de fato o RLP está ajudando ou atrapalhando.
Premissas:
Em breve trarei os resultados.
Você já publicou o resultado?
Prezados,
estou testando a [EDITADO] com RLP, esta com um spread de 10 pontos no WIN em relação a "melhor oferta no book" ou seja entrar e sair a mercado no WIN come R$ 4,00 (ou mais).
Ao terminar os testes vou ver se ocorrer o mesmo sem a RLP e depois testar ordem limit.
NOTA: sobre o comentário de robo mais acima não relacionado a RLP e sim a conta demo (tem tópico aqui sobre isso, um ótimo vídeo no youtube do villelaone também), parece que o metatrader não é projetado para alvos curtos em robo, digo menos de 350 pontos no WIN e 10 ptos no WDO, por ai... mais é uma impressão minha. Manual o Metatrader até funciona.
Prezados,
estou testando a [EDITADO] com RLP, esta com um spread de 10 pontos no WIN em relação a "melhor oferta no book" ou seja entrar e sair a mercado no WIN come R$ 4,00 (ou mais).
Ao terminar os testes vou ver se ocorrer o mesmo sem a RLP e depois testar ordem limit.
NOTA: sobre o comentário de robo mais acima não relacionado a RLP e sim a conta demo (tem tópico aqui sobre isso, um ótimo vídeo no youtube do villelaone também), parece que o metatrader não é projetado para alvos curtos em robo, digo menos de 350 pontos no WIN e 10 ptos no WDO, por ai... mais é uma impressão minha. Manual o Metatrader até funciona.
Não confunda Plataforma com OMS e DMA. O Metatrader 5 é uma plataforma que que simplesmente dispara ordens, o resto depende do Backend da Corretora e os acordos de infraestrutura com a Metaquotes.
E, dizer que 350 pts de WIN e 10 pts de WDO são curtos??
E, finalizando, RLP é a nova grande falácia depois do Globalismo. Te vendem maravilhas, quando na verdade estão te f* na entrada e na saída à mercado. Ou por quê você acha que todas as corretoras oferecem agora corretagem grátis? Viraram ONGs? Não gostam mais de dinheiro? Eles arbitram o seu Spread e ganham com isso.
Boa noite.
Alguns pontos:
-95% dos clientes de varejo são perdedores, logo o melhor negócio do mundo é ser contra parte de toda e qualquer ordem.
-O RLP aumenta em muito o tempo de resposta sobre as operação realizadas.
A ordem entra, é analisada pelo risco e vai para o RLP.
Como a ordem é processada nos vários estágios nunca saberemos.
Um deal, no meu caso, demoras de 40ms a até mais de 1 segundo, em alguns raros casos, para ser confirmado.
Uma mudança de preço de um Stop, por exemplo, em torno de 6ms.
O deal demora de 10 ao infinito vezes mais tempo para ser confirmado do que se colocar a ordem no servidor.
As corretoras certamente são muito mais rápidas que 6 ms.
Nós operamos centenas vezes mais lentamente que a corretora.
A corretora sabe nosso preço, nosso TP, nosso SL.
Se vivessem apenas de ser contraparte de TODAS as ordens de varejo, as corretoras já estariam garantidas.
A questão é pensar o que impediria que elas fossem além do papai com mamãe e qual o interesse da B3 em auditar como o processamento das ordens se dá.
Eu tenho minha opinião sobre isso, mas é o que temos para hoje.
Boa noite.
Alguns pontos:
-95% dos clientes de varejo são perdedores, logo o melhor negócio do mundo é ser contra parte de toda e qualquer ordem.
-O RLP aumenta em muito o tempo de resposta sobre as operação realizadas.
A ordem entra, é analisada pelo risco e vai para o RLP.
Como a ordem é processada nos vários estágios nunca saberemos.
Um deal, no meu caso, demoras de 40ms a até mais de 1 segundo, em alguns raros casos, para ser confirmado.
Uma mudança de preço de um Stop, por exemplo, em torno de 6ms.
O deal demora de 10 ao infinito vezes mais tempo para ser confirmado do que se colocar a ordem no servidor.
As corretoras certamente são muito mais rápidas que 6 ms.
Nós operamos centenas vezes mais lentamente que a corretora.
A corretora sabe nosso preço, nosso TP, nosso SL.
Se vivessem apenas de ser contraparte de TODAS as ordens de varejo, as corretoras já estariam garantidas.
A questão é pensar o que impediria que elas fossem além do papai com mamãe e qual o interesse da B3 em auditar como o processamento das ordens se dá.
Eu tenho minha opinião sobre isso, mas é o que temos para hoje.
Nossa... Aconselho a todos a darem uma olhada nas regras do RLP.
Basicamente é o seguinte:
Quando você adere ao RLP, você concorda que a sua própria corretora pode ser sua contraparte (e se você não aderir ainda existem 4 situações onde ela pode ser sua contraparte).
As ordens do RLP pela corretora são ordens ocultas, mas são registradas no PUMA da B3 com antecedência igual toda e qualquer ordem, criando um book separado e oculto. Quando você manda sua ordem a B3 primeiro vê nesse book se ela executa, senão ela vai pro book normal. Quem faz isso não é sua corretora, é a B3. Você dá sua ordem, a corretora dá a ordem dela, a B3 decide quem é contraparte de quem, mesmo pq o book do RLP tem limite de volume e quem controla é a B3. No caso do book do RLP é garantido por definição, que se houver spread, a corretora vai te pagar PELO MENOS um tick a mais que se fosse pro book público. Depois da execução no book oculto todas as ordens são registradas no book público.
Outra característica do RLP - e é aqui que está o dinheiro - é que a corretora pode disponibilizar acesso ao book exclusivo dela a um terceiro - e pode cobrar desse terceiro por esse acesso. Ou seja, a UBS ou alguém assim passou a pagar pela tua corretagem.
Ah não quero RLP porque o robô da corretora mimimi mimimi? Beleza. Sua ordem vai pro book normal. O book normal em determinados horários agora é 4x mais vazio devido à oferta do RLP. E adivinha só: vai negociar com os robôs das outras corretoras.
Nossa... Aconselho a todos a darem uma olhada nas regras do RLP.
Basicamente é o seguinte:
Quando você adere ao RLP, você concorda que a sua própria corretora pode ser sua contraparte (e se você não aderir ainda existem 4 situações onde ela pode ser sua contraparte).
As ordens do RLP pela corretora são ordens ocultas, mas são registradas no PUMA da B3 com antecedência igual toda e qualquer ordem, criando um book separado e oculto. Quando você manda sua ordem a B3 primeiro vê nesse book se ela executa, senão ela vai pro book normal. Quem faz isso não é sua corretora, é a B3. Você dá sua ordem, a corretora dá a ordem dela, a B3 decide quem é contraparte de quem, mesmo pq o book do RLP tem limite de volume e quem controla é a B3. No caso do book do RLP é garantido por definição, que se houver spread, a corretora vai te pagar PELO MENOS um tick a mais que se fosse pro book público. Depois da execução no book oculto todas as ordens são registradas no book público.
Outra característica do RLP - e é aqui que está o dinheiro - é que a corretora pode disponibilizar acesso ao book exclusivo dela a um terceiro - e pode cobrar desse terceiro por esse acesso. Ou seja, a UBS ou alguém assim passou a pagar pela tua corretagem.
Ah não quero RLP porque o robô da corretora mimimi mimimi? Beleza. Sua ordem vai pro book normal. O book normal em determinados horários agora é 4x mais vazio devido à oferta do RLP. E adivinha só: vai negociar com os robôs das outras corretoras.
1- O RLP só favorece as corretoras. É uma questão financeira/matemática. É Front-Running... por mais que queiram te enfeitar o discurso.
2- O RLP sendo processado pela sua corretora, e isso ocorre ANTES de ser enviado para a B3, sofre da latência da própria corretora - me corrijam aqui! - Mas esta é a parte onde dá Merda.
3- TLP, Limite, Volume, etc, Bla, Bla, Bla... Todos sabemos que o mercado não funciona assim... Tanto é que o RLP só foi institucionalizado porque era uma prática já executada por Corretoras mais ousadas. Então, não sejamos ingênuos... E neste ponto quero que me provem o contrário... Ou então calem-se... Estou cansado de tentar provar que o mercado é uma M* para o pequeno, e agora tem a "MARAVILHA P*CA DAS GALÁXIAS CHAMADA RLP"...
4- O Book agora é vazio porque o Brasil NÃO é território de investimento, não é por causa do RLP! Estudem Macro Economia! PQP!